量化交易｜下单金额要下多少？以固定下单金额为例

首先要先确定你的策略的下单数量是以什么计算的，分别有
1.颗数
2.固定金额
3.百分比
这篇文章则以固定金额做讲解。

无论是哪种计算方式，一笔交易要开多少钱取决于你的风险承受度有多高。

以“BOT｜Trend.v2”为例
在回测绩效中，固定“初始资金1倍杠杆”作为每笔交易下单金额，
最大回撤为25%，指从当时的“绩效最高点时”开始运行，至后续最低点时，资产会减少25%（1000➡️750）

因此在这边有两个重点要注意：

1.金额要开多少应先考量“你可以承受多少风险”

假设你现在有1000要运行“BOT｜Trend.v2”，并且你最多可以承受500（-50%）的亏损，那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就可以设置为2000，以此类推。

范例：现在你有2000，并且你可以承受的最高亏损是400（-20%），那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就是1600。

练习：现在你有5000，并且你可以承受的最高亏损是2000（-40%），那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就是 ______ （提示：多少的25%是2000？）

2.开始运行量化交易的时机：

运行“趋势型”的量化交易策略不应在连续获利时开始运行，而是在策略亏损（权益相对低点）开始，那是因为对趋势策略而言，盘整时会让策略在高点做多、低点做空，这意味着策略在这段时间会产生资金磨耗，而在连续获利时开始运行非常有可能进场就遇到资金磨耗，因为市场是趋势+盘整交替发生的。

答案：8000