Chart Jejak Volume: panduan lengkap
KONTEN:
Apa itu chart jejak volume
Jejak volume adalah peralatan Superchart yang powerful yang memvisualisasikan distribusi volume perdagangan di beberapa level harga untuk setiap candle dalam kerangka waktu tertentu, memberikan informasi tambahan kepada trader untuk membantu dalam mengidentifikasi area dengan likuiditas tinggi atau aktivitas perdagangan yang signifikan.
Secara bawaan, jenis chart ini menampilkan distribusi volume penjual di sebelah kiri setiap candle dan volume pembeli di sebelah kanan dengan warna gradien opsional yang menandakan intensitas relatif dari volume di setiap level. Indikator ini menempatkan garis vertikal di sebelah level dalam distribusi. untuk menyoroti area ketidakseimbangan yang signifikan.
Selain itu, ini menunjukkan Area Nilai (VA) dan Titik Kontrol (POC) dari setiap bar, dan menampilkan informasi delta volume dan total volume di bawah setiap candle.
Perhitungan
Sumber data volume
Jenis chart ini mengambil data volume simbol dari beberapa kerangka waktu intrabar (kerangka waktu yang lebih rendah dari chart) untuk penghitungan historisnya. Interval secara bertahap meningkat seiring dengan habisnya data historis yang tersedia, dimulai dengan kerangka waktu terendah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin dalam riwayat chart, maka semakin tinggi interval intrabar dari data volume. Jejak untuk candle terbaru pada chart adalah yang paling presisi karena menggunakan informasi paling terperinci dalam perhitungannya.
Urutan permintaan chart dalam interval intrabar untuk penghitungannya adalah 1 detik, 1 menit, 15 menit, 60 menit, lalu 1 hari. Interval intrabar tertinggi yang diminta untuk jejak historis bergantung pada interval chart.
Kategorisasi volume
Chart jejak volume ini mengkategorikan volume sebagai "beli" atau "jual" berdasarkan arah pergerakan harga intrabar. Ia menggunakan algoritma berikut untuk menentukan kategori setiap nilai volume:
- Jika harga penutupan intrabar melebihi harga pembukaannya, volume tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori "beli".
- Jika harga penutupan intrabar berada di bawah harga pembukaannya, volume tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori "jual".
- Jika harga penutupan sama dengan harga pembukaan:
- Volume akan termasuk dalam kategori "beli" jika penutupan intrabar saat ini melebihi penutupan intrabar sebelumnya.
- Volume akan termasuk dalam kategori "jual" jika penutupan intrabar saat ini berada di bawah penutupan intrabar sebelumnya.
- Volume akan termasuk dalam kategori yang sama dengan intrabar sebelumnya jika harga penutupannya sama.
Chart ini mengakumulasikan volume yang dikategorikan dalam interval yang lebih rendah pada level harga yang berbeda untuk membangun representasi jejak.
Deteksi Ketidakseimbangan
Pasar yang seimbang terjadi ketika terdapat keseimbangan antara supply dan demand, biasanya menghasilkan harga yang relatif stabil. Sebaliknya, pasar yang tidak seimbang terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara supply dan demand, sering kali menyebabkan pergerakan harga yang lebih substansial.
Chart Jejak Volume mendeteksi ketidakseimbangan pembelian ketika volume "beli" pada sebuah level harga melebihi volume "jual" pada level di bawahnya sebesar persentase tertentu. Demikian pula, ia mendeteksi ketidakseimbangan penjualan ketika volume "jual" pada suatu level melebihi volume "beli" pada level di atasnya sebesar persentase tersebut.
Pengguna dapat mengontrol persentase berdasarkan seberapa volume "beli" harus melebihi volume "jual", atau sebaliknya, untuk mendeteksi ketidakseimbangan melalui input "Ketidakseimbangan" di pengaturan chart. Secara bawaan, nilainya adalah 300% (yaitu, volume satu sisi harus tiga kali lebih besar dari sisi lainnya).
Ketika mendeteksi ketidakseimbangan “beli”, chart akan menampilkan garis vertikal di sebelah kanan level harga yang sesuai. Ketika ketidakseimbangan "jual" terjadi, garis vertikal akan muncul di sebelah kiri level:
Dalam contoh di atas, dilakukan perbandingan volume secara berurutan pada level yang berbeda. Untuk setiap perbandingan, penilaian menentukan apakah volume yang lebih besar dari pasangan tersebut melebihi ambang batas ketidakseimbangan yang ditentukan, sesuai dengan rumus: max(beli, jual) ≥ (persentase ketidakseimbangan / 100) * min(beli, jual).
