交易系統優化診斷室(2)--盈虧比的兩大殺手
第一集的反應還不錯
也引起了身邊不少迴響和討論，打鐵趁熱，馬上來連載第二集！
優化交易系統的路上有你有我yo!
第一集最後留下來的問題還有一個更深入的思考
我個人的數學能力實在不足以解決，一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩：
“當天做到n連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過於 做到虧損一次才結束” ？
“若有，求n的值或是n的範圍”
前言結束，馬上來進入第二集的案例吧！！
===================================================================================
案例：
小美是個典型的散戶，基本大家對於一個散戶的想像的特質都可以在她身上略見一二
原本喜歡追漲殺跌，享受著賺快錢的快感，卻時不時發現天花板地板是她的住所
後來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道，於是又自作聰明地老是摸頂猜底，被套得不要不要的
入場之後只要小有盈利，小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”，“賺了衣服錢”，而著急地想要獲利出場
可是如果是虧損的，小美從來不設停損，心裡總想著“只要撐到讓我解套我就出場”
幾年下來累積的虧損數字相當驚人，小美心裡苦，但小美不說。
貪心，恐懼，重倉，隔夜，不停損，鎖倉，鴕鳥心態，追漲殺跌，摸頂猜底，解套就跑，最後怨天尤人
沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的，怎麼可能有人能在這個市場賺到錢呢？
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系統優化診斷室，她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄，一筆一筆地把交易結果輸入到Excel中
想要算出自己的勝率，盈虧比，以及交易頻率。
不算不知道，一算嚇一跳
小美發現自己居然是個勝率80%的交易員，她還覺得有點欣慰，自己沒有想像中做得差嘛！
這幾年來做了好幾百筆交易，交易頻率這一塊也是小美比較有信心的
可是一看盈虧比，是慘不忍睹的0.05:1 賺都小賺，賠就大賠就是在說她
她知道自己不能再這麼下去了.......................
所謂的大數法則從來就不是她的朋友，而是讓她虧損加劇的幫兇....
問題：典型的虧損散戶的畫像當中，基本都是盈虧比這一塊出了問題，什麼行為會最傷害交易的盈虧比，又有什麼對策呢？
---------------------------------------------------------------------
Trader Joe的參考答案：
盈虧比者，平均盈利除以平均虧損 也。 （盈虧比=平均盈利/平均虧損）
所謂的盈虧比兩大殺手，就是 1.不設停損 2. 解套（小賺）就跑
我們一樣用科學一點的方式來對話， 不設停損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大，等於每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作；
總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向0靠攏
兩者都可以達到一個共同的效果：就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小
偏偏，這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。
當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候，小美願意犧牲那麼那麼大的盈虧比，自然可以換到一定程度的勝率
可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠杆交易的世界裡。
冷靜思考一下：不設停損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什麼?
就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點，不要空在歷史最低點，就能盈利。”
大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在，確實，還真沒那麼容易多在歷史最高點，空在歷史最低點。
這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰
可是過程中無論是心裡壓力，持倉成本，還有最寶貴的時間成本，以及即便一次一次都被你扛回來了，
依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明， 40%勝率 2:1盈虧比 一天一筆都可以做到8%的月報酬率。
設停損這種做杠杆交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇： 停損點的幾種設定方法
依照本篇思路，透過設置停損，讓我們的分母平均虧損是個定值（而非潛在的無限大），就可以全心全力的來處理分子了。
解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保
反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50，+2.00，+0.80 這種極低的盈利
透過這種極低的盈利換來的勝率，可以說一點意義都沒有
關鍵點就在“為什麼會想要解套就跑”？ 這是人性，是一種壓力的紓解。
可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的，一筆交易最差的結果是被停損，而我們處之泰然
那根本就沒有任何必要，透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到停損點”的交易。
失敗的交易計畫被停損天經地義，不值得我們拯救
如此一來 如果是成功的交易計畫時，我們也才能保證自己不會半途下車。
=============================================================
我提出的是兩個優化的解決方案：
1. 入場後，如果沒有打到停損點，也還沒走出至少1:1的盈利時--- 不做任何動作
這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案，既然開始願意設停損點了，就要設的有價值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
（*注：此規則有一例外是“盈虧比保護”）
2. 把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。
一旦手動平倉是一個選項， 它就會像一個惡魔一樣，隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑
在我一開始學習交易的時候，建立的執行系統裡，從來就沒有手動全數平倉這個選項
當它不是一個選擇的時候，就不會來干擾你的交易執行。
平時有足夠盈利手動減減倉，推推保護 都是好習慣沒有問題，可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場
有時候還真的就是透過這個尾倉，參與到一些非常完整的大行情！
--
一樣歡迎大家持續提供 以勝率/盈虧比/交易頻率為基礎的交易員畫像給這個單元哈~
也引起了身邊不少迴響和討論，打鐵趁熱，馬上來連載第二集！
優化交易系統的路上有你有我yo!
