Как безопасно собирать движения рынка Bitcoin
Представьте, что Вы разрабатываете прибыльную стратегию. Стратегию, которая в большинстве случаях будет давать положительный результат по приросту депозита на большом количестве отсчетов.
Если провести кривую прироста депозита от начала работы стратеги и до текущего момента, к примеру возьмем период 6 месяцев, то даже при вероятности в 80% верных входов, будут видны убыточные дни, возможно даже последует череда убытков в плоть до периода в 7 дней и больше.
Сильное влияние могут оказать резкие скачки цены в противоположную сторону от позиции, хорошим примером является апрельская свеча (12.04.18) на +2000п, если был лонг то все отлично, но шорт может привести к негативным последствиям для депозита. Да, можно поставить стоп, но они далеко не всегда могут численно помочь приросту депозита, хорошо заметно на большом количестве выборок.
Представьте, что у вас есть три стратегии (стр), одна имеет верность верных входов около 60%, стр№2 – 70%, стр№3 – 80%. В среднем на все три стратегии будет 70% верных входов, можно предположить, что нужно убрать из уравнения стр №1, но нет! Если рассматривать случай с свечой на 2к то вероятность входа в верную позицию 70%, но все равно существует (высока степень ожидания) неравномерного распределения. Две стратеги могут взять не выгодную сделку и получить убыток, особенно если используется большое плечо, хотя это уже частный случай.
А теперь возьмем 10 стратегий у которых средняя точность входов 70% и тот же пример свечи 12.04.18 на +2к. Вероятность отрицательного входа 8 из 10 стратегий меньше чем 2 из 3.
Пример: пусть 2 стратегии будут в не рынка, 2 возьмут невыгодную позицию остальные 6 будут с положительным результатом. Подсчитаем 2 прибыльных покрывают 2 убыточных, в не рынка не считаем, остаются 4 прибыльных, мы в плюсе. Тем самым мы более равномерно распределяем входы. Экстремум убытка и дохода сглаживаются за период.
Работая по такому принципу можно собирать любые движения не беспокоясь об частных случаях, так как при равномерном распределенее они будут иди в + к депозиту.
Если провести кривую прироста депозита от начала работы стратеги и до текущего момента, к примеру возьмем период 6 месяцев, то даже при вероятности в 80% верных входов, будут видны убыточные дни, возможно даже последует череда убытков в плоть до периода в 7 дней и больше.
Сильное влияние могут оказать резкие скачки цены в противоположную сторону от позиции, хорошим примером является апрельская свеча (12.04.18) на +2000п, если был лонг то все отлично, но шорт может привести к негативным последствиям для депозита. Да, можно поставить стоп, но они далеко не всегда могут численно помочь приросту депозита, хорошо заметно на большом количестве выборок.
Представьте, что у вас есть три стратегии (стр), одна имеет верность верных входов около 60%, стр№2 – 70%, стр№3 – 80%. В среднем на все три стратегии будет 70% верных входов, можно предположить, что нужно убрать из уравнения стр №1, но нет! Если рассматривать случай с свечой на 2к то вероятность входа в верную позицию 70%, но все равно существует (высока степень ожидания) неравномерного распределения. Две стратеги могут взять не выгодную сделку и получить убыток, особенно если используется большое плечо, хотя это уже частный случай.
А теперь возьмем 10 стратегий у которых средняя точность входов 70% и тот же пример свечи 12.04.18 на +2к. Вероятность отрицательного входа 8 из 10 стратегий меньше чем 2 из 3.
Пример: пусть 2 стратегии будут в не рынка, 2 возьмут невыгодную позицию остальные 6 будут с положительным результатом. Подсчитаем 2 прибыльных покрывают 2 убыточных, в не рынка не считаем, остаются 4 прибыльных, мы в плюсе. Тем самым мы более равномерно распределяем входы. Экстремум убытка и дохода сглаживаются за период.
Работая по такому принципу можно собирать любые движения не беспокоясь об частных случаях, так как при равномерном распределенее они будут иди в + к депозиту.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.