Emas / Dollar A.S.Edukasi
交易系統優化診斷室(2)--盈虧比的兩大殺手
第一集的反應還不錯
也引起了身邊不少迴響和討論，打鐵趁熱，馬上來連載第二集！
優化交易系統的路上有你有我yo!
第一集最後留下來的問題還有一個更深入的思考
我個人的數學能力實在不足以解決，一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩：
“當天做到n連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過於 做到虧損一次才結束” ？
“若有，求n的值或是n的範圍”
前言結束，馬上來進入第二集的案例吧！！
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案例：
小美是個典型的散戶，基本大家對於一個散戶的想像的特質都可以在她身上略見一二
原本喜歡追漲殺跌，享受著賺快錢的快感，卻時不時發現天花板地板是她的住所
後來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道，於是又自作聰明地老是摸頂猜底，被套得不要不要的
入場之後只要小有盈利，小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”，“賺了衣服錢”，而著急地想要獲利出場
可是如果是虧損的，小美從來不設停損，心裡總想著“只要撐到讓我解套我就出場”
幾年下來累積的虧損數字相當驚人，小美心裡苦，但小美不說。
貪心，恐懼，重倉，隔夜，不停損，鎖倉，鴕鳥心態，追漲殺跌，摸頂猜底，解套就跑，最後怨天尤人
沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的，怎麼可能有人能在這個市場賺到錢呢？
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系統優化診斷室，她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄，一筆一筆地把交易結果輸入到Excel中
想要算出自己的勝率，盈虧比，以及交易頻率。
不算不知道，一算嚇一跳
小美發現自己居然是個勝率80%的交易員，她還覺得有點欣慰，自己沒有想像中做得差嘛！
這幾年來做了好幾百筆交易，交易頻率這一塊也是小美比較有信心的
可是一看盈虧比，是慘不忍睹的0.05:1 賺都小賺，賠就大賠就是在說她
她知道自己不能再這麼下去了.......................
所謂的大數法則從來就不是她的朋友，而是讓她虧損加劇的幫兇....
問題：典型的虧損散戶的畫像當中，基本都是盈虧比這一塊出了問題，什麼行為會最傷害交易的盈虧比，又有什麼對策呢？
---------------------------------------------------------------------
Trader Joe的參考答案：
盈虧比者，平均盈利除以平均虧損 也。 （盈虧比=平均盈利/平均虧損）
所謂的盈虧比兩大殺手，就是 1.不設停損 2. 解套（小賺）就跑
我們一樣用科學一點的方式來對話， 不設停損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大，等於每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作；
總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向0靠攏
兩者都可以達到一個共同的效果：就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小
偏偏，這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。
當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候，小美願意犧牲那麼那麼大的盈虧比，自然可以換到一定程度的勝率
可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠杆交易的世界裡。
冷靜思考一下：不設停損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什麼?
就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點，不要空在歷史最低點，就能盈利。”
大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在，確實，還真沒那麼容易多在歷史最高點，空在歷史最低點。
這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰
可是過程中無論是心裡壓力，持倉成本，還有最寶貴的時間成本，以及即便一次一次都被你扛回來了，
依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明， 40%勝率 2:1盈虧比 一天一筆都可以做到8%的月報酬率。
設停損這種做杠杆交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇： 停損點的幾種設定方法
依照本篇思路，透過設置停損，讓我們的分母平均虧損是個定值（而非潛在的無限大），就可以全心全力的來處理分子了。
解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保
反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50，+2.00，+0.80 這種極低的盈利
透過這種極低的盈利換來的勝率，可以說一點意義都沒有
關鍵點就在“為什麼會想要解套就跑”？ 這是人性，是一種壓力的紓解。
可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的，一筆交易最差的結果是被停損，而我們處之泰然
那根本就沒有任何必要，透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到停損點”的交易。
失敗的交易計畫被停損天經地義，不值得我們拯救
如此一來 如果是成功的交易計畫時，我們也才能保證自己不會半途下車。
=============================================================
我提出的是兩個優化的解決方案：
1. 入場後，如果沒有打到停損點，也還沒走出至少1:1的盈利時--- 不做任何動作
這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案，既然開始願意設停損點了，就要設的有價值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
（*注：此規則有一例外是“盈虧比保護”）
2. 把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。
一旦手動平倉是一個選項， 它就會像一個惡魔一樣，隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑
在我一開始學習交易的時候，建立的執行系統裡，從來就沒有手動全數平倉這個選項
當它不是一個選擇的時候，就不會來干擾你的交易執行。
平時有足夠盈利手動減減倉，推推保護 都是好習慣沒有問題，可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場
有時候還真的就是透過這個尾倉，參與到一些非常完整的大行情！
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一樣歡迎大家持續提供 以勝率/盈虧比/交易頻率為基礎的交易員畫像給這個單元哈~
也引起了身邊不少迴響和討論，打鐵趁熱，馬上來連載第二集！
優化交易系統的路上有你有我yo!
