Indikator Profil Volume: konsep dasar

Definisi

Profil Volume adalah indikator chart canggih yang menampilkan aktivitas trading selama periode waktu tertentu pada level harga tertentu. Indikator memperhitungkan parameter yang ditentukan pengguna seperti jumlah row dan periode waktu dan memplot histogram pada chart yang dimaksudkan untuk mengungkapkan level harga yang dominan dan/atau signifikan berdasarkan volume. Pada dasarnya, Profil Volume mengambil total volume yang diperdagangkan pada level harga tertentu selama periode waktu tertentu dan membagi volume total menjadi volume naik (perdagangan yang menaikkan harga) atau volume turun (perdagangan yang menurunkan harga) dan kemudian membuat informasi tersebut mudah dilihat oleh trader.

Anda dapat menggunakan jenis Profil Volume berikut:

Konsep dasar

Algoritma perhitungan

Indikator Profil Volume dihitung menggunakan data untuk simbol yang sama dari kerangka waktu yang lebih rendah. Misalnya, untuk menghitung Profil Volume untuk satu sesi harian, kami memuat seluruh bar 1m yang diperdagangkan dalam sesi harian itu, menganalisis level harga di mana mereka diperdagangkan dan arah pergerakan harga – jika bar ditutup di atas atau sama dengan pembukaannya, ini dianggap sebagai Bar Naik, jika sebaliknya, maka dianggap sebagai Bar Turun. Setelah dianalisis, data ini ditambahkan ke histogram Profil Volume.

Logika khusus yang digunakan untuk menentukan kerangka waktu lebih rendah yang mana yang harus digunakan untuk perhitungan berbeda berdasarkan indikator per indikator.

Volume yang digunakan dalam perhitungan

Profil Volume menggunakan jenis volume berikut:

volume perdagangan - untuk saham.
volume tick* - untuk indeks/forex dan crypto cfd
volume dasar atau kutipan - untuk crypto

* tick volume menunjukkan jumlah update harga.

Kami menggunakan volume naik/turun alih-alih volume beli/jual dan menghitung VP berdasarkan arah harga di dalam bar: jika penutupan >= pembukaan, kami menganggapnya sebagai Volume Naik, jika penutupan < pembukaan, maka dianggap Volume Turun.

Level signifikansi tipikal

Titik Kendali/Point of Control (POC) – Level harga untuk periode waktu dengan volume perdagangan tertinggi.

Profil High – Level harga tertinggi yang dicapai selama periode waktu yang ditentukan.

Profil Low – Level harga terendah yang dicapai selama periode waktu yang ditentukan.

Area Nilai/Value Area (VA) – Rentang level harga di mana persentase tertentu dari semua volume diperdagangkan selama periode waktu tersebut. Biasanya, persentase ini ditetapkan menjadi 70%, namun tergantung pada keputusan trader.

Nilai Area High/Value Area High (VAH) – Level harga tertinggi dalam area nilai.

Nilai Area Low/Value Area Low (VAL) – Level harga terendah dalam area nilai.

Menghitung Nilai Area/Value Area (VA)

Tentukan total volume yang ditradingkan pada profil (total beli dan jual).
Ambil jumlah total beli dan jual dan kalikan dengan .7 untuk menentukan angka 70 persen dari total pembelian dan penjualan. (70% adalah contoh umum namun persentase apa pun dapat digunakan oleh tradernya)
Mulai dari POC (Baris dalam profil dengan volume total terbesar) dan catat jumlah total volume. POC akan menjadi baris profil pertama yang ditambahkan ke Area Nilai
Sekarang lihat dua baris di atas POC (area nilai awal) dan tambahkan total volume keduanya.
Sekarang lihat dua baris di bawah POC (area nilai awal) dan tambahkan total volume keduanya
Tentukan mana dari jumlah volume total yang lebih besar dan tambahkan ke jumlah volume total POC yang ditemukan di langkah 3
Ulangi langkah 4 dan 5 dengan menambahkan yang lebih besar dari kedua angkanya ke Area Nilai.
Setelah volume total Area Nilai anda cocok atau sedikit melampaui angka yang ditemukan pada langkah 2, Area Nilai telah ditentukan
Baris tertinggi dalam Area Nilai akan menjadi Area Nilai High (VAH) dan baris terendah dalam Area Nilai akan menjadi Area Nilai Low (VAL).

