MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Definisi

MACD adalah indikator yang sangat populer untuk digunakan dalam analisis teknikal. MACD dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek tren secara keseluruhan dari sebuah sekuritas atau aset. Terutama aspek-aspek ini adalah momentum, serta arah dan durasi tren. Apa yang membuat MACD begitu informatif adalah sebenarnya kombinasi dari dua jenis indikator yang berbeda. Pertama, MACD menggunakan dua Moving Average dengan panjang yang bervariasi (yang merupakan indikator lagging) untuk mengidentifikasi arah dan durasi tren. Kemudian, MACD mengambil selisih nilai antara kedua Moving Average (Garis MACD) dan EMA dari Moving Average (Garis Sinyal) tersebut dan memplot perbedaan antara kedua garis tersebut sebagai histogram yang berosilasi di atas dan di bawah Garis Nol tengah. Histogram digunakan sebagai indikasi yang baik untuk momentum sekuritas.

Sejarah

Penciptaan MACD seperti yang kita ketahui dapat dibagi menjadi dua peristiwa terpisah.

1. Pada tahun 1970-an, Gerald Appel menciptakan garis MACD.
2. Pada tahun 1986, Thomas Aspray menambahkan fitur histogram ke MACD Apple.

Kontribusi Aspray berfungsi sebagai sebuah cara untuk mengantisipasi (dan mengurangi lag) kemungkinan persilangan MACD yang merupakan bagian fundamental dari indikator.

Perhitungan

Garis MACD: (EMA 12-hari - EMA 26-hari) 
Garis Sinyal: EMA 9-hari dari Garis MACD
Histogram MACD: Garis MACD - Garis Sinyal

Dasar

Untuk sepenuhnya memahami indikator MACD, pertama-tama perlu untuk menguraikan masing-masing komponen dari indikatornya.

Tiga komponen utama

1. Garis MACD.
   Garis MACD adalah hasil dari mengambil EMA jangka panjang dan mengurangkannya dari EMA jangka pendek.
   Nilai yang paling umum digunakan adalah 26 hari untuk EMA jangka panjang dan 12 hari untuk EMA jangka pendek, namun ini adalah pilihan trader.
2. Garis Sinyal.
   Garis Sinyal adalah EMA dari Garis MACD yang dijelaskan pada Komponen 1. Trader dapat memilih panjang periode EMA yang akan digunakan untuk Garis Sinyal, namun 9 adalah yang paling umum.
3. Histogram MACD.
   Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara Garis MACD Line dan Garis Sinyal akan terus berbeda. Histogram MACD mengambil perbedaan itu dan memplotnya menjadi histogram yang mudah dibaca. Perbedaan antara kedua garis berosilasi di sekitar Garis Nol.

Interpretasi umum MACD adalah ketika MACD positif dan nilai histogram meningkat, maka momentum naik meningkat. Ketika MACD negatif dan nilai histogram menurun, maka momentum penurunan meningkat.

Apa yang dicari

Indikator MACD biasanya bagus dalam mengidentifikasi tiga jenis sinyal dasar; Persilangan Garis Sinyal, Persilangan Garis Nol, dan Divergence.

PERSILANGAN GARIS SINYAL

Persilangan Garis Sinyal adalah sinyal paling umum yang dihasilkan oleh MACD. Pertama, seseorang harus menyadari bahwa Garis Sinyal pada dasarnya adalah indikator dari sebuah indikator. Garis Sinyal menghitung Moving Average dari Garis MACD. Oleh karena itu, Garis Sinyal tertinggal di belakang garis MACD. Meskipun demikian, pada saat Garis MACD memotong ke atas atau ke bawah Garis Sinyal, hal itu dapat menandakan potensi pergerakan yang kuat.

Kekuatan pergerakan inilah yang menentukan durasi Persilangan Garis Sinyal. Memahami dan mampu menganalisis kekuatan pergerakan, serta mampu mengenali sinyal palsu, adalah keterampilan yang datang dari pengalaman.

Jenis pertama dari Persilangan Garis Sinyal untuk diperiksa adalah Persilangan Garis Sinyal Bullish. Persilangan Garis Sinyal Bullish terjadi ketika Garis MACD memorong ke atas Garis Sinyal.

Tipe kedua dari Persilangan Garis Sinyal untuk diperiksa adalah Persilangan Garis Sinyal Bearish. Persilangan Garis Sinyal Bearish terjadi ketika Garis MACD memotong ke bawah Garis Sinyal.

