OPEN-SOURCE SCRIPT
Volatility Adjusted EMA - by Crunchster
Diupdate
Applies recent volatility adjustment to the exponential moving average, where the smoothing factor is 2/(N + 1) - N being the lookback period or span
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Catatan Rilis
Minor code updateSkrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menerbitkannya sebagai sumber terbuka, sehingga para trader dapat memahami dan memverifikasinya. Hormat untuk penulisnya! Anda dapat menggunakannya secara gratis, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib. Anda dapat memfavoritkannya untuk digunakan pada chart
Join me on Mizar.com and trade my strategies
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.