Chart Footprint Volume

Definisi

Footprint volume adalah peralatan charting yang ampuh yang memvisualisasikan distribusi volume perdagangan di beberapa level harga untuk setiap candle dalam kerangka waktu tertentu, memberikan informasi tambahan kepada trader untuk membantu dalam mengidentifikasi area dengan likuiditas tinggi atau aktivitas perdagangan yang signifikan.

Pengguna dengan paket Premium dan level yang lebih tinggi dapat melihat footprint volume pada chart mereka dengan memilih opsi "Footprint Volume" dari menu dropdown jenis chart.

Secara bawaan, jenis chart ini menampilkan distribusi volume penjual di sebelah kiri setiap candle dan volume pembeli di sebelah kanan dengan warna gradien opsional yang menandakan intensitas relatif dari volume di setiap level, dan menempatkan garis vertikal di sebelah level dalam distribusi. untuk menyoroti area ketidakseimbangan yang signifikan. Selain itu, ini menunjukkan Area Nilai (VA) dan Titik Kontrol (POC) dari setiap bar, dan menampilkan informasi delta volume dan total volume di bawah setiap candle.

Lihat bagian "Pengaturan" di bawah ini untuk mempelajari tentang berbagai jenis tampilan footprint dan seluruh opsi penyesuaian chart lainnya.

Perhitungan

Sumber data volume

Jenis chart ini mengambil data volume simbol dari beberapa kerangka waktu intrabar, yaitu kerangka waktu yang lebih rendah dari chart, untuk penghitungan historisnya. Kerangka waktu secara bertahap meningkat seiring dengan habisnya data historis yang tersedia, dimulai dengan kerangka waktu terendah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin dalam riwayat chart, maka semakin tinggi kerangka waktu intrabar dari data volume. Footprint untuk candle terbaru pada chart adalah yang paling presisi karena menggunakan informasi paling terperinci dalam perhitungannya.

Urutan permintaan chart dalam kerangka waktu intrabar untuk penghitungannya adalah 1S, 1, 15, 60, lalu 1D. Kerangka waktu intrabar tertinggi yang diminta untuk footprint historis bergantung pada kerangka waktu chart.

Kategorisasi volume

Chart Footprint Volume mengkategorikan volume sebagai "beli" atau "jual" berdasarkan arah pergerakan harga intrabar. Ia menggunakan algoritma berikut untuk menentukan kategori setiap nilai volume:

Jika harga penutupan intrabar melebihi harga pembukaannya, volume tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori "beli".
Jika harga penutupan intrabar berada di bawah harga pembukaannya, volume tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori "jual".
Jika harga penutupan sama dengan harga pembukaan:
- Volume akan termasuk dalam kategori "beli" jika penutupan intrabar saat ini melebihi penutupan intrabar sebelumnya.
- Volume akan termasuk dalam kategori "jual" jika penutupan intrabar saat ini berada di bawah penutupan intrabar sebelumnya.
- Volume akan termasuk dalam kategori yang sama dengan intrabar sebelumnya jika harga penutupannya sama.

Chart ini mengakumulasikan volume yang dikategorikan dalam kerangka waktu yang lebih rendah pada level harga yang berbeda untuk membangun representasi jejak.

Deteksi ketidakseimbangan

Pasar yang seimbang terjadi ketika terdapat keseimbangan antara supply dan demand, biasanya menghasilkan harga yang relatif stabil. Sebaliknya, pasar yang tidak seimbang terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara supply dan demand, sehingga menyebabkan pergerakan harga yang nyata.

Chart Footprint Volume mendeteksi ketidakseimbangan pembelian ketika volume "beli" pada sebuah level harga melebihi volume "jual" pada level di bawahnya sebesar persentase tertentu. Demikian pula, ia mendeteksi ketidakseimbangan penjualan ketika volume "jual" pada suatu level melebihi volume "beli" pada level di atasnya sebesar persentase tersebut. Pengguna dapat mengontrol persentase berdasarkan seberapa volume "beli" harus melebihi volume "jual", atau sebaliknya, untuk mendeteksi ketidakseimbangan melalui input "Ketidakseimbangan" di pengaturan chart. Secara bawaan, nilainya adalah 300% (yaitu, volume satu sisi harus tiga kali lebih besar dari sisi lainnya).

