Ringkasan Performa: Rasio Sharpe

Peraih Nobel, William Sharpe, memperkenalkan Sharpe Ratio (Rasio Sharpe) pada tahun 1966 dengan nama "reward-to-variability ratio". Rasio Sharpe banyak digunakan oleh manajer portofolio dan trader individu untuk menunjukkan seberapa besar risiko yang diambil untuk mencapai pengembalian tertentu. Rumus rasio Sharpe adalah SR = (MR - RFR) / SD, dimana MR adalah pengembalian rata-rata untuk suatu periode (bulanan untuk periode trading 3 bulan atau lebih atau harian untuk periode trading 3 hari atau lebih), dan RFR adalah tingkat pengembalian bebas risiko (yang secara bawaan, 2% per tahun. Dapat diubah dengan parameter "risk_free_rate" dari fungsi "strategy()"). SD adalah standar deviasi pengembalian. Dengan demikian, formula ini menghasilkan nilai yang dapat didefinisikan secara longgar sebagai pengembalian per unit berisiko jika kita menerima premis bahwa variabilitas adalah risiko. Semakin tinggi rasio Sharpe, semakin halus kurva ekuitas. Memiliki kurva ekuitas yang mulus merupakan tujuan penting bagi banyak trader.