Mengapa data mode reguler dan Backtest Mendalam tidak cocok?

Pilihan interval waktu menambahkan parameter input tambahan untuk perhitungan strategi. Oleh karena itu, hasil perhitungan dapat berubah. 

Dalam mode reguler, perhitungan didasarkan pada bar yang dimuat pada chart (jumlah maksimum bar intraday tergantung pada paket berlangganan TradingView). Dalam mode Backtest Mendalam, ini menggunakan semua bar yang termasuk dalam periode waktu yang telah anda pilih untuk penghitungan. Buka tautan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang panjang data historis yang tersedia untuk Backtest Mendalam.

Ketika Backtest Mendalam digunakan, perhitungan skrip akan dimulai pada poin yang lebih awal daripada backtest reguler. Karena beberapa perhitungan seperti EMA atau RMA tergantung pada lokasi dimana mereka mulai menghitung, Saat Deep Backtesting digunakan, perhitungan skrip biasanya akan dimulai pada titik yang lebih awal dibandingkan dengan backtesting biasa. Karena beberapa kalkulasi seperti EMA atau RMA bergantung pada di mana mereka mulai menghitung, nilainya akan berbeda pada chart bar, jadi trade yang muncul pada chart, yang dihitung menggunakan backtest reguler, mungkin tidak selalu muncul di tempat yang sama dengan trade yang dihitung dengan Backtesting Mendalam. Hal yang sama berlaku saat rentang tanggal khusus digunakan untuk Backtest, bahkan saat rentang tersebut mencakup chart bar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam Backtest Mendalam, penghitungan skrip akan dimulai pada awal rentang tanggal, sedangkan penghitungan backtest reguler selalu dimulai pada bar pertama pada chart.