Perhitungan pada jenis chart non-standar (Heikin Ashi, Renko, dll.)

Jika anda menggunakan indikator profil volume pada chart semacam ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa data pada chart adalah sintetik (yaitu, tidak mewakili harga aktual) dan data volume juga dipengaruhi oleh hal itu. Misalnya, satu candle harian yang ditutup di atas pembukaannya dapat menjadi N balok Renko terpisah yang naik secara berurutan, dan volume harian untuk candle tersebut akan dibagi dengan N dan nilai yang dihasilkan akan diberikan ke setiap balok dalam urutan tersebut. Gagal dalam perhitungan hal ini dapat mengakibatkan prediksi yang tidak akurat dan menghambat efektivitas strategi trading anda.

Corak

Profil Volume

Mengatur visibilitas dari indikatornya.

Nilai

Mengatur apakah nilai numerik harus ditampilkan pada histogram volume itu sendiri dan menyesuaikan warna teks. Arti dari nilai-nilai ini bergantung pada input Volume di tab Input indikator: dengan "Total" yang dipilih, ini menunjukkan volume total untuk row ini, "Naik/Turun" menampilkan volume Naik dan Turun secara berurutan, dan "Delta" untuk menampilkan hanya delta, yaitu perbedaan antara volume Naik dan Turun untuk level tersebut.

Lebar (% dari Kotak)

Mengubah lebar row dalam histogram. Row terpanjang diskalakan berdasarkan pengaturan ini, dan semua row lainnya didasarkan pada penskalaannya: misalnya, jika indikator menampilkan 3 row dengan volume 20K, 40K, dan 100K dan Lebar diatur ke 40, baris 100K akan diperpanjang 40% dari lebar histogram, 40K akan diperpanjang 40% dari 40% (16% dari total), dan 20K akan diperpanjang 20% dari 40% (8% dari total).

Penempatan

Menempatkan row di kanan atau kiri.

Volume Naik

Menentukan warna dan opasitas untuk Volume Naik (Pembelian).

Volume Turun

Menentukan warna dan opasitas untuk Volume Turun(Penjualan).

Area Nilai Naik

Menentukan warna dan opasitas untuk Area Nilai Naik.

Area Nilai Turun

Menentukan warna dan opasitas untuk Area Nilai Turun.

VAH

Mengatur visibilitas Area Nilai High.

VAL

Mengatur visibilitas Area Nilai Low.

POC

Megatur visibilitas dari Titik Kendali/Point of Control.

POC Berjalan

Megatur visibilitas dari Titik Kendali/Point of Control Berjalan, menunjukkan bagaimana POC berubah saat pasar berada di dalam sesinya.

VA Berjalan

Megatur visibilitas dari VA Berjalan, menunjukkan bagaimana VA berubah saat pasar berada di dalam sesinya.

Kotak Histogram (tidak tersedia untuk Profil Volume Rentang Terlihat)

Menentukan warna latar belakang serta opasitas untuk area Profil Volume.

Apa yang dicari

Level-Level Support dan Resisten

Hal pertama yang sebagian besar trader akan gunakan melalui profil volume adalah mengidentifikasi level support dan resistance dasar. Penting untuk dicatat bahwa menggunakan Profil Volume sebagai pengidentifikasi untuk level support dan resisten adalah metode reaktif. Ini berarti bahwa tidak seperti metode proaktif (seperti garis tren dan rata-rata pergerakan) yang didasarkan pada price action saat ini dan analisis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, metode reaktif bergantung pada pergerakan harga masa lalu dan perilaku volumenya. Metode reaktif dapat berguna dalam menerapkan makna atau signifikansi pada tingkat harga di mana telah dikunjungi oleh pasar. Analisis teknikal dasar telah menunjukkan bahwa level support adalah tingkat harga yang akan menahan harga saat turun dan tingkat resisten adalah tingkat harga yang akan menahan harga saat naik. Oleh karena itu, seseorang dapat menyimpulkan bahwa level harga di dekat bagian bawah profil yang sangat mendukung sisi pembelian berdasarkan volumenya adalah indikasi akan support. Begitu pula sebaliknya, level harga di dekat bagian atas profil yang sangat mendukung sisi penjualan berdasarkan volumenya adalah indikasi yang baik dari level resistance.