Perhitungan awal adalah sebagai berikut: 506.37 (“beli”) ≥ (300 / 100) * 166.433 (“jual”). Pernyataan ini benar, menunjukkan ketidakseimbangan beli. Perbandingan selanjutnya mengikuti logika yang sama: "beli" level 3 dibandingkan dengan "jual" level 2, dan "beli" level 4 dengan "jual" level 3.
Trader sering menganalisis jejak volume untuk mengidentifikasi keseimbangan dan ketidakseimbangan di dalam pasar.
Saat pasar sedang seimbang, jejak volume mungkin menunjukkan volume perdagangan yang terdistribusi secara merata di berbagai level harga, yang menunjukkan stabilitas dan keseimbangan. Sebaliknya, saat pasar mengalami ketidakseimbangan, jejak volume dapat menunjukkan cluster volume perdagangan yang tinggi pada level harga tertentu, sehingga menunjukkan area ketidakseimbangan supply atau demand dan potensi tren harga.
Interpretasi
Aliran order
Selama proses eksekusi order, pelaku pasar terlibat dalam pencarian keseimbangan harga yang memuaskan pembeli dan penjual, sehingga menghasilkan transaksi. Volume terarah dari setiap transaksi menentukan kontribusinya terhadap tekanan beli atau jual pasar.
Saat supply melebihi demand, pergerakan harga ke bawah dapat terjadi karena pasar condong ke arah harga yang lebih adil bagi pembeli. Sebaliknya, ketika demand suatu aset melebihi supply, harga akan naik hingga cukup banyak pelaku pasar yang bersedia menjualnya.
Menganalisis konsentrasi aktivitas pembelian dan penjualan di seluruh level harga dengan chart jejak volume dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dominasi pembeli dan penjual, keseimbangan atau ketidakseimbangan antara supply dan demand, dan area dengan likuiditas tinggi (yaitu, area dengan aktivitas trading yang lebih besar). Trader dapat memanfaatkan wawasan tersebut untuk mengukur sentimen pasar dan mengidentifikasi peluang trading.
Kegagalan lelang
Dalam Auction Market Theory, lelang yang gagal adalah pola di mana pasar gagal menetapkan harga baru untuk suatu instrumen, yang mengakibatkan kembalinya harga sebelumnya. Trader secara konvensional menganalisis lelang yang gagal dengan alat seperti "Profil Pasar", tetapi mereka juga dapat mengidentifikasi contoh pola tersebut menggunakan jejak volume.
Lelang yang gagal biasanya terjadi ketika salah satu sisi pasar, baik pembeli maupun penjual, gagal menarik partisipasi yang cukup untuk mempertahankan level harga. Hal ini dapat mengakibatkan pembalikan harga yang cepat karena pelaku pasar akan melihat kembali posisi mereka dan menyesuaikan strategi mereka. Lelang yang gagal sering kali dikaitkan dengan volatilitas yang tinggi dan dapat menjadi titik balik yang penting di pasar.
Trader dan analis sangat memperhatikan lelang yang gagal karena dapat memberikan wawasan berharga mengenai dinamika pasar dan potensi peluang trading. Mengidentifikasi status lelang yang gagal dapat membantu trader mengidentifikasi level support dan resistance serta mengantisipasi potensi pola reversal.
Contoh di bawah ini menunjukkan kasus di mana harga bergerak naik secara berurutan pada setiap bar sementara volume pembeli secara bertahap mengalami penurunan. Pada bar keempat dalam gambar, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli mencapai titik di mana pembeli tidak dapat mendorong harga lebih tinggi lagi, dan harga kembali turun.
Anda dapat mengartikan area ketidakseimbangan ini sebagai kemungkinan level resistance. Jika harga menembus level ini di masa mendatang, hal itu mungkin menunjukkan tren yang sedang berkembang.
Divergen delta
Divergen delta dalam chart jejak mengacu pada perbedaan atau ketidaksepakatan antara pergerakan harga dan delta volume.
Divergen delta positif terjadi ketika harga bergerak ke bawah, namun delta volume meningkat, kemungkinan bahkan menjadi positif. Sebaliknya divergen delta negatif terjadi ketika harga bergerak naik, namun delta volume mengalami penurunan atau bahkan menjadi negatif. Pola divergensi ini sering kali menunjukkan bahwa, meskipun dengan adanya price action saat ini, namun tekanan beli atau jual yang mendasarinya telah berkurang, dan hal ini berpotensi menandakan melemahnya atau pembalikan tren saat ini.
