Ringkasan Kinerja: Run-up Maks
Menampilkan run-up keberhasilan terbesar, yaitu, kemungkinan keberhasilan maksimum yang bisa dihasilkan oleh strategi di antara semua trade yang telah dibuat. Nilai ini dihitung secara terpisah untuk setiap bar yang digunakan strategi dengan posisi terbuka. Untuk menghitung Max Run-up, yang ditampilkan pada tab Ringkasan Kinerja di Penguji Strategi, kami:
1. Untuk setiap trade terpisah, menghitung Ekuitas sebelum pembukaan trade saat ini. Untuk trade pertama, nilai ini akan sama dengan Modal Awal.
2. Untuk setiap trade, menghitung Ekuitas Minimum yang dimiliki strategi sebelum trade dibuka. Untuk melakukannya, kami mengambil Modal Awal strategi dan seluruh nilai Ekuitas dari trade yang sudah ditutup pada saat itu dan mencari angka terkecil di antara nilai-nilai ini.
3. Menghitung run-up strategi untuk setiap bar dimana strategi berada di posisi pasar. Untuk trade buy, dihitung dengan rumus berikut:
Ekuitas_saat_Entri - Min_Ekuitas + Jumlah_Kontrak * (High_Saat ini - Harga_Entri)
Untuk trade sell, rumusnya akan terlihat seperti ini:
Ekuitas_saat_Entri - Min_Ekuitas + Jumlah_Kontrak * (Harga_Entri - Low_Saat ini)
Perhatikan bahwa jika anda menghitung run-up untuk bar penutupan trading, anda juga harus memperhitungkan pergerakan harga intrabar, yang bergerak dari Pembukaan ke High atau Low (mana yang paling dekat), lalu ke nilai lain dari pasangan tersebut, lalu ke Penutupan. Jadi jika trade ditutup pada pembukaan bar, Pembukaan akan dianggap sebagai nilai maksimum dan minimum dari bar tersebut.
4. Setelah menemukan run-up untuk bar saat ini, temukan nilai maksimum di antara seluruh nilai run-up yang telah kita hitung. Ini akan menjadi Max Run-up untuk posisi strategi saat ini.
Mari kita lihat bagaimana Max Run-up dihitung pada contoh ini:
Kita menggunakan Strategi Supertrend dengan Modal Awal sebesar 10.000 USD, dan membuka NYSE:UBER pada kerangka waktu 10D sebagai simbolnya.
Kita mencari trade pertama, jadi Ekuitas Maks dan Ekuitas saat Entri kita akan sama dengan Modal Awal. Pada trade pertama yang dibuka pada 13 November 2020, strategi memasuki posisi buy dan membeli 32 kontrak di harga 47,11 = senilai 1507,52 USD saham. Di bar yang sama setelah pembukaan, harga mencapai maksimum 52,15. Jika kita menjual saham kita pada titik ini, run-up kita adalah 10.000 - 10.000 + 32 * (52,15 - 47,11) = 161,28. Ini adalah satu-satunya nilai run-up yang kita miliki, jadi untuk saat ini juga merupakan Maks Run-up. Pada bar berikutnya pada 30 November 2020, harga naik menjadi 56,02. Sekarang run-up akan sama dengan 10000 - 10000 + 32 * (56,02 - 47,11) = 285,12. Nilai ini juga menjadi Maks Run-up yang baru, karena lebih besar dari yang ditemukan pada bar sebelumnya. Maka harga akan mencapai high baru dua kali lebih banyak selama trade pertama, sehingga kita akan mendapatkan nilai Maks Run-up baru dua kali.
4 Jan 2021: 10.000 - 10.000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,
2 Februari 2021: 10.000 - 10.000 + 32 * (64,05 - 47,11) = 542,08.
Pada trade pertama harga tidak akan naik di atas 64.05, jadi kita bisa melanjutkan ke trade kedua.
Pada trade kedua (15 Feb 2022) kita mendapatkan sinyal untuk membalik posisi. Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus menjual 32 saham kita untuk menutup posisi buy kita. Kita menjual 32 kontrak dengan harga 35,44 = 1134,08 USD. Ekuitas kita setelah menutup trade pertama adalah 10.000 - 1507,52 + 1134,08 = 9626,56 USD. Nilai ini akan menjadi Ekuitas Min kita yang baru. Setelah mencapai 0, kita juga menjual 73 - 32 = 41 kontrak pada 35,44, yang secara efektif menghasilkan 1453,04 USD (kami menjual sahamnya, jadi kita meminjamnya dan menjualnya dengan harapan dapat membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih baik).
Pada bar saat ini, harga akan mencapai minimum di 29,71. Jika kita membeli kontrak saat ini, run-up kita akan menjadi 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. Ini adalah nilai run-up di bar pembukaan trade kedua, namun kurang dari 542,08, jadi 542,08 tetap menjadi Max Run-up saat ini.
Selanjutnya, harga akan mencapai titik low baru beberapa kali, namun nilai harga yang memungkinkan kita untuk mendapatkan Maks Run-up baru hanya akan datang di bar pada 12 Mei 2022, saat harga akan mencapai minimum di 21.28. Run-up pada bar ini akan sama dengan 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 21,28) = 580,56. Dan karena ini adalah nilai run-up terbesar yang ditemukan saat ini, ini menjadi Maks Run-up baru.
Pada bar 10 Juni 2022, harga akan turun menjadi 20,16 dan Max Run-up baru akan menjadi 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48.
Terakhir, pada bar pada 27 Juni 2022, setelah mencapai harga minimum 19,9, kita akan mendapatkan nilai Maks Run-up sebesar 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14.