Chart Spread

Definisi

Definisi yang paling umum akan chart spread adalah perbandingan antara instrumen keuangan (seperti saham) dan variabel tambahan (seperti instrumen keuangan lain atau sebuah nilai numerik). Trading dengan menggunakan spread telah menjadi semakin populer karena memberikan perspektif baru tentang nilai dari suatu instrumen keuangan dan juga dapat membantu mengurangi beberapa risiko. Ada beberapa cara berbeda untuk memanfaatkan chart spread ini. Beberapa cara yang lebih populer termasuk inversi harga, konversi mata uang, perbandingan instrumen keuangan, dan trading berpasangan.

Operator dan setup

Untuk membuat chart spread anda sendiri di TradingView, ikutilah beberapa tahapan berikut ini:

  1. Masukkan variabel pertamanya (simbol, angka, dsb) pada jendela pencarian simbol di sebelah pojok kiri atas disertai dengan spasi.
  2. Masukkan salah satu dari empat operator berikut; (-) untuk pengurangan, (+) untuk penambahan, (*) untuk pengalian atau (/) untuk pembagian dan ikuti dengan spasi.
  3. Masukkan variabel keduanyavariable (simbol, angka, dsb) pada jendela pencarian simbol di sebelah pojok kiri atas lalu tekan enter. 

Sebagai contoh: Memasukkan AAPL / XAUUSD akan membuat sebuah komparasi akan harga Apple vs. Emas dengan membagi harga Apple dengan harga Emas.

Spread untuk chart intrahari dikalkulasikan dengan mengambil Pembukaan, Tertinggi, Terendah, dan Penutupan (Open, High, Low, dan Close) dari setiap bar 1-menit dan kemudian menggabungkannya kedalam interval yang dipilih. Pendekatan ini adalah satu-satunya metode yang menghasilkan chart spread secara tepat. Kami menangani seluruh perhitungan yang dibutuhkan pada server kami dan menampilkan produk chart spread akhirnya pada browser anda.

Repaint Chart Spread 

Harap dicatat bahwa chart spread dapat repaint. Alasannya adalah bahwa bar real-time dibangun berdasarkan data tick, dimana bar-bar historis dibangun berdasarkan data berbasis menit. Data tick dari pergerakan harga didalam sebuah bar tidak tercakup didalam bar historis. Sekuen dari pergerakan harga intra-bar memainkan peranan penting dalam membangun bar spread secara real-time, karenanya, data real-time dan histori didalam chart spread dapat berbeda. Setiap kali anda menyegarkan chartnya, data dapat dikalkulasikan pada server yang berbeda setiap kalinya, dan setiap server dapat, baik menggunakan data histori, data real-time atau kombinasi keduanya. Sebagai hasilnya, bar yang dibangun pada server yang berbeda dapat tidak sama dan anda mungkin dapat melihat bar yang sedikit berbeda setelah menyegarkan chart spreadnya. Kondisi khusus ini juga mempengaruhi peringatan yang diatur pada chart spread karena sebuah server peringatan memproses data yang diterima hanya didalam real-time, karenanya bar yang dibangun pada server peringatan dan server chart terkadang dapat menjadi tidak singkron.

Tipe-tipe spread umum

Inversi chart

Menginversi chart adalah cara yang baik untuk memetakan korelasi antara dua buah instrumen secara visual. Misalnya, dengan dua instrumen dengan korelasi yang sangat rendah, membalik salah satu instrumen dengan metode ini akan membuatnya terlihat bergerak ke arah yang sama.

Sebagai contoh: sebuah inversi akan EURUSD: 1/EURUSD

Konversi Mata Uang

Mengalikan atau membagi instrumen dengan pasangan mata uang akan memungkinkan anda untuk melihat harga instrumen dalam mata uang yang berbeda

Sebagai contoh: Best Buy ditampilkan dalam Euro: BBY/EURUSD

Perbandingan Instrumen

Cara umum untuk menggunakan spread adalah dengan membagi satu instrumen dengan instrumen lainnya. Ini akan memberi anda nilai spread yang dapat dilacak seperti sebuah instrumen tunggal.

Sebagai contoh: Apple vs. Emas: AAPL/XAUUSD

Arbitrase Bursa

Spread juga dapat digunakan untuk menampilkan perbedaan harga antara instrumen yang sama yang ditradingkan pada dua bursa yang berbeda. Anda perlu untuk mengurangi simbol dari satu bursa dengan simbol dari bursa yang lainnya..