Contoh di bawah menunjukkan empat bar turun, dua di antaranya memiliki delta positif. Dengan kata lain, bar tersebut menunjukkan divergensi delta positif:
Trader sering kali menganalisis divergen delta dalam chart jejak untuk membantu mereka dalam mengantisipasi potensi pembalikan atau perubahan arah pasar. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dan memanfaatkan peralatan tambahan untuk membantu memvalidasi divergen dan membuat keputusan trading yang tepat.
Trade berlebih pada level harga ekstrem
Dalam Auction Market Theory, harga akan bergerak naik hingga demand berkurang dan bergerak turun hingga supply berkurang. Gerakan menyeluruh ini disebut dengan lelang yang selesai. pada chart jejak, situasi ini terlihat seperti nol atau pembelian minimal pada level harga minimum atau penjualan minimal pada level harga maksimum.
Dalam beberapa kasus, situasi yang disebut sebagai lelang tidak lengkap mungkin timbul, dimana selisih antara volume pembelian dan penjualan pada level high atau low sedikit berbeda dibandingkan dengan selisih pada level sebelumnya. Kondisi ini mungkin menunjukkan bahwa eksplorasi harga belum selesai, dan mungkin masih terdapat pelaku pasar yang tertarik dengan harga di atas harga tertinggi saat ini atau di bawah harga terendah saat ini. Intinya, pola ini mungkin menunjukkan bahwa harga pasar mungkin terus bergerak searah melewati rentang saat ini hingga akhir lelang.
Pengaturan
Opsi kustomisasi untuk chart Jejak volume tersedia dari pengaturan chart, yang dapat diakses pengguna dari ikon roda gigi pada toolbar di atas chart.
Candle
Pengaturan di bagian "Candle" sama dengan pengaturan pada chart candle reguler. Dari bagian ini, pengguna dapat mengkonfigurasi tampilan candle.
Jejak Volume
Ukuran baris
Mengontrol bagaimana chart akan menentukan ukuran setiap baris (level) jejak. Terdapat dua opsi untuk dipilih:
- Opsi "Otomatis" menentukan bahwa chart akan menghitung ukuran secara otomatis berdasarkan nilai Rata-rata Rentang Sebenarnya (ATR) terbaru yang dinormalisasi dari data. Ini menggunakan rumus: 0,2 * NormalizedATR / MinimumTick. Chart menghitung ulang ukuran saat memilih jenis chart "Jejak Volume" atau mengubah simbol atau kerangka waktu. Saat menggunakan opsi ini, input di bawah menentukan panjang penghitungan ATR.
- Opsi "Manual" menentukan bahwa chart akan menggunakan jumlah tick yang ditentukan dalam input "Tick per baris" di bawah.
Panjang ATR
Menentukan panjang penghalusan untuk Rata-rata Rentang Sebenarnya yang digunakan untuk menghitung jumlah tick per baris jejak ketika input "Ukuran baris" menggunakan opsi "Otomatis".
Tick per baris
Menentukan jumlah tick per baris jejak ketika input "Ukuran baris" menggunakan opsi "Manual".
Tampilan
Menentukan jenis tampilan chart. Dalam mode Cluster, semua sel memiliki lebar yang sama. Dalam mode Profil, lebar setiap sel proporsional dengan volume perdagangan pada level tersebut, sehingga menawarkan representasi yang lebih jelas dan lebih dinamis.
Tipe
Mendefinisikan mode tampilan jejak pada chart. Terdapat empat opsi yang tersedia:
- Opsi "Beli dan Jual" (bawaan) menampilkan volume penjual di seluruh level di sebelah kiri setiap candle dan volume pembeli di sebelah kanan.
- Opsi "Delta" akan menampilkan satu kolom di sebelah kanan dari setiap bar yang menunjukkan delta volume (yaitu selisih antara volume pembeli dan penjual) untuk setiap level.
- Opsi "Total" akan menampilkan satu kolom di sebelah kanan dari setiap bar yang menunjukkan total volume pada setiap level harga.
- Opsi "Tahapan" akan menyorot volume tertinggi pada setiap level harga dengan warna.
Terapkan gradien ke latar belakang
Jika diaktifkan, warna latar belakang setiap level jejak akan berbeda berdasarkan volumenya dibandingkan dengan volume pada level lainnya. Chart ini menggunakan algoritma berikut untuk menghitung warna gradien:
- Tentukan volume maksimum dan minimum.
- Hitung rentang volume, yaitu selisih antara nilai volume maksimum dan minimum.
- Kurangi volume minimum dari volume level saat ini.
