Управление капиталом в трейдинге. Как не слить депо

18 Jun 2019

Управление капиталом для трейдера.


У вас, к примеру, есть свой депозит 100 000$. И ваша задача как грамотного финансиста рассчитать прибыль в долгосрочной перспективе на год или даже дольше.

При стабильном росте капитала и правильном подходе ваша прибыль будет увеличиваться по принципу сложного процента. И при доходности 60% годовых через год у вас будет 160 000$, а через 2 года - 254 000$.

И здесь главное - действовать на эмоционально. Не надо делать большой риск и большой объем в каждой сделке, пытаясь быстро сорвать куш. Действуйте разумно, последовательно, четко. Задача профессионального трейдера не в том, чтобы, если повезет, за раз "срубить" тысячи долларов. Деньги должны стабильно и спокойно зарабатываться в течение года, 5 лет и т.д. А вы при этом получать удовольствие, а не нервничать. Это системная работа, и как раз именно для нее требуется управление эмоциями и капиталом.

Если вы хотите торговать консервативно, то вам нужно брать риск не более 2% в сделку. То есть у вас должен стоять такой стоп лосс, при достижении которого убыток будет равен 2% от общего капитала. Скажем, при ставке в 100 000$ максимальный убыток должен составить 2 000$. Это для одной позиции. Также нужно всегда считать количество открытых позиций. Если ваш риск 2%, а открыто 2 позиции, то на каждую - риск потери не должен превышать 1% или 1000$

Если же вы хотите более агрессивно торговать, возьмите риск 5-7%, но больше я брать не советую. Представьте, с риском в 7% за 4 сделки вы можете потерять 28%, и от 100 000$ - это 28 000$. Даже в нормальной системе может вполне пройти до 5 убыточных сделок, и тогда потеря будет уже 35 000$. Нужно понимать, что такую сумму "отбить" уже сложнее.

Как этого избежать?

Понять, что трейдинг - это удовольствие, инвестиции в кайф. Обозначьте себе сумму, которую хотели бы зарабатывать в год. В процентах, скажем, 50-60 годовых. Или 4-5% в месяц. Это позволит торговать, наслаждаясь процессом, и всегда двигаться согласно своей стабильной системы, и по итогу всегда оказываться в плюсе на дистанциях год и более.

Помните, размер позиции влияет обратно пропорционально на ваши эмоции. Чем больше размер, тем менее спокойны вы.

Один мой товарищ как то шутил, что те, кто слишком часто просыпаются по ночам - имеют слишком большие позиции, и встают, чтобы открыть\закрыть и совершить другие действия. Тот, кто вообще не просыпается, тот и не зарабатывает, ставит слишком мало. А вот тот, кто просыпается 1-2 раза за ночь, у того вполне нормальный объем)

Процент риска сделки может сильно варьироваться. Не забывайте о ситуативном понимании рынка. И по ряду текущих критериев можно увеличивать или уменьшать риск. Система расчета объемов в сделке привязана к ситуации на рынке. Мани менеджмент на таких расчетах на программном обеспечении очень хорошо себя зарекомендовал на моем опыте. Да, найти рецепт, который позволит вам зарабатывать, нужно еще постараться, однако в сухом остатке это того стоит.

И помните! При росте капитала можно увеличивать объем сделки - заработали в этом месяце 10%, на них и увеличивайте объем. При этом не увеличивайте риск, чтобы отбить убытки. Правило действует в обе стороны - сколько потеряли, настолько и уменьшайте объем. Никогда не увеличивайте риск, чтобы отбить убытки.

И напоследок. Если вы хотите разработать свою систему мани менеджмента, берите тестер, и отработайте на нем 1000 сделок. Способ простой, ручной, но эффективный.

В следующих статьях расскажу о системах подробнее. Следите за новостями! Успехов!