Stochastic (STOCH)

Definisi

Stochastic Oscillator (STOCH) adalah osilator momentum terikat rentang. Indikator Stochastic dirancang untuk menampilkan lokasi penutupan dibandingkan dengan rentang high/low selama jumlah periode yang ditentukan pengguna. Biasanya, Stochastic Oscillator digunakan untuk tiga hal; Mengidentifikasi level overbought dan oversold, mencari divergence dan juga mengidentifikasi setup atau sinyal bullish dan bearish.

Sejarah

Stochastic Oscillator (STOCH) dikembangkan oleh George Lane pada tahun 1950-an. Lane percaya bahwa indikatornya adalah cara yang baik untuk mengukur momentum yang merupakan sebuah hal penting karena perubahan momentum mendahului perubahan harga. Dalam sebuah wawancara tahun 2007 dia dikutip mengatakan "Stochastics mengukur momentum harga. Jika Anda memvisualisasikan sebuah roket naik ke udara - sebelum bisa turun, maka harus melambat. Momentum selalu berubah arah sebelum harga.".

Perhitungan

Stochastics dapat dipecah menjadi dua garis; %K dan %D.

%K adalah persentase harga pada penutupan (K) dalam rentang harga dari jumlah bar yang digunakan dalam periode ke belakang.

%K = SMA(100 * (Penutupan Saat Ini - Low Terendah) / (High Tertinggi - Low Terendah), smoothK)

%D adalah rata-rata yang diperhalus dari %K, untuk meminimalkan kesalahan sambil tetap berada dalam tren yang lebih besar.'''

%D = SMA(%K, periodeD)

Low Terendah = Harga terendah dalam jumlah bar terbaru dalam periode ke belakang (input periodK)

High Tertinggi = Harga tertinggi dalam jumlah bar terbaru dalam periode ke belakang (input periodK)

Dasar

Stochastics Oscillator adalah osilator terikat rentang yang terdiri dari dua garis yang bergerak antara 0 dan 100. Garis pertama (dikenal sebagai %K) menampilkan penutupan saat ini yang berhubungan dengan rentang high/low periode yang ditentukan pengguna. Garis kedua (dikenal sebagai %D) adalah rata-rata pergerakan sederhana dari garis %K. Sekarang, seperti kebanyakan indikator, semua periode yang digunakan dalam Stochastic dapat ditentukan oleh pengguna. Dengan demikian, pilihan yang paling umum adalah 14 periode %K dan 3 periode SMA untuk %D.

Pemahaman dasarnya adalah Stochastic menggunakan harga penutupan untuk menentukan momentum. Ketika harga ditutup di setengah atas rentang high/low periode ke belakang, maka Stochasitc Oscillator (%K) naik yang juga mengindikasikan peningkatan momentum atau tekanan beli/jual. Saat harga ditutup di setengah bawah rentang high/low periode, %K turun, menunjukkan momentum yang melemah atau tekanan beli/jual.

Apa yang dicari

Overbought/Oversold

Sama seperti indikator yang terikat rentang lainnya, kondisi Overbought/Oversold adalah sinyal utama yang dihasilkan oleh Stochastic Oscillator. Ambang batas bawaan adalah 20 untuk oversold dan 80 untuk oberbought. Ini adalah level biasanya digunakan namun mungkin tidak cocok untuk semua situasi tergantung pada instrumen keuangan yang diperdagangkan. Menemukan level yang tepat memerlukan beberapa eksperimen serta analisis historis. Ingat, biasanya yang terbaik adalah trading dengan mengikuti tren saat menggunakan Stochastic untuk mengidentifikasi level overbought/oversold. Alasannya adalah overbought tidak selalu berarti pergerakan bearish, sama seperti halnya oversold yang tidak selalu berarti pergerakan bullish. Sering kali kondisi overbought (oversold) dapat menjadi tanda penguatan tren dan belum tentu merupakan akan hadirnya pembalikan.

Kondisi overbought adalah ketika Stochastic Oscillator melewati batas atas.

Kondisi oversold adalah ketika Stochastic Oscillator melewati batas bawah.

Divergence

Divergence terjadi ketika pergerakan harga tidak dikonfirmasi oleh Stochastic Oscillator.

Bullish Divergence terjadi ketika harga membuat lower low, namun Stochastic membuat higher low.

Bearish Divergence terjadi ketika harga membuat higher high, namun Stochastic membuat lower high.

Setup Bull/Bear

Setup Bull/Bear sangat mirip dengan divergence, namun merupakan kebalikannya.

Setup Bull terjadi ketika harga membuat lower high, namun Stochastic membuat higher high. Setup kemudian menghasilkan penurunan harga yang dapat dilihat sebagai titik entri Bullish sebelum harga naik.

Setup Bear terjadi ketika harga membuat higher low, namun Stochastic membuat lower low. Setup kemudian menghasilkan pemantulan harga yang dapat dilihat sebagai titik entri Bearish sebelum harga turun.

Kesimpulan

Indikator Stochastic Oscillator, adalah peralatan klasik untuk mengidentifikasi perubahan momentum. Ini adalah indikator serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai kerangka waktu (hari, minggu, bulan, intraday) yang menambah popularitasnya. Dalam hal menghasilkan sinyal, Stochastic Oscillator memang dapat menghasilkan sinyal berkualitas. Perlu diingat, bahwa ketika menggunakannya sebagai generator sinyal (terutama untuk divergence dan setup bull/bear) paling baik digunakan dengan mengikuti tren. Analis teknikal harus menyadari tren pasar secara keseluruhan. Akan menjadi lebih bijaksana jika menggunakan Stochastic bersamaan dengan alat analisis teknikal lainnya seperti garis tren untuk mengkonfirmasi arah pasar.

Input

Periode waktu yang akan digunakan dalam menghitung %K. 14 adalah bawannya. Untuk periodK dapat dibaca pada paragraf Perhitungan.

Periode waktu yang akan digunakan dalam menghitung %D. 3 adalah bawaannya. Untuk periodD dapat dibaca pada paragraf Perhitungan.

Smooth

Periode waktu yang akan digunakan dalam pemulusan tambahan %K. 3 adalah bawannya. Nilai 1 menonaktifkan pemulusan tambahan. smoothK dapat dibaca pada paragraf Perhitungan.

Corak

Dapat mengubah visibilitas %K serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual %K saat ini. Dapat juga memilih warna %K Line, ketebalan garis dan corak visual (Garis adalah Bawaannya).

Dapat mengubah visibilitas %D serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual %D saat ini. Dapat juga memilih warna Garis %D, ketebalan garis dan corak visual (Garis adalah Bawannya).

Pita Atas

Dapat mengubah visibilitas garis yang menunjukkan level overbought. Dapat juga memilih nilai garis, ketebalan garis, nilai, dan jenis visual (tanda hubung adalah bawannya).

Pita Bawah

Dapat mengubah visibilitas garis yang menunjukkan level oversold. Dapat juga memilih nilai garis, ketebalan garis, nilai, dan jenis visual (tanda hubung adalah bawannya).

Latar belakang

Mengubah visibilitas warna Latar Belakang di dalam Pita. Dapat juga mengubah Warna serta opasitasnya.

Presisi

Mengatur jumlah tempat desimal yang tersisa pada nilai indikator sebelum dibulatkan. Semakin tinggi angka ini, semakin banyak angka desimal pada nilai indikator.