Pine講座㉜ バックテスト｜BB Strategy directed の解説

29 Jul 2019

このストラテジーは、前回解説したものに

・買いのみの戦略
・売りのみの戦略
・買い売り両方の戦略

を選択できる機能を追加されたものです。

コードも2行増えるだけなので簡単ですね！

※ 追加された箇所だけ解説を入れます
=====
//version=4
strategy("Bollinger Bands Strategy directed の解説", overlay=true)

source = close

length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

//買いのみ、売りのみ、両方を指定する設定項目
//１，０，－１で設定する
//初期値は０
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)

//strategy.risk.allow_entry_in( ) で「買いのみ、売りのみ、両方」を指定
// ０ → strategy.direction.all → 両方
//－１ → strategy.direction.short → 売りのみ
// １ → strategy.direction.long → 買いのみ
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")

plot( basis )
plot( upper )
plot( lower )
=====

1 Agu 2019

Catatan

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