Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman (KAMA)

Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman/Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA), yang diperkenalkan oleh Perry J. Kaufman pada tahun 1995, adalah rata-rata peregrakan yang secara dinamis menyesuaikan perilaku penghalusannya terhadap noise relatif atau ketidakstabilan pergerakan pasar.

Kaufman merancang indikator ini sebagai solusi umum untuk mengikuti tren berdasarkan gagasan bahwa rata-rata yang lebih cepat lebih berguna untuk melacak tren ketika harga pasar bergerak cepat ke satu arah, dan rata-rata yang lebih lambat lebih baik dalam menghindari pergerakan yang tiba-tiba dan tidak stabil selama periode ketidakstabilan dan volatilitas. Dengan demikian, KAMA mengikuti harga pasar dengan tingkat yang lebih cepat ketika pergerakan terjadi secara efisien dan terarah, dan dengan tingkat lebih lambat ketika pergerakan tidak stabil atau tidak efisien.

Para trader sering menganalisis pergerakan KAMA untuk mengidentifikasi tren dan kondisi pasar yang tidak stabil, dan menggunakan persilangan antara KAMA dan harga atau rata-rata pergerakan lainnya untuk menemukan titik pembalikan dan sinyal potensial.

Perhitungan

Pada intinya, KAMA menggunakan struktur umum yang sama dengan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA):

MA = SC × Harga + (1 − SC) × MA Sebelumnya

Di mana:

• SC (Smoothing Factor) adalah faktor penghalus, terkadang disebut sebagai konstanta penghalus, yang merupakan nilai antara 0 dan 1 yang mengontrol laju pergerakan rata-rata mengikuti harga pasar. Semakin rendah faktornya, semakin kurang sensitif pergerakan rata-rata terhadap perubahan harga jangka pendek.
• MA Sebelumnya adalah nilai EMA pada bar sebelumnya.

EMA tradisional menghitung faktor penghalus tetap sebesar 2 / (panjang + 1), di mana nilai panjang mengontrol periode di mana rata-rata merespons secara signifikan terhadap perubahan harga.

Sebaliknya, KAMA menghitung faktor dinamis berdasarkan efisiensi pergerakan pasar yang diperkirakan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan indikator untuk menghitung faktor penghalus.

Menghitung Rasio Efisiensi

KAMA menggunakan Rasio Efisiensi (ER) Kaufman untuk mengontrol responsivitasnya. Rasio ini mewakili perubahan absolut harga selama suatu periode relatif terhadap total perubahan bar demi bar (volatilitas) dalam periode tersebut:

Perubahan = Abs(Harga − Harga N bar yang lalu)

Volatilitas = Jumlah Abs(Harga − Harga 1 bar yang lalu) selama N bar

ER = Perubahan / Volatilitas

Nilai ER yang mendekati 1 berarti bahwa total perubahan bar demi bar selama periode tersebut mendekati perubahan keseluruhan, menunjukkan pergerakan harga yang efisien dalam satu arah. Nilai mendekati 0 berarti bahwa perubahan keseluruhan jauh lebih kecil daripada total perubahan bar demi bar, menunjukkan pergerakan yang bergejolak atau tidak efisien selama periode tersebut.

Menghitung faktor penghalusan awal

KAMA menggunakan dua faktor penghalusan EMA terpisah untuk menentukan respons penghalusannya. Satu faktor mewakili respons paling lambat untuk pergerakan harga yang tidak efisien, dan faktor lainnya mewakili respons paling cepat untuk pergerakan yang efisien:

SC Lambat = 2 / (Panjang Lambat + 1)

SC Cepat = 2 / (Panjang Cepat + 1)

Menghitung faktor penghalus akhir

Indikator menentukan faktor penghalus akhir dengan mencampur faktor penghalus cepat dan lambat berdasarkan nilai ER, kemudian mengkuadratkan hasilnya:

SC = (ER × (SC Cepat - SC Lambat) + SC Lambat)²

Faktor penghalus ini menyebabkan rata-rata pergerakan mendekati harga pasar dengan laju yang lebih cepat ketika ER tinggi, dan dengan laju lebih lambat ketika ER rendah. Mengkuadratkan faktor tersebut secara signifikan mengurangi responsivitas rata-rata pergerakan selama periode pergerakan harga yang bergejolak atau tidak efisien.

Input

Sumber

Seri sumber yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan adaptif.

Panjang ER

Jumlah bar yang akan dianalisis untuk Rasio Efisiensi. Gunakan nilai yang lebih rendah untuk membuat perilaku penghalusan rata-rata berubah hanya sebagai respons terhadap fluktuasi harga yang yang terkini, dan nilai yang lebih tinggi untuk membuat perilaku tersebut responsif terhadap fluktuasi dalam periode yang lebih besar.

Panjang Cepat

Panjang untuk faktor penghalusan cepat, yang mengontrol respons tercepat yang mungkin dari rata-rata pergerakan.

Panjang Lambat

Panjang untuk faktor penghalusan lambat, yang mengontrol respons paling lambat yang mungkin dari rata-rata pergerakan.

Kerangka waktu

Menetapkan kerangka waktu yang digunakan indikator untuk perhitungannya. Kotak centang "Tunggu hingga kerangka waktu ditutup" di bawah menentukan apakah indikator hanya menampilkan hasil ketika bar pada kerangka waktu yang ditentukan ditutup. Lihat artikel Memanfaatkan analisis multi-kerangka waktu untuk mempelajari lebih lanjut.