OPEN-SOURCE SCRIPT
Adaptive VWAP Bands with Garman Klass Volatility
This strategy utilizes the volume weighted average price, adjusted by volatility. Standard deviation bands are applied to the MA, if price closes above 1STD this indicates a bullish trend and the strategy goes long. If a close below 1STD the long is closed.
The standard deviation bands are adjusted by volatility using the Garman-Klass volatility formula: portfolioslab.com/tools/garman-klass
The assumption is the more volatile an asset the less price is being accepted in a certain price range and thus the threshold to go long or close a long increases. In the inverse, the less volatile an asset is the more it's being accepted, then the threshold for a bullish breakout is lowered.
The standard deviation bands are adjusted by volatility using the Garman-Klass volatility formula: portfolioslab.com/tools/garman-klass
The assumption is the more volatile an asset the less price is being accepted in a certain price range and thus the threshold to go long or close a long increases. In the inverse, the less volatile an asset is the more it's being accepted, then the threshold for a bullish breakout is lowered.
Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menerbitkannya sebagai sumber terbuka, sehingga para trader dapat memahami dan memverifikasinya. Hormat untuk penulisnya! Anda dapat menggunakannya secara gratis, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib. Anda dapat memfavoritkannya untuk digunakan pada chart
Inggin menggunakan skrip ini pada chart?
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.