Stop Volatilitas / Volatility Stop

Definisi

Stop Volatilitas adalah indikator teknikal yang digunakan oleh trader untuk membantu dalam menempatkan stop-loss yang efektif. Dengan menggunakan indikator ini, trader dapat mengembangkan keseimbangan antara mengambil keuntungan dari trading dan mengendalikan risiko di dalam pasar. Stop-loss perlu diperketat secara signifikan untuk mengendalikan risiko, namun harus cukup lebar untuk memberikan ruang bagi pasar untuk bernapas dalam upaya memastikan trader tidak terkena stop loss terlalu dini.

Perhitungan

Untuk memulai perhitungan indikator Stop Volatilitas, penting untuk memahami tiga konsep utama yang terkait dengan volatilitas stop-loss: pengukuran volatilitas, keamanan ganda, dan jangkar harga. Mari kita analisis konsep-konsep ini lebih jauh.

Pengukuran volatilitas. Trader pertama-tama harus memilih cara yang mereka inginkan untuk mengukur volatilitas. Ini dapat dilakukan dengan standar deviasi.

Keamanan ganda. Dengan memutuskan keamanan ganda, trader menambahkan semacam ruang ke pasar untuk memfilter noise. Selain itu, keamanan ganda dapat memberi sinyal seberapa agresif seorang trader dengan penempatan stop-loss mereka. Misalnya, keamanan ganda dapat ditetapkan pada kelipatan 3, namun ditetapkan berdasarkan preferensi trader. Memiliki penggandaan yang lebih rendah akan memungkinkan stop-loss yang lebih ketat, dengan kontrol risiko yang diproyeksikan dapat menghasilkan keuntungan potensial. Di sisi lain, kelipatan yang lebih tinggi akan memproyeksikan stop-loss dengan risiko residual yang lebih banyak, namun dengan ruang pasar yang lebih besar. Kelipatan yang dipilih, oleh karena itu, memiliki kemampuan untuk mencerminkan apa yang diharapkan oleh trader dalam hal price action di pasar.

Jangkar harga. Nilai yang tersisa setelah menentukan pengukuran volatilitas dan keamanan ganda akan menjadi hasil dari jarak stop-loss anda, khususnya mengenai harga. Misalnya, jika anda menggunakan standar deviasi 7 sebagai ukuran volatilitas, dan kelipatan 3 sebagai keamanan ganda, produk dari nilai ini adalah 21 (7 x 3 = 21). Selanjutnya, pilih jangkar harga anda. Misalnya, ini bisa menjadi harga penutupan terakhir.

Jangkar harga yang paling umum terdaftar sebagai bar harga high, low, dan penutupan. Selain itu, Moving Average (MA) juga dapat digunakan oleh para trader sebagai jangkar harga. Saat memasuki posisi buy atau sell, menetapkan jangkar harga sebagai bar high atau low, masing-masing, dapat memproyeksikan stop-loss yang lebih ketat. Dengan menggunakan harga penutupan sebagai jangkar harga, trader akan mendapatkan hasil yang lebih halus.

Jarak stop-loss dapat ditentukan oleh nilai yang dipilih dari harga jangkar. Ini akan membantu trader pada akhirnya untuk menentukan di mana letak untuk menempatkan stop-loss. Penempatannya tergantung pada posisi trader (posisi buy atau sell). Dari sini, anda mengurangi produk dari nilai standar deviasi dan keamanan ganda dari nilai jangkar harga.

Takeaway

Ada banyak metode stop-loss volatilitas yang berbeda di luar sana untuk membantu trader dalam menemukan keseimbangan yang jelas antara profit dan manajemen risiko. Mari kita menganalisis beberapa pilihan dan melihat bagaimana strategi dapat keluar dari mengidentifikasi tiga komponen utama indikator Stop Volatilitas yang tercantum pada bagian Perhitungan.

Bollinger Band. Indikator Bollinger Bands bergantung pada standar deviasi untuk perhitungan dan eksekusi dan oleh karena itu merupakan alat yang baik untuk digunakan bersamaan dengan Volatilitas Stop. Pita bawah dapat bekerja dengan sangat baik sebagai stop-loss untuk posisi buy, meskipun indikatornya tidak dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai stop-loss. Pita melebar saat volatilitas sedang dalam kondisi tinggi, dan oleh karena itu trader harus memperhatikan proyeksi indikator, terutama saat pita bergerak menjauh dari harga.

Pita Keltner / Keltner Bands. Indikator Keltner Bands mirip dengan Bollinger Bands, namun bergantung pada Rata-rata Rentang Sebenarnya / Average True Range (ATR), bukan standar deviasi.

Apa yang dicari

Stop-loss dapat dikelola dan terkadang berdasarkan motif harga, namun juga bergantung pada support dan resistance untuk berfungsi. Trader mungkin tidak selalu dapat menemukan formasi price action yang tepat saat mencoba menempatkan stop-loss. Namun, stop-loss selalu dapat ditempatkan berdasarkan volatilitas, itulah sebabnya Stop Volatilitas dapat menjadi indikator penting. Metode dan strategi yang tersedia untuk trader yang menggunakan Stop Volatilitas juga objektif dan mudah untuk diprogram, yang menjadikannya lebih menguntungkan bagi trader yang mengandalkan analisis algoritmik.

Satu hal lagi yang perlu diingat adalah trader harus dengan hati-hati menempatkan stop-loss dan mempertimbangkan penempatan stop loss menjadi prioritas tinggi saat menggunakan indikator ini. Penempatan tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Dengan kata lain, penempatan stop-loss sangatlah penting.

Keterbatasan

Indikator Stop Volatilitas memang memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah trader harus menyesuaikan parameter input. Parameter ini dapat diatur ke bawaan, atau disesuaikan oleh trader berdasarkan preferensi mereka.

Mereka yang menggunakan indikator sering berasumsi bahwa volatilitas pasar saat ini dan masa depan berakar pada volatilitas historis dan oleh karena itu akan mengikutinya. Namun, ini tidak selalu terjadi, dan trader harus menyadari fakta bahwa analisis volatilitas historis mungkin tidak mempengaruhi stop-loss saat ini dan di masa mendatang.

Kesimpulan

Indikator Stop Volatilitas membantu menempatkan stop-loss yang efektif untuk mengembangkan keseimbangan antara keuntungan dari trading dan pengendalian risiko pasar. Stop-loss membutuhkan penempatan yang signifikan dan tidak boleh acak. Ini membantu meminimalisir risiko. Trader juga harus ingat bahwa menggunakan indikator lain selain Stop Volatilitas akan sangat membantu dalam mencapai tujuan keseluruhan profit dan manajemen risiko.