Volume Node

Volume Node Tinggi/High Volume Nodes (HVN) adalah puncak volume pada atau di sekitar suatu level harga. HVN dapat dilihat sebagai indikator periode konsolidasi. Biasanya ada banyak kegiatan di sisi beli dan jual dan pasar tetap pada tingkat harga untuk waktu yang lama dibandingkan dengan tingkat lain di profil. Ini dapat menyiratkan "area nilai wajar" untuk suatu aset. Ketika harga mendekati HVN sebelumnya (atau area nilai wajar) periode berkelanjutan dari pergerakan sideways yang mungkin akan dapat terjadi. Kemungkinan harga akan menembus area tersebut secara langsung cukup kecil.

Volume Node Rendah/Low Volume Nodes (LVN) adalah kebalikannya. Mereka adalah lembah (atau penurunan signifikan) dalam volume pada atau di sekitar level harga. Volume Node Rendah biasanya merupakan hasil dari rally breakout atau breakdown. Selama reli atau breakdown, biasanya akan ada ledakan volume awal dan kemudian penurunan yang signifikan. Drop off dapat menyiratkan "area nilai tidak wajar" untuk suatu aset. Ketika harga mendekati LVN sebelumnya (atau area nilai tidak wajar), pasar jauh lebih mungkin untuk rally atau memantul dari tingkat harga itu. Karena dipandang sebagai area nilai tidak wajar, pasar tidak akan menghabiskan banyak waktu di sana dibandingkan dengan beberapa level lain pada profilnya.

Contoh Strategi

Sama seperti dengan sebagian besar alat atau studi lainnya, Profil Volume memiliki sejumlah kegunaan. Ada banyak strategi trading yang menggunakan Profil Volume sebagai komponen utamanya. Di bawah ini adalah dasar-dasar dari salah satu strategi tersebut yang didasarkan pada perbandingan antara harga pembukaan hari ini dengan Profil Volume di hari sebelumnya.

Jika hari ini dibuka di atas area nilai hari sebelumnya (tapi masih di bawah Profil Tinggi) cari harga untuk menelusuri kembali ke Point of Control dan kemudian naik (arah pembukaan hari itu). Karenanya selama retracement ke Point of Control, ada peluang beli.
Jika hari saat ini terbuka di bawah area nilai hari sebelumnya (tetapi masih di atas Profil Rendah) cari harga untuk menelusuri kembali ke Point of Control dan kemudian melanjutkan untuk jatuh (arah hari terbuka). Karenanya selama retracement ke Point of Control, ada peluang penjualan.
Jika harga pembukaan hari ini benar-benar di luar profil hari sebelumnya (di atas Tertinggi dari Profil atau di bawah Terendah dari Profil) ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dalam arah harga pembukaan relatif terhadap rentang profil hari sebelumnya.

Kesimpulan

Profil Volume Profile adalah alat analisis teknikal yang sangat berharga yang digunakan banyak trader. Kunci untuk relevansi lebih lanjut dari Profil Volume adalah keserbagunaannya. Ini adalah alat charting yang benar-benar memiliki beragam kegunaan. Tidak seperti banyak studi lainnya, hanya sedikit atau tidak ada perdebatan tentang kegunaan Profil Volume. Data yang disediakan oleh Profil Volume tidak dapat disangkal, yang mengembalikan kepada tradernya untuk menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk menggunakannya. Meskipun dalam bentuknya yang paling sederhana, ini adalah metode reaktif yang hebat untuk menemukan area support dan resisten tradisional, trader masih dapat menemukan cara lain untuk memetakan indikator ini dengan cara predikatif atau proaktif. Pertimbangkan contoh strategi perdagangan yang diberikan sebelumnya dalam artikel. Mampu membandingkan peristiwa waktu secara nyata (pembukaan hari ini) dengan peristiwa sebelumnya (profil volume hari sebelumnya) dan membuat keputusan trading berdasarkan hubungan tersebut adalah contoh yang bagus untuk ini

Saya tidak dapat menemukan indikator Profil Volume

Profil Volume Rentang Tetap