Ketika mendeteksi ketidakseimbangan “beli”, chart akan menampilkan garis vertikal di sebelah kanan level harga yang sesuai. Ketika ketidakseimbangan "jual" terjadi, garis vertikal akan muncul di sebelah kiri level:

Dalam contoh di atas, dilakukan perbandingan volume secara berurutan pada level yang berbeda. Untuk setiap perbandingan, penilaian menentukan apakah volume yang lebih besar dari pasangan tersebut melebihi ambang batas ketidakseimbangan yang ditentukan, sesuai dengan rumus: max(beli, jual) ≥ (persentase ketidakseimbangan / 100) * min(beli, jual).

Perhitungan awal adalah sebagai berikut: 506.37 (“beli”) ≥ (300 / 100) * 166.433 (“jual”). Pernyataan ini benar, menunjukkan ketidakseimbangan beli. Perbandingan selanjutnya mengikuti logika yang sama: "beli" level 3 dibandingkan dengan "jual" level 2, dan "beli" level 4 dengan "jual" level 3.

Trader sering menganalisis footprint volume untuk mengidentifikasi contoh keseimbangan dan ketidakseimbangan di dalam pasar. Di pasar yang seimbang, footprint volume mungkin menunjukkan volume perdagangan yang terdistribusi secara merata di berbagai level harga, yang menunjukkan stabilitas dan keseimbangan. Sebaliknya, dalam pasar yang tidak seimbang, footprint volume dapat menunjukkan cluster volume perdagangan yang tinggi pada level harga tertentu, sehingga menunjukkan area ketidakseimbangan supply atau demand dan potensi tren harga.

Interpretasi

Aliran order

Selama proses eksekusi order, pelaku pasar terlibat dalam pencarian keseimbangan harga yang memuaskan pembeli dan penjual, sehingga menghasilkan transaksi. Volume terarah dari setiap transaksi menentukan kontribusinya terhadap tekanan beli atau jual pasar. Jika supply melebihi demand, pergerakan harga ke bawah dapat terjadi karena pasar condong ke arah harga yang lebih adil bagi pembeli. Sebaliknya, ketika demand suatu aset melebihi supply, harga akan naik hingga cukup banyak pelaku pasar yang bersedia menjualnya.

Menganalisis konsentrasi aktivitas pembelian dan penjualan di seluruh level harga dengan chart footprint volume dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dominasi pembeli dan penjual, keseimbangan atau ketidakseimbangan antara supply dan demand, dan area dengan likuiditas tinggi (yaitu, area dengan aktivitas trading yang lebih besar). Trader dapat memanfaatkan wawasan tersebut untuk mengukur sentimen pasar dan mengidentifikasi peluang perdagangan.

Kegagalan lelang

Lelang yang gagal didefinisikan sebagai upaya yang gagal dalam menetapkan harga baru untuk suatu instrumen dan kembali ke level harga sebelumnya. Konsep ini sering digunakan dengan profil pasar, namun kita juga dapat menemukan keadaan seperti itu dengan menggunakan footprint.

Lelang yang gagal biasanya terjadi ketika salah satu sisi pasar, baik pembeli maupun penjual, gagal menarik partisipasi yang cukup untuk mempertahankan level harga. Hal ini dapat mengakibatkan pembalikan harga yang cepat karena pelaku pasar akan melihat kembali posisi mereka dan menyesuaikan strategi mereka. Lelang yang gagal sering kali dikaitkan dengan volatilitas yang tinggi dan dapat menjadi titik balik yang penting di pasar.

Trader dan analis sangat memperhatikan lelang yang gagal karena dapat memberikan wawasan berharga mengenai dinamika pasar dan potensi peluang trading. Mengidentifikasi lelang yang gagal dapat membantu trader dalam mengantisipasi pembalikan pasar, memvalidasi level support dan resistance, dan menyempurnakan strategi trading mereka untuk memanfaatkan perubahan kondisi pasar.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana harga secara konsisten naik dan dengan setiap bar baru, demand pada level harga tertinggi akan turun. Pada bar berikutnya, ketidakseimbangan pembeli tidak mampu menggerakkan harga menjadi lebih tinggi lagi dan harga kembali memantul ke bawah. Level ini dapat dianggap sebagai level resistance; level ini mungkin akan diuji lagi dan penembusannya mungkin berarti tren sedang berkembang.

