VolTargeting
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
Fixed spelling
Perpustakaan pine
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis telah menerbitkan Kode Pine ini sebagai pustaka sumber terbuka sehingga programmer Pine lain dari komunitas kami dapat menggunakannya kembali. Hormat untuk penulis! Anda dapat menggunakan pustaka ini secara pribadi atau dalam publikasi sumber terbuka lainnya, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib.
Pernyataan Penyangkalan
Perpustakaan pine
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis telah menerbitkan Kode Pine ini sebagai pustaka sumber terbuka sehingga programmer Pine lain dari komunitas kami dapat menggunakannya kembali. Hormat untuk penulis! Anda dapat menggunakan pustaka ini secara pribadi atau dalam publikasi sumber terbuka lainnya, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib.