OPEN-SOURCE SCRIPT
Diupdate Future's spread with base contract (MOEX)
English:
Indicator calculates spread between future and it's theoretical price baased on base contract, number of days to expiration and central bank key rate.
I didn't find any means of getting base contract of security on chart so I hardcoded futures and corresponding base contracts.
Hardcoded futures are MOEX (Moscow Exchange) only and key rate used in script is Russian Central Bank's key rate from 2013, but I believe you can easily adapt it to any other key rate history. I can share source code of tiny C++20 utility for easy generation of get_rate(time) function from more human-readable date format rather then UNIX timestamp used in PineScript.
Only quarterly futures are supported. Only in "SIU2022" like notation. "SI1!" like aliases are not supported.
Русский:
Индикатор отображает спред фьючерса к его теоретической цене с учётом усыхания на каждый день.
Не нашёл, как определить базовый актив фьючерса средствами TradingView - поэтому это соответствие захардкожено вручную.
Поддерживаются только квартальные фьючерсы, только MOEX, только хардкор.
Поддерживается история ключевой ставки ЦБ РФ с 2013 года.
Используйте коды фьючерсов вида "SIU2022".
Не поддерживаются альясы вроде "SI1!", "EU1!".
Indicator calculates spread between future and it's theoretical price baased on base contract, number of days to expiration and central bank key rate.
I didn't find any means of getting base contract of security on chart so I hardcoded futures and corresponding base contracts.
Hardcoded futures are MOEX (Moscow Exchange) only and key rate used in script is Russian Central Bank's key rate from 2013, but I believe you can easily adapt it to any other key rate history. I can share source code of tiny C++20 utility for easy generation of get_rate(time) function from more human-readable date format rather then UNIX timestamp used in PineScript.
Only quarterly futures are supported. Only in "SIU2022" like notation. "SI1!" like aliases are not supported.
Русский:
Индикатор отображает спред фьючерса к его теоретической цене с учётом усыхания на каждый день.
Не нашёл, как определить базовый актив фьючерса средствами TradingView - поэтому это соответствие захардкожено вручную.
Поддерживаются только квартальные фьючерсы, только MOEX, только хардкор.
Поддерживается история ключевой ставки ЦБ РФ с 2013 года.
Используйте коды фьючерсов вида "SIU2022".
Не поддерживаются альясы вроде "SI1!", "EU1!".
Catatan Rilis
Syntactic changes in title and short title/Catatan Rilis
Refactored days_to_exp calculationCatatan Rilis
Added barstate.islastconfirmedhistory check before painting tableCatatan Rilis
Updated get_rate function according to Russia's Central Bank decisionCatatan Rilis
Updated get_rate function according to Russia's Central Bank decision(8.5% since 24.07.2023)Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, sehingga para trader dapat meninjau dan memverifikasi fungsinya. Hormat untuk penulisnya! Meskipun anda dapat menggunakannya secara gratis, ingatlah bahwa penerbitan ulang kode tersebut tunduk pada Tata Tertib kami.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.
Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, sehingga para trader dapat meninjau dan memverifikasi fungsinya. Hormat untuk penulisnya! Meskipun anda dapat menggunakannya secara gratis, ingatlah bahwa penerbitan ulang kode tersebut tunduk pada Tata Tertib kami.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.