Pine講座㉚ バックテスト｜算出した取引量で売買する

25 Jul 2019

前回までに算出した取引量で売買していきます。

といっても、
予め用意された引数に「計算した取引量」
渡してあげるだけなので、何にも難しいことはありません。

更新した箇所のみ、解説を入れます。

=====
//version=4
strategy( "MovingAvg2Line Cross" ,initial_capital=100000 )

fastLength = input( 9 )
slowLength = input( 18 )

price = close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
accountValue = balance + strategy.openprofit

amount_rate = 0.005
atr = ema( tr ,20 )

//取引量を算出
//今回はここで1000通貨に丸める
amount = round( ( ( balance * 0.005 ) / atr ) / 1000 ) * 1000

mafast = sma( price ,fastLength )
maslow = sma( price ,slowLength )

if ( crossover( mafast ,maslow ) )
//取引量を追加
strategy.entry( "MA2CrossLE" ,strategy.long ,amount ,comment="MA2CrossLE" )

if ( crossunder( mafast, maslow ) )
//取引量を追加
strategy.entry( "MA2CrossSE" ,strategy.short ,amount ,comment="MA2CrossSE" )

plot( balance )
=====


チャート上の売買の箇所に「+9000」「-12000」などの
数字がありますが、これが取引量を表しています。

前回までのバックテストと、取引量が違うことが分かると思います。
（前回までは、一括して「資金量の関係ない取引量」が指定されている）

25 Jul 2019

Catatan

かなり複雑になるので割愛しますが、

time などと組み合わせると、
一定期間ごとの福利（一定期間内は単利）等の検証も出来ます。

次回以降は、他の手法のバックテストに移っていきます！！

1 Agu 2019

Catatan

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