Ringkasan Performa: Maks Drawdown
Menampilkan drawdown kerugian terbesar, yaitu, kemungkinan kerugian maksimum yang mungkin dihasilakn oleh strategi di antara seluruh trade yang dilakukannya. Nilai ini dihitung secara terpisah untuk setiap bar yang digunakan strategi dengan posisi terbuka. Untuk menghitung drawdown maksimum, yang ditampilkan pada tab Rngkasan Performa di Penguji Strategi, kami:
1. Untuk setiap trade terpisah, menghitung Ekuitas sebelum pembukaan trade saat ini. Untuk trade pertama, nilai ini akan sama dengan Modal Awal.
2. Untuk setiap trade, menghitung Ekuitas Maks yang dimiliki strategi sebelum trade dibuka. Untuk melakukannya, kami mengambil Modal Awal strategi dan seluruh nilai Ekuitas dari trade yang sudah ditutup pada saat itu dan mencari angka terbesar di antara nilai-nilai ini.
3. Menghitung drawdown dari strategi untuk setiap bar dimana strategi berada di posisi pasar. Untuk trade buy, dihitung dengan rumus berikut:
Ekuitas_Maks - Ekuitas_saat_Entri + Jumlah_Kontrak * (Harga_Entri - Low_SaatIni)
Untuk trade sell, rumusnya akan terlihat seperti ini:
Ekuitas_Maks - Ekuitas_saat_Entri + Jumlah_Kontrak * (High_SaatIni - Harga_Entri)
Perhatikan bahwa jika anda menghitung drawdown untuk bar penutupan trade, Anda juga harus memperhitungkan pergerakan harga intrabar, yang bergerak dari Pembukaan ke High atau Low (mana yang paling dekat), lalu ke nilai lain dari pasangan tersebut, lalu ke Penutupan. Jadi jika trader ditutup pada bar yang terbuka, harga Pembukaan akan dianggap sebagai nilai maksimum dan minimum dari bar tersebut.
4. Setelah menemukan drawdown untuk bar saat ini, temukan nilai maksimum di antara semua nilai drawdown yang telah kita hitung. Ini akan menjadi Drawdown Maks untuk posisi strategi saat ini.
Mari kita lihat bagaimana Drawdown Maks dihitung pada contoh ini:
Kami menggunakan Strategi Supertrend dengan Modal Awal sebesar 10.000 USD dan membuka NYSE:UBER pada kerangka waktu 3D sebagai simbolnya.
Kami melihat trade pertama, jadi Ekuitas Maks dan Ekuitas saat Entri kami akan sama dengan Modal Awal. Pada trade pertama yang dibuka pada 10 Jan 2020, strategi memasuki posisi buy dan membeli 44 kontrak saham seharga 34,08 = 1499,52 USD.
Pada bar yang sama harga mencapai minimal 33,55. Jika kami menjual saham kami pada titik ini, drawdown kami adalah 10.000 - 10.000 + 44 * (34,08 - 33,55) = 23,32. Ini adalah satu-satunya nilai drawdown yang kami miliki, jadi untuk saat ini juga merupakan Drawdown Maks.
Pada bar tanggal 25 Februari 2020, harga mencapai minimal 30,67. Drawdown pada bar ini akan sama dengan 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04. Nilai ini juga menjadi Drawdown Maks yang baru, karena lebih besar dari nilai yang ditemukan sebelumnya.
Pada trader kedua (28 Feb 2020), kami mendapatkan sinyal untuk membalik posisi. Untuk melakukannya, pertama-tama kami harus menjual 44 saham kami untuk menutup posisi buy. Kami menjual 44 kontrak dengan harga 31,81 = 1399,64. Ekuitas kami setelah menutup trade pertama adalah 10.000 - 1499,52 + 1399,64 = 9900,12, namun Ekuitas Maks tetap sama dengan 10.000 USD. Setelah mencapai 0, kami juga melakukan sell 89 - 44 = 45 kontrak pada 31,81, yang secara efektif menghasilkan 1431,45 USD (kami melakukan sell saham, jadi kami meminjamkannya dan menjualnya dengan harapan dapat membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih baik).
Pada bar ini, harga akan mencapai maksimum pada 34,29. Jika kami membeli kembali saat ini kami akan kehilangan 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48. Ini adalah nilai drawdown terbesar yang ditemukan saat ini, sehingga menjadi Drawdown Maks yang baru.
Pada bar berikutnya pada tanggal 4 Maret 2020, harga mencapai maksimum pada 35,34, yang memberi kami nilai Drawdown Maks baru sama dengan 10000 - 9900,12 + 45 * (35,34 - 31,81) = 258,73.