Divergen delta

Divergen delta dalam chart footprint mengacu pada perbedaan atau ketidaksepakatan antara pergerakan harga dan delta volume.

Divergen delta positif terjadi ketika harga bergerak ke bawah, namun delta volume meningkat, kemungkinan bahkan menjadi positif. Sebaliknya divergen delta negatif terjadi ketika harga bergerak naik, namun delta volume mengalami penurunan atau bahkan menjadi negatif. Pola divergensi ini sering kali menunjukkan bahwa, meskipun dengan adanya price action saat ini, namun tekanan beli atau jual yang mendasarinya telah berkurang, dan hal ini berpotensi menandakan melemahnya atau pembalikan tren saat ini.

Contoh di bawah menunjukkan empat bar turun, dua di antaranya memiliki delta positif. Dengan kata lain, bar tersebut menunjukkan divergensi delta positif:

Trader sering kali menganalisis divergen delta dalam chart footprint untuk membantu mereka dalam mengantisipasi potensi pembalikan atau perubahan arah pasar. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dan memanfaatkan peralatan tambahan untuk membantu memvalidasi divergen dan membuat keputusan trading yang tepat.

Trade berlebih pada level harga ekstrem

Dalam Auction Market Theory, harga akan bergerak naik hingga demand berkurang dan bergerak turun hingga supply berkurang. Gerakan menyeluruh ini disebut dengan lelang yang selesai. pada chart footprint, situasi ini terlihat seperti nol atau pembelian minimal pada level harga minimum atau penjualan minimal pada level harga maksimum dan. Dalam beberapa kasus, situasi yang disebut sebagai lelang tidak lengkap mungkin timbul, dimana selisih antara volume pembelian dan penjualan pada level high atau low sedikit berbeda dibandingkan dengan selisih pada level sebelumnya. Kondisi ini mungkin menunjukkan bahwa eksplorasi harga belum selesai, dan mungkin masih terdapat pelaku pasar yang tertarik dengan harga di atas harga tertinggi saat ini atau di bawah harga terendah saat ini. Intinya, pola ini mungkin menunjukkan bahwa harga pasar mungkin terus bergerak searah melewati rentang saat ini hingga akhir lelang.

Pengaturan

Opsi penyesuaian untuk chart footprint volume tersedia dari pengaturan chart, yang dapat diakses pengguna dari ikon "roda gigi" pada bilah peralatan di atas chart, ikon di sudut kanan bawah chart, atau dari menu "Lainnya" yang diakses dengan melakukan klik tiga titik di sebelah nama simbol.

Candle

Pengaturan di bagian "Candle" sama dengan pengaturan pada chart candle reguler. Dari bagian ini, pengguna dapat mengkonfigurasi tampilan candle.

Footprint Volume

Ukuran baris

Mengontrol bagaimana chart akan menentukan ukuran setiap baris (tingkat) footprint. Terdapat dua opsi untuk dipilih:

Opsi "Otomatis" menentukan bahwa chart akan menghitung ukuran secara otomatis berdasarkan nilai Rata-rata Rentang Sebenarnya (ATR) terbaru yang dinormalisasi dari data. Ini menggunakan rumus: 0,2 * NormalizedATR / MinimumTick. Chart menghitung ulang ukuran saat memilih jenis chart "Footprint Volume" atau mengubah simbol atau kerangka waktu. Saat menggunakan opsi ini, input di bawah menentukan panjang penghitungan ATR.
Opsi "Manual" menentukan bahwa chart akan menggunakan jumlah tick yang ditentukan dalam input "Tick per baris" di bawah.

Panjang ATR

Menentukan panjang penghalusan untuk Rata-rata Rentang Sebenarnya yang digunakan untuk menghitung jumlah tick per baris footprint ketika input "Ukuran baris" menggunakan opsi "Otomatis".

