Mulai gunakan

Indeks Kekuatan Relatif/Relative Strength Index (RSI)

Definisi

Indeks Kekuatan Relatif/Relative Strength Index (RSI) adalah osilator berbasis momentum yang andal dan digunakan untuk mengukur kecepatan (velocity) serta perubahan (ukuran) pergerakan harga terarah. Pada dasarnya RSI, saat digambarkan, memberikan sarana visual untuk memantau kekuatan dan kelemahan pasar tertentu pada saat ini, serta historis. Kekuatan atau kelemahan didasarkan pada harga penutupan selama durasi periode trading tertentu yang menciptakan metrik perubahan harga dan momentum yang andal. Mengingat popularitas instrumen penyelesaian kas (indeks saham) dan produk keuangan leverage (seluruh bidang derivatif); RSI telah terbukti menjadi indikator pergerakan harga yang dapat diandalkan.

Sejarah

J.Welles Wilder Jr. adalah pencipta Indeks Kekuatan Relatif. Seorang mantan mekanik Angkatan Laut, Wilder kemudian berkarir sebagai insinyur mesin. Setelah beberapa tahun melakukan trading komoditas, Wilder memfokuskan upayanya pada studi analisis teknikal. Pada tahun 1978 ia menerbitkan New Concepts in Technical Trading Systems. Karya ini menampilkan debut osilator momentum barunya, Indeks Kekuatan Relatif/Relative Strength Index, yang lebih dikenal dengan RSI.

Selama bertahun-tahun, RSI tetap cukup populer dan sekarang dipandang sebagai salah satu alat inti dan penting yang digunakan oleh analis teknikal di seluruh dunia. Beberapa praktisi RSI terus mengembangkan karya Wilder. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah Andrew Cardwell yang menggunakan RSI untuk konfirmasi tren.

Perhitungan

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)

RS = Kenaikan Rata-rata n hari KENAIKAN / Rata-Rata penurunan n hari PENURUNAN

Sebagai contoh praktis, fungsi Skrip Pine bawaan rsi(), dapat direplikasi dalam bentuk panjang sebagai berikut.

perubahan = perubahan (penutupan)

kenaikan = perubahan >= 0 ? perubahan : 0,0

penurunan = perubahan < 0 ? (-1) * perubahan : 0,0

rata-rata kenaikan = rma(kenaikan, 14)

rata-rata Penurunan = rma(penurunan, 14)

rs = rata-rata kenaikan / rata-rata Penurunan

rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

"rsi", di atas, sama persis dengan rsi(penutupan, 14).

Dasar

Seperti disebutkan sebelumnya, RSI adalah osilator berbasis momentum. Artinya, sebagai osilator, indikator ini beroperasi dalam pita atau rentang angka atau parameter yang ditetapkan. Secara khusus, RSI beroperasi antara skala 0 dan 100. Semakin dekat RSI ke 0, semakin lemah momentum pergerakan harga. Dan begitu pula sebaliknya. RSI yang mendekati 100 menunjukkan periode momentum yang lebih kuat.

- 14 hari kemungkinan adalah periode yang paling populer, namun para trader telah diketahui menggunakan berbagai macam jumlah hari.

Apa yang dicari

Overbought/Oversold

Wilder percaya bahwa ketika harga naik sangat cepat dan oleh karena itu momentumnya juga cukup tinggi, instrumen/komoditas keuangan yang mendasarinya pada akhirnya akan dianggap overbought dan peluang penjualan mungkin sudah dekat. Demikian juga, ketika harga turun dengan cepat dan oleh karena itu momentumnya cukup rendah, instrumen keuangan pada titik tertentu akan dianggap oversold yang menghadirkan kemungkinan peluang beli.

Terdapat rentang angka yang ditetapkan dalam RSI yang menurut Wilder berguna dan patut diperhatikan dalam hal ini. Menurut Wilder, angka di atas 70 harus dianggap overbought dan angka di bawah 30 harus dianggap oversold.

RSI antara 30 dan 70 dianggap netral dan RSI sekitar 50 menandakan "tidak ada tren".

Beberapa trader percaya bahwa rentang overbought/oversold Wilder terlalu lebar dan memilih untuk mengubah rentang tersebut. Misalnya, seseorang mungkin menganggap angka di atas 80 sebagai overbought dan angka di bawah 20 sebagai oversold. Ini sepenuhnya atas keputusan trader.

