OPEN-SOURCE SCRIPT
Rolling Performance Toolkit (Returns, Correlation and Sharpe)
This script provides a flexible toolkit for evaluating rolling performance metrics between any asset and a benchmark.
Features:
Library-based: Built on a custom utilities library for consistent return and statistics calculations.
Rolling Window Control: Choose the lookback period (in days) to calculate metrics.
Multiple Modes: Toggle between Rolling Returns, Rolling Correlation, and Rolling Sharpe Ratio.
Benchmark Comparison: Compare your selected ticker against a benchmark (default: S&P 500 / SPX), but you can easily switch to any symbol.
Risk-Free Rate Options: Choose from zero, a constant annual % rate, or a proxy symbol (default: US03M – 3-Month Treasury Yield).
Annualized Sharpe: Sharpe ratios are annualized by default (×√252) for intuitive interpretation.
This tool is useful for traders and investors who want to monitor relative performance, diversification benefits, or risk-adjusted returns over time.
Features:
Library-based: Built on a custom utilities library for consistent return and statistics calculations.
Rolling Window Control: Choose the lookback period (in days) to calculate metrics.
Multiple Modes: Toggle between Rolling Returns, Rolling Correlation, and Rolling Sharpe Ratio.
Benchmark Comparison: Compare your selected ticker against a benchmark (default: S&P 500 / SPX), but you can easily switch to any symbol.
Risk-Free Rate Options: Choose from zero, a constant annual % rate, or a proxy symbol (default: US03M – 3-Month Treasury Yield).
Annualized Sharpe: Sharpe ratios are annualized by default (×√252) for intuitive interpretation.
This tool is useful for traders and investors who want to monitor relative performance, diversification benefits, or risk-adjusted returns over time.
Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, sehingga para trader dapat meninjau dan memverifikasi fungsinya. Hormat untuk penulisnya! Meskipun anda dapat menggunakannya secara gratis, ingatlah bahwa penerbitan ulang kode tersebut tunduk pada Tata Tertib kami.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.
Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, sehingga para trader dapat meninjau dan memverifikasi fungsinya. Hormat untuk penulisnya! Meskipun anda dapat menggunakannya secara gratis, ingatlah bahwa penerbitan ulang kode tersebut tunduk pada Tata Tertib kami.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.