Persilangan garis nol

Persilangan Garis Nol memiliki premis yang sangat mirip dengan Persilangan Garis Sinyal  Alih-alih melintasi Garis Sinyal, Persilangan Garis Nol terjadi ketika Garis MACD memotong Garis Nol dan menjadi positif (di atas 0) atau negatif (di bawah 0).

Jenis pertama dari Persilangan Garis Nol untuk diperiksa adalah Persilangan Garis Nol Bullish. Persilangan Garis Nol Bullish terjadi ketika Garis MACD memotong ke atas Garis Nol dan bergerak dari negatif ke positif.

jenis kedua dari Persilangan Garis Nol untuk diperiksa adalah Persilangan Garis Nol Bearish. Persilangan Garis Nol Bearish terjadi ketika Garis MACD memotong ke bawah Garis Nol dan bergerak dari positif ke negatif.

Divergence

Divergence adalah sinyal lain yang dibuat oleh MACD. Sederhananya, divergence adalah ketika MACD dan harga sebenarnya tidak sesuai.

Sebagai contoh, Bullish Divergence terjadi ketika harga mencatat low yang lebih rendah, namun MACD mencatat low yang lebih tinggi. Pergerakan harga dapat memberikan bukti tren saat ini, namun perubahan momentum yang dibuktikan oleh MACD terkadang dapat mendahului reversal yang signifikan.

Bearish Divergence, tentu saja, adalah kebalikannya. Bearish Divergence terjadi ketika harga mencatat high yang lebih tinggi sementara MACD mencatat high yang lebih rendah.

Kesimpulan

Apa yang membuat MACD menjadi peralatan yang sangat berharga untuk analisis teknikal adalah hampir seperti dua indikator dalam satu indikator. Ini dapat membantu untuk mengidentifikasi tidak hanya tren, namun juga dapat mengukur momentum. Dibutuhkan dua indikator lagging yang terpisah dan menambahkan aspek momentum yang jauh lebih aktif atau prediktif. Fleksibilitas semacam itulah yang telah dan digunakan oleh trader dan analis di seluruh spektrum keuangan.

Terlepas dari atribut MACD yang jelas, seperti indikator lainnya, trader atau analis juga perlu berhati-hati. Terdapat beberapa hal yang MACD tidak melakukannya dengan baik yang mungkin menggoda seorang trader. Terutama, trader mungkin tergoda untuk menggunakan MACD sebagai cara untuk menemukan kondisi overbought atau oversold. Ini bukan ide yang bagus. Ingat, MACD tidak terikat pada rentang, jadi apa yang dianggap sangat positif atau negatif untuk sebuah instrumen mungkin tidak diterjemahkan dengan baik ke instrumen lain.

Dengan waktu dan pengalaman yang cukup, hampir semua orang yang ingin menganalisis data chart harus dapat memanfaatkan MACD dengan baik.

Input

Panjang Cepat

Periode waktu EMA jangka pendek. 12 hari adalah bawaannya.

Panjang Lambat

Periode waktu EMA jangka panjang. 26 hari adalah bawaannya.

Sumber

Menentukan data apa dari setiap bar yang akan digunakan dalam perhitungan. Penutupan adalah bawaannya.

Signal Smoothing/Penghalusan Sinyal

Periode waktu untuk EMA Garis MACD atau dikenal sebagai Garis Sinyal. 9 Hari adalah bawaannya.

Ma Sederhana (Osilator)

Ma Sederhana (Garis Sinyal)

Corak

Histogram

Dapat mengubah visibilitas Histogram serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual Histogram saat ini. Dapat juga memilih warna Histogram, ketebalan garis, dan jenis visual (Histogram adalah bawaannya).

MACD

Dapat mengubah visibilitas Garis MACD serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual Garis MACD saat ini. Bisa juga memilih warna Garis MACD, ketebalan garis dan jenis visual (Garis adalah bawaannya).

Sinyal

Dapat mengalihkan visibilitas Garis Sinyal serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai sebenarnya dari Garis Sinyal saat ini. Bisa juga memilih warna Garis Signal, ketebalan garis dan jenis visual (Garis adalah bawaannya).

Presisi

Mengatur jumlah tempat desimal yang tersisa pada nilai indikator sebelum dibulatkan. Semakin tinggi angka ini, maka semakin banyak angka desimal pada nilai indikator.