Хэджирование ВСЕ ФИШКИ

9 Jan

1. Что такое хеджирование в трейдинге
2. Как хеджирование работает на рынке фьючерсов
3. Хеджирование позиции инструкция c фото

Что такое хеджирование в трейдинге

Хеджирование — это метод управления рисками в трейдинге. Он подразумевает использование противоположных позиций для минимизации возможных потерь в случае непредвиденного ценового разворота.

Как хеджирование работает на рынке фьючерсов

Торговля фьючерсами позволяет задействовать одну из наиболее эффективных стратегий хеджирования — открытие противоположных позиций по одному и тому же активу.

Допустим, BTC вырос с $30 000 до $40 000. Чтобы рассчитать общую доходность позиций, используем формулу:

общий PnL = размер лонг-позиции – размер шорт-позиции * разницу стоимости
В нашем случае это:

(2-1) * ($40 000 – $30 000) = 1 * $10 000 = $10 000.
Если события будут развиваться по неблагоприятному сценарию и стоимость BTC упадет до $25 000, то расчеты следующие:

(2-1) * ($25 000 – $30 000) = 1 * -$5 000 = – $5 000.

Таким образом хеджирование позволило сократить убытки при неблагоприятном сценарии вдвое — с $10 000 до $5 000. Но надо учитывать, что в качестве «платы за страховку» трейдер вдвое сократил потенциальный доход при росте котировок.

Как НЕ работает фьючерсное хеджирование

Часто новички полагают, что одновременное открытие равных коротких и длинных позиций позволит полностью застраховаться от непредвиденных рыночных обстоятельств. В первом разделе мы разобрались, почему это так не работает, но проиллюстрируем еще раз на примере фьючерсов.

Допустим, трейдер открыл лонг на 2 BTC на уровне $30 000 и шорт такого же размера. Если стоимость биткоина вырастет до $40 000, то расчеты с учетом новой позиции будут следующие:
(2-2) * ($40 000 – $30 000) = 0 * $10 000 = $0.

Точно такой же результат нас ждет и в случае падения цены до $25 000.
При открытии одинаковых позиций плата за лонг поглотит весь доход от шорта и наоборот. Если добавить к этому комиссию биржи, то трейдер останется в минусе.
Ключевое правило эффективного хеджирования — ассиметричные позиции. Размер шорта и лонга должен соответствовать ожиданиям по движению цены в том или ином направлении:
если вы уверены, что котировки с большей вероятностью пойдут вверх, чем вниз — сумма лонга должна быть больше, чем шорта;
если вы уверены, что котировки пойдут скорее вниз — шорт-позиция должна превышать лонг.
По этой причине хеджирование должно вписываться в общую стратегию оценки и управления рисками. Без их понимания невозможно использовать этот инструмент корректно.

Хеджирование vs. сокращение позиции

Отметим, что трейдер из приведенных выше примеров мог бы уменьшить свои убытки от падения стоимости биткоина, если бы просто сократил лонг-позицию с 2 BTC до 1 BTC. Конечный результат получился бы такой же, как и при открытии шорт-фьючерса. Зачем тогда вообще нужно хеджирование?

При хеджировании размер контрпозиции можно увеличить или уменьшить в зависимости от конкретного ценового движения. Это позволяет сохранять долгосрочную базовую позицию, смягчая потери от внезапных просадки или скачка стоимости. Также не стоит забывать о кредитном плече, которое добавляет еще больше гибкости в регулировании той или иной позиции и влияет на итоговую доходность.

Кроме того, трейдерам часто психологически комфортнее оставаться в рынке, чем заключать новые сделки при каждом непредвиденном движении котировок.

Как перейти в режим хеджирования:
https://www.tradingview.com/x/iKn5yBGJ/

После этого можно одновременно открыть шорт и лонг. Оба будут отображаться в списке позиций внизу
Спасибо, что читаете RocketSignal💖💗🥰💞
А вот такие профиты мы сегодня поймали с ребятами)

вступайте к нам в чат и канал)там движуха 24/7 мы как большая криптосемья!