Pine講座51 バックテストにおけるSecurity関数について

4 Sep 2019

昨日のストラテジーが、あまりにも真っ当で
それにも関わらず "すごそう" に見えるので
少し精査をしています。

・15分足の検証
・1時間足のジグザグをもとにフォーメーション分析
・フォーメーションによって売買
・フィボナッチで利確・損切り
・1時間足の価格を取得するのに Security( ) を使っている

この Security( ) が曲者でして、
Pineスクリプト上で、価格を先読みすることができてしまいます。

以下で紹介するコードの
lookahead=barmerge.lookahead_on
の部分ですね。

ここが「on」になっていると
先読みできてしまう状態です。

昨日のコードはonになってしまっている状態で、
offにするにはversion3以上の検証を行う必要があります。

しかし、あのコードはversion2までしか動かないのですね。

zigzagの箇所がやや複雑なので、
わりとガッツリ作り直す必要があります。

=====
//version=4
study( "Security() の解説" ,overlay=true )

plot( security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_off ) ,color=color.red )
plot( security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_on ) ,color=color.blue )

plot( change(time("240")) != 0 ? security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_off ) : na ,color=color.green ,style=plot.style_linebr ,linewidth=3 )
plot( change(time("240")) != 0 ? security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_on ) : na ,color=color.purple ,style=plot.style_linebr ,linewidth=3 )
=====

5 Sep 2019

Catatan

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