 

Divergence

Divergence RSI terjadi ketika terdapat perbedaan antara apa yang ditunjukkan oleh price action dan apa yang ditunjukkan oleh RSI. Perbedaan ini dapat diartikan sebagai reversal yang akan datang. Secara khusus ada dua jenis divergence, bearish dan bullish.

Bullish RSI Divergence – Saat harga membuat low baru namun RSI membuat low yang lebih tinggi.

Bearish RSI Divergence – Saat harga membuat high baru namun RSI membuat high yang lebih rendah.

Wilder percaya bahwa Bearish Divergence menciptakan peluang jual sementara Bullish Divergence menciptakan peluang beli.

Failure Swing

Failure Swing adalah kejadian lain yang menurut Wilder meningkatkan kemungkinan pembalikan harga. Satu hal yang perlu diingat tentang failure swing adalah bahwa mereka sepenuhnya independen dari harga dan hanya mengandalkan RSI.

Failure Swing terdiri dari empat "langkah" dan dianggap sebagai Bullish (peluang membeli) atau Bearish (peluang menjual).

Failure Swing Bullish

  1. RSI turun di bawah 30 (dianggap oversold).
  2. RSI memantul kembali di atas 30.
  3. RSI mundur namun tetap di atas 30 (tetap di atas oversold)
  4. RSI menembus ke atas high sebelumnya.

Swing Kegagalan Bearish

  1. RSI naik di atas 70 (dianggap overbought)
  2. RSI turun kembali di bawah 70
  3. RSI naik sedikit namun tetap di bawah 70 (tetap di bawah overbought)
  4. RSI turun lebih rendah dari low sebelumnya.

Konfirmasi tren Cardwell

Tentu saja tidak ada satu pun indikator yang merupakan peluru ajaib dan hampir tidak ada yang bisa diambil begitu saja pada nilainya. Andrew Cardwell, yang disebutkan sebelumnya, adalah salah satu siswa yang mengambil interpretasi RSI Wilder dan membangunnya. Pekerjaan Cardwell dengan RSI menyebabkan RSI menjadi alat yang hebat tidak hanya untuk mengantisipasi pembalikan tetapi juga untuk mengkonfirmasi tren.

Tren Naik/Tren Turun

Cardwell melakukan pengamatan yang tajam saat mempelajari gagasan Wilder tentang divergence. Cardwell percaya bahwa:

  • Bullish Divergence hanya terjadi pada Tren Bearish.
  • Bearish Divergensi hanya terjadi pada Tren Bullish.
  • Bullish dan Bearish Divergence biasanya menyebabkan koreksi harga singkat dan bukan pembalikan tren yang sebenarnya.

 

Yang berarti pada dasarnya Divergence harus digunakan sebagai cara untuk mengkonfirmasi tren dan tidak harus mengantisipasi pembalikan.

Pembalikan

Cardwell juga menemukan apa yang disebut Pembalikan Positif dan Negatif. Pembalikan Positif dan Negatif pada dasarnya kebalikan dari Divergence.

  • Pembalikan Positif terjadi ketika harga membuat low yang lebih tinggi sementara RSI membuat low yang lebih rendah. Harga terus naik. Pembalikan Positif hanya terjadi pada Tren Bullish.
  • Pembalikan Negatif terjadi ketika harga membuat high yang lebih rendah sementara RSI membuat high yang lebih tinggi. Harga mulai jatuh. Pembalikan Negatif hanya terjadi pada Tren Bearish.

Pembalikan Positif dan Negatif dapat diringkas menjadi kasus di mana harga mengungguli momentum. Dan karena Pembalikan Positif dan Negatif hanya terjadi pada tren tertentu, mereka dapat digunakan sebagai alat lain untuk konfirmasi tren.