第一集最後留下來的問題還有一個更深入的思考
我個人的數學能力實在不足以解決，一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩：
“當天做到n連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過於 做到虧損一次才結束” ？
“若有，求n的值或是n的範圍”
前言結束，馬上來進入第二集的案例吧！！
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案例：
小美是個典型的散戶，基本大家對於一個散戶的想像的特質都可以在她身上略見一二
原本喜歡追漲殺跌，享受著賺快錢的快感，卻時不時發現天花板地板是她的住所
後來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道，於是又自作聰明地老是摸頂猜底，被套得不要不要的
入場之後只要小有盈利，小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”，“賺了衣服錢”，而著急地想要獲利出場
可是如果是虧損的，小美從來不設停損，心裡總想著“只要撐到讓我解套我就出場”
幾年下來累積的虧損數字相當驚人，小美心裡苦，但小美不說。
貪心，恐懼，重倉，隔夜，不停損，鎖倉，鴕鳥心態，追漲殺跌，摸頂猜底，解套就跑，最後怨天尤人
沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的，怎麼可能有人能在這個市場賺到錢呢？
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系統優化診斷室，她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄，一筆一筆地把交易結果輸入到Excel中
想要算出自己的勝率，盈虧比，以及交易頻率。
不算不知道，一算嚇一跳
小美發現自己居然是個勝率80%的交易員，她還覺得有點欣慰，自己沒有想像中做得差嘛！
這幾年來做了好幾百筆交易，交易頻率這一塊也是小美比較有信心的
可是一看盈虧比，是慘不忍睹的0.05:1 賺都小賺，賠就大賠就是在說她
她知道自己不能再這麼下去了.......................
所謂的大數法則從來就不是她的朋友，而是讓她虧損加劇的幫兇....
問題：典型的虧損散戶的畫像當中，基本都是盈虧比這一塊出了問題，什麼行為會最傷害交易的盈虧比，又有什麼對策呢？
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Trader Joe的參考答案：
盈虧比者，平均盈利除以平均虧損 也。 （盈虧比=平均盈利/平均虧損）
所謂的盈虧比兩大殺手，就是 1.不設停損 2. 解套（小賺）就跑
我們一樣用科學一點的方式來對話， 不設停損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大，等於每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作；
總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向0靠攏
兩者都可以達到一個共同的效果：就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小
偏偏，這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。
當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候，小美願意犧牲那麼那麼大的盈虧比，自然可以換到一定程度的勝率
可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠杆交易的世界裡。
冷靜思考一下：不設停損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什麼?
就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點，不要空在歷史最低點，就能盈利。”
大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在，確實，還真沒那麼容易多在歷史最高點，空在歷史最低點。
這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰
可是過程中無論是心裡壓力，持倉成本，還有最寶貴的時間成本，以及即便一次一次都被你扛回來了，
依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明， 40%勝率 2:1盈虧比 一天一筆都可以做到8%的月報酬率。
設停損這種做杠杆交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇： 停損點的幾種設定方法
依照本篇思路，透過設置停損，讓我們的分母平均虧損是個定值（而非潛在的無限大），就可以全心全力的來處理分子了。
解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保
反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50，+2.00，+0.80 這種極低的盈利
透過這種極低的盈利換來的勝率，可以說一點意義都沒有
關鍵點就在“為什麼會想要解套就跑”？ 這是人性，是一種壓力的紓解。
可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的，一筆交易最差的結果是被停損，而我們處之泰然
那根本就沒有任何必要，透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到停損點”的交易。
失敗的交易計畫被停損天經地義，不值得我們拯救
如此一來 如果是成功的交易計畫時，我們也才能保證自己不會半途下車。
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我提出的是兩個優化的解決方案：
1. 入場後，如果沒有打到停損點，也還沒走出至少1:1的盈利時--- 不做任何動作
這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案，既然開始願意設停損點了，就要設的有價值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
（*注：此規則有一例外是“盈虧比保護”）
2. 把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。
一旦手動平倉是一個選項， 它就會像一個惡魔一樣，隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑
在我一開始學習交易的時候，建立的執行系統裡，從來就沒有手動全數平倉這個選項
當它不是一個選擇的時候，就不會來干擾你的交易執行。
平時有足夠盈利手動減減倉，推推保護 都是好習慣沒有問題，可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場
有時候還真的就是透過這個尾倉，參與到一些非常完整的大行情！
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