市場の効率性を測るインジケータを作成しました

29 Sep 2020

マーケットが今トレンドを形成しているのか、していないのかを測るインジケータを作ってみました。
名前は’choppy market indicator’で略してCMIです。
トレンドを測る指標にADXやRAVIがありますが、２重で平滑化されているので遅行しやすい指標です。

インジケータはなるべくシンプルに、変数が少ないほうが良いと思うのでCMIは簡単な公式でとなっています。
デフォルトでは（現在の終値　－　過去２９日の終値）の絶対値を（過去３０日の最高値　－　過去３０日の最安値）で割った数に
１００を掛けて％表示したものです。

つまり、価格が過去３０日前から現在の価格になるまでどれだけ上下に激しく動いたかを測ります。
CMIが３０％を上回れば効率が良くトレンド状態で、３０％を下回れば効率が悪く非トレンド状態となります。
コードを載せておくので良かったら使ってみてください。使わないかな？

//version=4
study("CMI","CMI",overlay=false,scale=scale.right,format=format.price,precision=0)
cmlen = input(30,"バー数",minval=20,maxval=100,step=5)
sours_in = input("終値" ,title="ソース" ,options=["終値" ,"キープライス"])
MA = input(false,"平滑化",input.bool)

Sours =
sours_in == "終値" ? close :
sours_in == "キープライス" ? hlc3 :
na

cmi = abs(Sours - Sours［cmlen-1］) / (highest(Sours,cmlen) - lowest(Sours,cmlen)) * 100
cmma = sma(cmi,5)

CMI = MA == false ? cmi : cmma

h1 = hline(30, "Band", color=color.red,linestyle=hline.style_solid, linewidth=2)
plot(CMI,"CMI",color=color.purple,trackprice=false, linewidth=2)

https://www.tradingview.com/x/QqmSBrR7/