Ringkasan Performa: Rasio Sortino

Rasio Sortino adalah variasi dari rasio Sharpe. Berbeda dengan rasio Sharpe, rasio ini dihitung menggunakan standar deviasi dari risiko penurunan, bukan dari seluruh risiko (kenaikan + penurunan). Oleh karena itu, dianggap memberikan pandangan yang lebih baik tentang kinerja portofolio yang disesuaikan dengan risiko karena volatilitas positif dianggap sebagai keuntungan.

Rumus untuk rasio Sortino adalah SR = (MR - RFR) / DD, dimana MR adalah keuntungan/pengembalian rata-rata untuk periode bulanan dan RFR adalah tingkat pengembalian bebas risiko (secara bawaan, 2% per tahun. Dapat diubah dengan parameter "risk_free_rate" dari fungsi "strategy()"). DD adalah deviasi penurunan dari pengembalian = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), di mana Xi - pengembalian ke-i, N - jumlah total pengembalian, T - target pengembalian.