Tick per baris

Menentukan jumlah tick per baris footprint ketika input "Ukuran baris" menggunakan opsi "Manual".

Jenis

Mendefinisikan mode tampilan footprint pada chart. Terdapat tiga opsi yang tersedia:

Opsi "Beli dan Jual" (bawaan) menampilkan volume penjual di seluruh level di sebelah kiri setiap candle dan volume pembeli di sebelah kanan.
Opsi "Delta" akan menampilkan satu kolom di sebelah kanan dari setiap bar yang menunjukkan delta volume (yaitu selisih antara volume pembeli dan penjual) untuk setiap level.
Opsi "Total" akan menampilkan satu kolom di sebelah kanan dari setiap bar yang menunjukkan total volume pada setiap level harga.

Terapkan gradien ke latar belakang

Jika diaktifkan, warna latar belakang setiap level footprint akan berbeda berdasarkan volumenya dibandingkan dengan volume pada level lainnya. Chart ini menggunakan algoritma berikut untuk menghitung warna gradien:

Tentukan volume maksimum dan minimum.
Hitung rentang volume, yaitu selisih antara nilai volume maksimum dan minimum.
Kurangi volume minimum dari volume level saat ini.
Hitung rasio nilai yang diperoleh pada langkah 3 dengan rentang volume yang diperoleh pada langkah 2.
Gunakan rasio dari langkah 4 untuk memilih warna dari pilihan yang tersedia:
1. Pilih warna pertama jika rasionya kurang dari 0,25.
2. Pilih warna kedua jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,25 dan kurang dari 0,5.
3. Pilih warna ketiga jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,5 dan kurang dari 0,75.
4. Pilih warna keempat jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,75.
Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk setiap level harga.

Jika jenis footprint adalah "Beli dan jual" atau "Delta", chart akan menghitung gradien untuk sisi beli dan jual secara terpisah.

Latar belakang

Input ini menentukan warna latar belakang yang digunakan oleh level footprint. Pengguna dapat memilih warna terpisah untuk sisi beli dan jual ketika jenis footprint-nya adalah "Beli dan Jual" atau "Delta". Jika opsi "Terapkan gradien ke latar belakang" diaktifkan, gradien empat warna akan tersedia untuk setiap opsi warna. Chart akan memilih warna untuk setiap level menggunakan algoritma yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

Area Nilai

Mengaktifkan garis Area Nilai (VA) dan menentukan persentase VA. Garis Area Nilai High (VAH) akan muncul di atas semua level yang termasuk dalam Area Nilai, dan garis Area Nilai Low (VAL) akan muncul di bawah semua level dalam Area Nilai. Algoritme Area Nilai pada chart Footprint Volume mirip dengan algoritma yang digunakan oleh indikator Profil Volume kami.

Label

POC

Menentukan apakah chart akan menampilkan Titik Kontrol (POC) setiap footprint.

Tampilkan info ringkasan

Menentukan apakah setiap footprint menampilkan informasi tentang total volume bar, total volume pembelian dan penjualan, dan delta volume keseluruhan.

Ketidakseimbangan

Menentukan persentase berdasarkan volume pembeli yang harus melebihi volume penjual, atau sebaliknya, untuk mendeteksi ketidakseimbangan yang signifikan. Lihat bagian "Deteksi ketidakseimbangan" di atas untuk mempelajari bagaimana chart Footprint Volume mendeteksi ketidakseimbangan.

Penyorotan

Menentukan apakah chart akan menyorot level harga yang tidak seimbang dan menentukan warnanya. Ketika sorotan ketidakseimbangan diaktifkan, chart akan menempatkan garis vertikal berwarna ke sisi level yang signifikan tidak seimbang. Chart menampilkan penanda ketidakseimbangan beli di sebelah kanan level dan penanda ketidakseimbangan jual di sebelah kiri.

Level bertumpuk

Mengontrol apakah akan menampilkan ketidakseimbangan yang bertumpuk dan jumlah level berturut-turut yang diperlukan pada ketidakseimbangan di sisi yang sama untuk mendeteksi ketidakseimbangan bertumpuk. Jika diaktifkan, chart akan memproyeksikan tumpukan ketidakseimbangan hingga harga berikutnya memotong level tersebut.