EuroStoxx50 - 27 Aprile 2018
La scadenza maggio ha la put call parity in questo momento intorno al valore di 3487.
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.
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