Kesimpulan

Selama lebih dari empat dekade Relative Strength Index (RSI) telah menjadi alat yang sangat berharga bagi hampir seluruh analis teknikal yang serius. Pekerjaan Wilder dengan momentum meletakkan dasar bagi para pembuat chart dan analis masa depan untuk menyelam lebih dalam untuk mengeksplorasi lebih jauh implikasi dari pemodelan RSI dan korelasinya dengan pergerakan harga yang mendasarinya. Dengan demikian, RSI hanyalah salah satu alat atau indikator terbaik dalam gudang metrik pasar trader untuk mengembangkan hampir semua metodologi trading. Hanya pemula yang akan melihat RSI secara sekilas dan berasumsi ke arah mana pasar akan menuju selanjutnya berdasarkan satu angka. Wilder percaya bahwa bullish divergence adalah tanda bahwa pasar akan segera naik, sementara Cardwell percaya bahwa divergensi semacam itu hanyalah sedikit koreksi harga di jalan tren penurunan yang berkelanjutan. Sama seperti indikator lainnya, trader harus meluangkan waktu untuk meneliti dan bereksperimen dengan indikator tersebut sebelum mengandalkannya sebagai satu-satunya sumber informasi untuk setiap keputusan trading. Ketika digunakan dalam perspektif yang tepat, RSI telah terbukti menjadi indikator inti dan metrik harga, kecepatan, dan kedalaman pasar yang andal.

Input

Panjang RSI

Periode waktu yang akan digunakan dalam menghitung RSI. 14 hari adalah bawaannya.

Sumber

Menentukan data apa dari setiap bar yang akan digunakan dalam perhitungan. Penutupan adalah bawaannya.

Jenis MA

Menentukan jenis Moving Average yang diterapkan pada perhitungan RSI. Memilih Bollinger Band akan menambahkan dua plot tambahan yang menyelubungi MA.

Panjang MA

Menentukan periode waktu yang akan digunakan dalam menghitung MA yang ditentukan dalam Jenis MA.

BB StdDev

Hanya berlaku jika Tipe MA adalah Bollinger Band. Pengaturan ini menentukan jumlah Standar Deviasi jauh dari SMA yang seharusnya berada di Pita Atas dan Bawah. 2 adalah bawaannya.

Corak

RSI

Dapat mengubah visibilitas RSI serta visibilitas garis harga yang menunjukkan harga aktual RSI saat ini. Bisa juga memilih warna RSI, ketebalan garis dan corak garis.

MA berbasis RSI

Dapat mengubah visibilitas MA berbasis RSI serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai MA aktual saat ini. Bisa juga memilih warna, ketebalan garis dan corak garis.

Bollinger Band Atas

Hanya berlaku ketika Bollinger Band dipilih sebagai Jenis MA di bagian Input, jika tidak, band tidak akan muncul meskipun dipilih. Dapat mengubah visibilitas Bollinger Band Atas serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilainya. Bisa juga memilih warna, ketebalan garis dan corak garis.

Bollinger Band Bawah

Hanya berlaku ketika Bollinger Band dipilih sebagai Jenis MA di bagian Input, jika tidak, band tidak akan muncul meskipun dipilih. Dapat mengubah visibilitas Bollinger Band Bawah serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilainya. Bisa juga memilih warna, ketebalan garis dan corak garis.

Pita Atas RSI

Dapat mengubah visibilitas Pita Atas serta menetapkan batasnya, pada skala 1-100, untuk Pita Atas (70 adalah bawaannya). Warna, ketebalan garis, dan corak garis juga dapat ditentukan.

Pita Tengah RSI

Dapat mengubah visibilitas Pita Tengah serta menetapkan batasnya, pada skala 1-100, untuk Pita Tengah (50 adalah bawaannya). Warna, ketebalan garis, dan corak garis juga dapat ditentukan.

Pita Bawah RSI

Dapat mengubah visibilitas Pita Bawah serta menetapkan batasnya, pada skala 1-100, untuk Pita Bawah (30 adalah bawaannya). Warna, ketebalan garis, dan corak garis juga dapat ditentukan.

Isi Latar Belakang RSI

Mengalihkan visibilitas warna Latar Belakang dalam batas RSI. Bisa juga mengubah Warna itu sendiri serta opacity.

Isian Latar Belakang Bollinger Band

Hanya berlaku ketika Bollinger Bands dipilih sebagai Jenis MA di bagian Input, jika tidak, isian latar belakang tidak akan muncul meskipun dipilih. Mengubah visibilitas warna Latar Belakang dalam batas Bollinger Band. Dapat juga mengubah Warnanya sendiri serta opasitasnya.

Presisi

Mengatur jumlah tempat desimal yang tersisa pada nilai indikator sebelum dibulatkan. Semakin tinggi angka ini, semakin banyak angka desimal pada nilai indikator.