第一集最後留下來的問題還有一個更深入的思考
我個人的數學能力實在不足以解決，一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩：
“當天做到n連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過於 做到虧損一次才結束” ？
“若有，求n的值或是n的範圍”
前言結束，馬上來進入第二集的案例吧！！
===================================================================================
案例：
小美是個典型的散戶，基本大家對於一個散戶的想像的特質都可以在她身上略見一二
原本喜歡追漲殺跌，享受著賺快錢的快感，卻時不時發現天花板地板是她的住所
後來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道，於是又自作聰明地老是摸頂猜底，被套得不要不要的
入場之後只要小有盈利，小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”，“賺了衣服錢”，而著急地想要獲利出場
可是如果是虧損的，小美從來不設停損，心裡總想著“只要撐到讓我解套我就出場”
幾年下來累積的虧損數字相當驚人，小美心裡苦，但小美不說。
貪心，恐懼，重倉，隔夜，不停損，鎖倉，鴕鳥心態，追漲殺跌，摸頂猜底，解套就跑，最後怨天尤人
沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的，怎麼可能有人能在這個市場賺到錢呢？
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系統優化診斷室，她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄，一筆一筆地把交易結果輸入到Excel中
想要算出自己的勝率，盈虧比，以及交易頻率。
不算不知道，一算嚇一跳
小美發現自己居然是個勝率80%的交易員，她還覺得有點欣慰，自己沒有想像中做得差嘛！
這幾年來做了好幾百筆交易，交易頻率這一塊也是小美比較有信心的
可是一看盈虧比，是慘不忍睹的0.05:1 賺都小賺，賠就大賠就是在說她
她知道自己不能再這麼下去了.......................
所謂的大數法則從來就不是她的朋友，而是讓她虧損加劇的幫兇....
問題：典型的虧損散戶的畫像當中，基本都是盈虧比這一塊出了問題，什麼行為會最傷害交易的盈虧比，又有什麼對策呢？
---------------------------------------------------------------------
Trader Joe的參考答案：
盈虧比者，平均盈利除以平均虧損 也。 （盈虧比=平均盈利/平均虧損）
所謂的盈虧比兩大殺手，就是 1.不設停損 2. 解套（小賺）就跑
我們一樣用科學一點的方式來對話， 不設停損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大，等於每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作；
總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向0靠攏
兩者都可以達到一個共同的效果：就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小
偏偏，這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。
當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候，小美願意犧牲那麼那麼大的盈虧比，自然可以換到一定程度的勝率
可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠杆交易的世界裡。
冷靜思考一下：不設停損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什麼?
就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點，不要空在歷史最低點，就能盈利。”
大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在，確實，還真沒那麼容易多在歷史最高點，空在歷史最低點。
這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰
可是過程中無論是心裡壓力，持倉成本，還有最寶貴的時間成本，以及即便一次一次都被你扛回來了，
依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明， 40%勝率 2:1盈虧比 一天一筆都可以做到8%的月報酬率。
設停損這種做杠杆交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇： 停損點的幾種設定方法
依照本篇思路，透過設置停損，讓我們的分母平均虧損是個定值（而非潛在的無限大），就可以全心全力的來處理分子了。
解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保
反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50，+2.00，+0.80 這種極低的盈利
透過這種極低的盈利換來的勝率，可以說一點意義都沒有
關鍵點就在“為什麼會想要解套就跑”？ 這是人性，是一種壓力的紓解。
可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的，一筆交易最差的結果是被停損，而我們處之泰然
那根本就沒有任何必要，透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到停損點”的交易。
失敗的交易計畫被停損天經地義，不值得我們拯救
如此一來 如果是成功的交易計畫時，我們也才能保證自己不會半途下車。
=============================================================
我提出的是兩個優化的解決方案：
1. 入場後，如果沒有打到停損點，也還沒走出至少1:1的盈利時--- 不做任何動作
這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案，既然開始願意設停損點了，就要設的有價值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
（*注：此規則有一例外是“盈虧比保護”）
2. 把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。
一旦手動平倉是一個選項， 它就會像一個惡魔一樣，隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑
在我一開始學習交易的時候，建立的執行系統裡，從來就沒有手動全數平倉這個選項
當它不是一個選擇的時候，就不會來干擾你的交易執行。
平時有足夠盈利手動減減倉，推推保護 都是好習慣沒有問題，可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場
有時候還真的就是透過這個尾倉，參與到一些非常完整的大行情！
--
一樣歡迎大家持續提供 以勝率/盈虧比/交易頻率為基礎的交易員畫像給這個單元哈~
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.