- Hitung rasio nilai yang diperoleh pada langkah 3 dengan rentang volume yang diperoleh pada langkah 2.
- Gunakan rasio dari langkah 4 untuk memilih warna dari pilihan yang tersedia:
- Pilih warna pertama jika rasionya kurang dari 0,25.
- Pilih warna kedua jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,25 dan kurang dari 0,5.
- Pilih warna ketiga jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,5 dan kurang dari 0,75.
- Pilih warna keempat jika rasionya lebih besar atau sama dengan 0,75.
- Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk setiap level harga.
Jika jenis jejak adalah "Beli dan jual" atau "Delta", chart akan menghitung gradien untuk sisi beli dan jual secara terpisah.
Latar belakang
Input ini menentukan warna latar belakang yang digunakan oleh level jejak. Pengguna dapat memilih warna terpisah untuk sisi beli dan jual ketika jenis jejaknya adalah "Beli dan Jual" atau "Delta".
Jika opsi "Terapkan gradien ke latar belakang" diaktifkan, gradien empat warna akan tersedia untuk setiap opsi warna. Chart akan memilih warna untuk setiap level menggunakan algoritma yang dijelaskan di bagian sebelumnya.
Area Nilai
Mengaktifkan garis Area Nilai (VA) dan menentukan persentase VA. Garis Area Nilai High (VAH) akan muncul di atas semua level yang termasuk dalam Area Nilai, dan garis Area Nilai Low (VAL) akan muncul di bawah semua level dalam Area Nilai. Algoritme Area Nilai pada chart Jejak Volume mirip dengan algoritma yang digunakan oleh indikator Profil Volume kami.
Label
POC
Menentukan apakah chart akan menampilkan Titik Kontrol (POC) setiap jejak.
Tampilkan info ringkasan
Menentukan apakah setiap jejak menampilkan informasi tentang total volume bar, total volume pembelian dan penjualan, dan delta volume keseluruhan.
Ketidakseimbangan
Menentukan persentase berdasarkan volume pembeli yang harus melebihi volume penjual, atau sebaliknya, untuk mendeteksi ketidakseimbangan yang signifikan. Lihat bagian "Deteksi ketidakseimbangan" di atas untuk mempelajari bagaimana chart Jejak Volume mendeteksi ketidakseimbangan.
Penyorotan
Menentukan apakah chart akan menyorot level harga yang tidak seimbang dan menentukan warnanya. Ketika sorotan ketidakseimbangan diaktifkan, chart akan menempatkan garis vertikal berwarna ke sisi level yang signifikan tidak seimbang. Chart menampilkan penanda ketidakseimbangan beli di sebelah kanan level dan penanda ketidakseimbangan jual di sebelah kiri.
Level bertumpuk
Mengontrol apakah akan menampilkan ketidakseimbangan yang bertumpuk dan jumlah level berturut-turut yang diperlukan pada ketidakseimbangan di sisi yang sama untuk mendeteksi ketidakseimbangan bertumpuk. Jika diaktifkan, chart akan memproyeksikan tumpukan ketidakseimbangan hingga harga berikutnya memotong level tersebut.
Jejak volume secara singkat
Chart jejak volume adalah alat trading yang ampuh yang menampilkan distribusi volume pembelian dan penjualan pada setiap level harga dalam setiap candle pada chart Anda. Tidak seperti chart tradisional yang hanya menunjukkan pergerakan harga, jejak volume mengungkapkan pertarungan mendasar antara pembeli dan penjual dengan mengkategorikan volume berdasarkan apakah harga bergerak naik atau turun selama kerangka waktu yang lebih pendek. Chart menampilkan volume penjual di sisi kiri setiap candle dan volume pembeli di sisi kanan, dengan warna gradien dan garis vertikal yang menyorot area ketidakseimbangan yang signifikan di mana satu sisi sangat mendominasi sisi lainnya.
Analisis volume detail ini membantu trader mengidentifikasi dinamika pasar utama seperti lelang yang gagal, divergen delta, dan area likuiditas tinggi yang tidak terlihat pada chart harga tradisional. Dengan memeriksa di mana aktivitas trading paling banyak terjadi (Titik Kontrol) dan mendeteksi ketidakseimbangan antara supply dan demand, trader dapat lebih memahami sentimen pasar, melihat potensi level support dan resistance, dan mengantisipasi reversal atau kelanjutan harga. Jejak pada dasarnya mengubah data volume menjadi peta jalan visual perilaku pasar, sehingga lebih mudah untuk menentukan waktu entri dan exit berdasarkan aktivitas trading aktual daripada hanya pergerakan harga saja.
Baca juga: