alexgrover

Garman Klass Volatility

The Garman and Klass estimator for estimating historical volatility assumes Brownian motion with zero drift and no opening jumps (i.e. the opening = close of the previous period). This estimator is 7.4 times more efficient than the close-to-close estimator.

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Skrip open-source

Dalam semangat TradingView, penulis dari skrip ini telah mempublikasikannya ke sumber-terbuka, maka trader dapat mengerti dan memverifikasinya. Semangat untuk penulis! Anda dapat menggunakannya secara gratis, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib. Anda dapat memfavoritkannya untuk digunakan pada chart

Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.

Inggin menggunakan skrip ini pada chart?