Все что нужно знать о скользящих средних!
Что такое МА и как рассчитывается
С чего же начать, если не с самого популярного технического индикатора - скользящая средняя, она же Moving Average (MA).
Как я уже сказал, это самый популярный технический индикатор, но что его делает таковым? То, что он помогает нам понимать актуальную среднюю цену актива, не обращая внимания на то, цена идет ровно или с аномальными, краткосрочными, скачками!
Возможно уже все знают, как рассчитывается этот индикатор, но я хочу это еще раз проговорить, чтобы даже те, кто не знаком с ним, понимали это!
Для основы расчета мы возьмем, давайте, биткоин (все о нем знают, поэтому пример хороший). Сразу оговорюсь, что типов скользящих средних много и все они рассчитываются по-своему, но сейчас рассмотрим самую простую скользящую среднюю, она же SMA (simple moving average).
По своей сути SMA является средним арифметическим числом за какой-то промежуток времени (этот промежуток вы устанавливаете в настройках индикатора), но что делает скользящие средние скользящими средними то, что с изменением периода меняется само значение, то есть эта средняя “скользит” по ценовому диапазону.
Давайте представим, что за последние 5 дней у биткоина были следующие цены: 16982, 16971, 16881, 16834, 16609 и, если на этот период вы установите индикатор SMA(5), то значение на текущий день будет равно 16 855,4. Но вот день закончился, и значение биткоина на этот момент достигло уровня 17004. Индикатор SMA(5) покажет нам теперь значение 16859.8, а не 16880.16, как можно было подумать, потому что именно отброс старых значений и является ключевым моментом в работе скользящих средних.
Самое важное, что еще хочется сегодня отметить, что скользящую среднюю стоит всегда рассматривать со стороны “периодов”, потому что при равном значении индикатора в SMA(5) на дневном таймфрейме 5 будет равно пяти дням, а на минутном - пяти последним минутам
-----
Самые используемые периоды для МА
Зная то, как оно считается, для чего оно, в целом, хочется пойти и попробовать. Но если вы попробуете применить данный индикатор к своему графику, то быстро заметите, что в поле для ввода “длины” вы можете указать произвольное число!
Возникает вопрос - а что туда лучше всего вписать?
По умолчанию, когда вы добавляете индикатор к себе на график, он ставится со значением 9. Почему? Я лично не знаю, да и не встречал людей работающих с таким периодом. Поэтому рекомендую рассмотреть другие, более ходовые периоды, такими я могу назвать:
Безусловно, использование меньшего значения допустимо и вы можете попробовать поработать с ним, ведь, чем меньше значение, тем меньшим будет запаздывание индикатора (более близок к реальной цене он будет). Однако, по факту, указанные выше 4 значения являются “золотой классикой”, скажем так.
------
200 МА и ее важность
Хоть выше я и сказал о нескольких периодах, однако самой главной, чуть ли не основной, является 200-периодная скользящая.
200-периодная скользящая используется в основном для определения долгосрочных трендов на инструменте. Лучшим способом ее применения будет - использование на дневном таймфрейме. Тогда данная скользящая отобразит вам среднюю цену за последние 200 дней.
Так почему 200-дневная скользящая так полезна?
Все дело в психологии трейдинга, а именно в том, что институциональные трейдеры всегда опираются на ее значение. Если цена выше значения этой скользящей, то это значит не только то, что сейчас бычий тренд у инструмента, но и то, что данная скользящая является хорошим уровнем поддержки для него. И наоборот - когда цена ниже ее, то скользящая покажет вам медвежий тренд и будет выступать уже серьезным уровнем сопротивления!
------
Сравнение 200 и 50МА
Сразу за 200МА по популярности идет 50МА. И если мы знаем, что 200МА показывает нам долгосрочный тренд инструмента, то что показывает 50? и зачем она нужна?
Когда вы анализируете только одну, двухсотую МА, то вы видите всегда плавную линию, которая очень медленно меняет свое положение. Но если трейдер хочет видеть более быструю реакцию рынка, в отображении скользящей, то тут ему никак не обойтись без второй линии. Этой линией, как правило, и является 50МА. За счет своего меньшего периода она быстрее “реагирует” на изменение тренда и трейдер может принять некоторые решения, базируясь на том, что показывает скользящая средняя.
Новичок может резонно спросить: “А какие такие решения может принять трейдер!?”. И его вопрос будет справедливым, ведь есть ряд стратегий торговли, опираясь на эти две скользящие:
- Крест смерти: Случается, когда 50МА (обязательно дневная) пересекает свою 200-дневную скользящую среднюю в нисходящем или медвежьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося медвежьего рынка.
