Pine講座㉝ バックテスト｜Keltner Channel Strategy の解説（チャネルブレイクの途転戦略）

30 Jul 2019

TradingViewに内蔵されている
Keltner Channel Strategy の解説です！

今回のKeltner Channelは、以下で構成されています。

・20本の単純移動平均（MA）
・MA ＋ True Range × 1（Upper）
・MA － True Range × 1（Lower）

Upperの上抜けで買い、
Lowerの下抜けで売りの途転戦略になっていました。

詳細は、以下のコードの中で解説していきます！

=====
//version=4
strategy("Keltner Channel Strategy の解説", overlay=true)
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0)

//単純移動平均の算出
ma = sma(source, length)

//値幅の指定と平均値の算出
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)

//設定した比率でバンドを算出
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

//バンド上抜けと下抜けの検知
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

//買い値の設定
//高値より１ティック上
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

//売り値の設定
//安値より１ティック下
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])

//crossBcond → cross buy condition の略かな？
//一度 crossUpper すると、その後はずっと true ですね
//何のためにあるんだろう
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

//crossScond → cross sell condition だと思われる
//同じく、何のためにあるか意図がつかめず
//（なくても全く変わらないのでは？）
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

//crossBcond は常にtrue
//source（初期値：close）がMAを下回る
//もしくは買い値よりもhighが大きい
//でtrueに
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )

//source（初期値：close）がMAが上回る
//もしくは売り値よりもlowが小さい
//でtrueに
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

//cancelBcondの状態になったら
//過去の買い注文をキャンセル
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")

//crossUpperの状態で
//bprice（買い値）で逆指値の買い注文
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")

//cancelScondの状態になったら
//過去の売り注文をキャンセル
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")

//crossLowerの状態で
//sprice（売り値）で逆指値の売り注文
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

//確認用でチャートに出力
plot( ma )
plot( upper )
plot( lower )
=====

1 Agu 2019

Catatan

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