Sebagai contoh: BATS:FB-NASDAQ:FB

Artbirtrase Bitcoin

Dengan semakin populernya Bitcoin, arbitrase antara trading BTC (Bitcoin) dalam mata uang yang berbeda juga menjadi sebuah peluang trading yang cukup populer.

Sebagai contoh: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

Trading Berpasangan

Perdagangan berpasangan melibatkan perdagangan dua instrumen terpisah secara bersamaan untuk mengeksekusi perdagangan tunggal. Trading pasangan adalah cara populer untuk mengurangi beberapa risiko perdagangan. Idenya adalah, anda menemukan dua simbol yang sangat berkorelasi (atau dua simbol yang berkorelasi dengan sangat rendah) dan memasukkan posisi di kedua simbol. Jika pasangan sangat berkorelasi, mereka harus bergerak ke arah yang sama. Biasanya, peluang muncul dengan sendirinya ketika rasio pasangan menembus ambang batas yang merupakan sejumlah deviasi standar dari deviasi standar rata-ratanya. Anda kemudian akan mengambil posisi pembelian pada simbol yang berkinerja buruk dan penjualan dalam simbol yang berkinerja lebih. Saat pasangan bergerak kembali ke deviasi rata-rata, anda akan menutup kedua posisi. Banyak analis teknikal yang menggunakan indikator Ikat Bollinger/Bollinger Bands untuk melihat peluang melakukan trading berpasangan. Seperti pada contoh di bawah ini, Ikat Bollingernya diatur ke Standar Deviasi sebanyak 2.2 dari harga rata-ratanya.

Penting untuk dicatat sebumlah hal dalam melakukan trading berpasangan.

  1. Sebuah trade berpasangan dirancang mengarah ke pasar netral. Artinya, karena posisi yang anda ambil dalam dua instrumen terpisah, arah pasar tidak akan memengaruhi posisi. Tradingnya dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan antara kedua instrumen, bukan dari arah pasar itu sendiri.
  2. Korelasi bergerak sepanjang skala -1 hingga 1 dengan 1 yang berarti instrumen tersebut berkorelasi sempurna. Perlu diingat bahwa trading berpasangan juga dapat bekerja dengan pasangan yang berkorelasi sangat negatif (mendekati -1). Saat menyiapkan trade berpasangan dengan instrumen berkorelasi negatif, anda biasanya ingin memasuki posisi saat kedua kontrak lebih dekat daripada biasanya, dengan antisipasi bahwa keduanya akan bergerak menjauh ke arah yang berlawanan. Dalam kasus ini, anda akan memasukkan posisi ke arah yang sama untuk keduanya, alih-alih mengambil posisi pembelian di satu instrumen dan penjualan di instrumen lainnya.
  3. Potongan teka-teki penting lainnya adalah ukuran posisi. Seluruh idenya adalah memanfaatkan kondisi pasar netral. Oleh karena itu, anda tidak akan begitu saja memasukkan jumlah saham atau kontrak yang sama untuk setiap instrumen. Anda ingin membuat nilai dolar aktual yang sama di kedua posisi. Jika anda benar-benar menggunakan jumlah saham yang sama di kedua sisi dan nilai dolar dari kedua instrumen sangat berbeda, maka sisi dengan nilai dolar yang lebih tinggi akan memiliki bobot yang terlalu besar dalam tradenya.Anda akan melihat dalam contoh di bawah ini bahwa hanya menggunakan jumlah saham yang sama untuk kedua instrumen akan menghasilkan trade yang sangat tidak seimbang, dalam hal nilai dolarnya.

    Jumlah saham harus diubah untuk mendapatkan nilai dolar sedekat mungkin. Akan sangat jarang untuk bisa tepat, tetapi sedekat mungkin itu penting.
  4. Kunci untuk trading berpasangan adalah korelasi antara kedua instrumen. Satu hal yang gagal disadari oleh banyak trader adalah bahwa korelasi antar instrumen akan selalu berubah. Bahkan selama trade berlangsung, korelasinya bisa berubah. Inilah sebabnya mengapa penting untuk terus memantau korelasi ketika melakukan trade berpasangan. Bersikaplah jeli dan rajin. Seorang trader harus siap untuk keluar dari trade apa pun, yang memiliki perubahan korelasi yang drastis.