- Золотой крест: В точности наоборот, а именно когда линия 50-дневной скользящей средней пересекает линию 200МА в восходящем или бычьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося бычьего рынка.
------
Итак, как торговать с МА?
Выше я написал, какие основные сигналы может давать нам скользящая средняя, но так как эти сигналы применимы только на дневном таймфрейме, это означает, что случаются они крайне редко, хоть и эффективно.
Но что делать, если такой сигнал упущен? Может ли МА быть полезна на других таймфреймах?
Попробую ответить на эти вопросы такими идеями:
- Торговля от пересечения скользящей.
Идея ровно такая же, как с золотым крестом или крестом смерти, но уже с более “быстрыми” скользящими. Отличная комбинация - 20 и 50МА. Тут самое главное не брать слишком разные длинны скользящих, например, 10 и 100 явно не даст вам ничего хорошего. Суть торговли ровно такая же - покупаем, когда 20МА пересекает снизу вверх 50МА, продаем (шортим), когда происходит такое же пересечение, но уже сверху вниз.
(Обратите внимание, что скользящие средние могут сжиматься, но не пересекаться во время, так называемой, консолидации. В периоды такого сближения вы можете увеличивать свои позиции до тех пор, пока МА соблюдают свои позиции).
- Торговля от двойного пересечения
За основу взята предыдущая идея, но добавляется третья скользящая, которая выступает “посредником” между быстрой и медленной МА. То есть, например, мы берем 20, 50 и 100МА. Тогда условия входа у нас будут такие:
- Лонг: Открываем позицию, если 20МА пересекает 50МА, а та, в свою очередь, пересекает 100МА - это явное бычье направление, т. е. ожидается предстоящее повышение цены.
- Шорт: Открываем позицию, когда быстрая(20МА) пробивает сперва 50МА, а следом и 100МА - это указывает на медвежий тренд, то есть на неизбежное падение цены.
Стоит всегда держать в уме то, что скользящая средняя - это запаздывающий индикатор и он не прогнозирует будущее, а лишь усредняет то, что уже произошло у вас на графике. Поэтому не стоит безоговорочно доверять ему, входите в сделки соблюдая свой риск-менеджмент!
Если вдруг вы хотите дополнить, то смело пишите в комментарии, сделаем эту статью максимально полной вместе!
С чего же начать, если не с самого популярного технического индикатора - скользящая средняя, она же Moving Average (MA).
Как я уже сказал, это самый популярный технический индикатор, но что его делает таковым? То, что он помогает нам понимать актуальную среднюю цену актива, не обращая внимания на то, цена идет ровно или с аномальными, краткосрочными, скачками!
Возможно уже все знают, как рассчитывается этот индикатор, но я хочу это еще раз проговорить, чтобы даже те, кто не знаком с ним, понимали это!
Для основы расчета мы возьмем, давайте, биткоин (все о нем знают, поэтому пример хороший). Сразу оговорюсь, что типов скользящих средних много и все они рассчитываются по-своему, но сейчас рассмотрим самую простую скользящую среднюю, она же SMA (simple moving average).
По своей сути SMA является средним арифметическим числом за какой-то промежуток времени (этот промежуток вы устанавливаете в настройках индикатора), но что делает скользящие средние скользящими средними то, что с изменением периода меняется само значение, то есть эта средняя “скользит” по ценовому диапазону.
Давайте представим, что за последние 5 дней у биткоина были следующие цены: 16982, 16971, 16881, 16834, 16609 и, если на этот период вы установите индикатор SMA(5), то значение на текущий день будет равно 16 855,4. Но вот день закончился, и значение биткоина на этот момент достигло уровня 17004. Индикатор SMA(5) покажет нам теперь значение 16859.8, а не 16880.16, как можно было подумать, потому что именно отброс старых значений и является ключевым моментом в работе скользящих средних.
Самое важное, что еще хочется сегодня отметить, что скользящую среднюю стоит всегда рассматривать со стороны “периодов”, потому что при равном значении индикатора в SMA(5) на дневном таймфрейме 5 будет равно пяти дням, а на минутном - пяти последним минутам
-----
Самые используемые периоды для МА
Зная то, как оно считается, для чего оно, в целом, хочется пойти и попробовать. Но если вы попробуете применить данный индикатор к своему графику, то быстро заметите, что в поле для ввода “длины” вы можете указать произвольное число!
Возникает вопрос - а что туда лучше всего вписать?
