Как не повторить моих ошибок. Часть 1

10 Sep 2022

Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги.

Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели
Существует два способа сделать деньги на бирже:

• Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг"
  
• Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт"
  

Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять.
Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок.

Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок
* совершил 10 сделок
* 8 сделок выигрышных
* 2 сделки убыточных
* Арифметически я зарабатываю на дистанции

Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки
* совершил 10 сделок
* 3 сделки выигрышных
* 7 сделок убыточных
* Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции

Примечание.
Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку.

Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения.
Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0.
С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный.

Вывод
Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать
Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке:
* Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль
* Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент

Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.