По умолчанию, когда вы добавляете индикатор к себе на график, он ставится со значением 9. Почему? Я лично не знаю, да и не встречал людей работающих с таким периодом. Поэтому рекомендую рассмотреть другие, более ходовые периоды, такими я могу назвать:
- 20
- 50
- 100
- 200
Безусловно, использование меньшего значения допустимо и вы можете попробовать поработать с ним, ведь, чем меньше значение, тем меньшим будет запаздывание индикатора (более близок к реальной цене он будет). Однако, по факту, указанные выше 4 значения являются “золотой классикой”, скажем так.
------
200 МА и ее важность
Хоть выше я и сказал о нескольких периодах, однако самой главной, чуть ли не основной, является 200-периодная скользящая.
200-периодная скользящая используется в основном для определения долгосрочных трендов на инструменте. Лучшим способом ее применения будет - использование на дневном таймфрейме. Тогда данная скользящая отобразит вам среднюю цену за последние 200 дней.
Так почему 200-дневная скользящая так полезна?
Все дело в психологии трейдинга, а именно в том, что институциональные трейдеры всегда опираются на ее значение. Если цена выше значения этой скользящей, то это значит не только то, что сейчас бычий тренд у инструмента, но и то, что данная скользящая является хорошим уровнем поддержки для него. И наоборот - когда цена ниже ее, то скользящая покажет вам медвежий тренд и будет выступать уже серьезным уровнем сопротивления!
------
Сравнение 200 и 50МА
Сразу за 200МА по популярности идет 50МА. И если мы знаем, что 200МА показывает нам долгосрочный тренд инструмента, то что показывает 50? и зачем она нужна?
Когда вы анализируете только одну, двухсотую МА, то вы видите всегда плавную линию, которая очень медленно меняет свое положение. Но если трейдер хочет видеть более быструю реакцию рынка, в отображении скользящей, то тут ему никак не обойтись без второй линии. Этой линией, как правило, и является 50МА. За счет своего меньшего периода она быстрее “реагирует” на изменение тренда и трейдер может принять некоторые решения, базируясь на том, что показывает скользящая средняя.
Новичок может резонно спросить: “А какие такие решения может принять трейдер!?”. И его вопрос будет справедливым, ведь есть ряд стратегий торговли, опираясь на эти две скользящие:
- Крест смерти: Случается, когда 50МА (обязательно дневная) пересекает свою 200-дневную скользящую среднюю в нисходящем или медвежьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося медвежьего рынка.
- Золотой крест: В точности наоборот, а именно когда линия 50-дневной скользящей средней пересекает линию 200МА в восходящем или бычьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося бычьего рынка.
------
Итак, как торговать с МА?
Выше я написал, какие основные сигналы может давать нам скользящая средняя, но так как эти сигналы применимы только на дневном таймфрейме, это означает, что случаются они крайне редко, хоть и эффективно.
Но что делать, если такой сигнал упущен? Может ли МА быть полезна на других таймфреймах?
Попробую ответить на эти вопросы такими идеями:
- Торговля от пересечения скользящей.
Идея ровно такая же, как с золотым крестом или крестом смерти, но уже с более “быстрыми” скользящими. Отличная комбинация - 20 и 50МА. Тут самое главное не брать слишком разные длинны скользящих, например, 10 и 100 явно не даст вам ничего хорошего. Суть торговли ровно такая же - покупаем, когда 20МА пересекает снизу вверх 50МА, продаем (шортим), когда происходит такое же пересечение, но уже сверху вниз.
(Обратите внимание, что скользящие средние могут сжиматься, но не пересекаться во время, так называемой, консолидации. В периоды такого сближения вы можете увеличивать свои позиции до тех пор, пока МА соблюдают свои позиции).
- Торговля от двойного пересечения
За основу взята предыдущая идея, но добавляется третья скользящая, которая выступает “посредником” между быстрой и медленной МА. То есть, например, мы берем 20, 50 и 100МА. Тогда условия входа у нас будут такие:
- Лонг: Открываем позицию, если 20МА пересекает 50МА, а та, в свою очередь, пересекает 100МА - это явное бычье направление, т. е. ожидается предстоящее повышение цены.
- Шорт: Открываем позицию, когда быстрая(20МА) пробивает сперва 50МА, а следом и 100МА - это указывает на медвежий тренд, то есть на неизбежное падение цены.
Стоит всегда держать в уме то, что скользящая средняя - это запаздывающий индикатор и он не прогнозирует будущее, а лишь усредняет то, что уже произошло у вас на графике. Поэтому не стоит безоговорочно доверять ему, входите в сделки соблюдая свой риск-менеджмент!
Если вдруг вы хотите дополнить, то смело пишите в комментарии, сделаем эту статью максимально полной вместе!
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.