【一点干货】如何判断一个交易策略的好坏
现在想象一下，你生活在古代，是一个非常优秀的裁缝。
有一天国王发布告示，他要全国最好的裁缝给他的女儿做一件最漂亮的裙子。如果做成，赏金万两，一辈子的荣华富贵。
如果做的不漂亮，立即沦为阶下囚，满门抄斩。
请问聪明的你，你会怎么选。
------->是，我愿意发家致富
------->否，我担心它的风险
我相信大多数人是害怕的。因为什么是最好的裁缝呢？什么是最漂亮的裙子呢？这个定义很困难。
如果此时假设利欲熏心的你接下了这个差使。你会怎么做裙子呢？
------->我在家里安心做裙子
------->我去问问国王的意见
聪明的你应该知道，所谓的漂亮，美丽。都是相对的。你需要听听国王的意见。
国王饱经沧桑，眼神坚定：“请一定给我的公主做一条红裙子。”
接下来作为裁缝的你会怎么做？回去做一条漂亮的红裙子吗？
这时走在回家路上的你突然想到：如果国王喜欢，公主不喜欢，似乎任务还是不能完成。人头不保。
于是你战战兢兢的来到公主大殿之前。公主告诉你，她一直希望有一条华丽的白裙子。
那你究竟要做一条什么颜色的裙子呢？
------->白裙子
------->红裙子
------->又白又红裙子
------->不白不红裙子
做白裙子的，恭喜你，你得罪了国王。
做红裙子的，恭喜你，你得罪了公主。
做其他颜色的，恭喜你，你两个都得罪了。
似乎怎么选都是死路一条。
这时你忽然想到:每一个父母希望孩子的漂漂亮亮的，孩子喜欢就好，为什么要坚持一定要红色裙子呢？
于是你又来到你国王面前。
“国王啊国王，为什么您要给公主准备一条红色的裙子呢？”
“我国领土有一个强大的王国。他们的王子英俊而有教养，我想让他看上我的女儿。”
你带着真相又一次踏上了去邻国的旅途。
“王子啊王子，您喜欢什么颜色的裙子呢？”
“我喜欢紫色。”王子有些心不在焉。
那你接下来会做：
------->白裙子
------->红裙子
------->紫裙子
------->又白又红又紫裙子
------->不白不红不紫裙子
现在的你是不是有点难以选择。你的耐心和逻辑已经在事态的不可控中逐渐消失了。
你在纠结什么？
又有谁会因为一条裙子而爱上一个人呢？
同理，又有谁会因为所谓“收益率”“胜率”去判断一个策略好坏呢？
现在我们很多人都走入了一个误区。收益率越高的策略越牛。或者胜率越高越牛。这是不妥当的，在这里我先简单介绍一下一个策略的组成，方便后续的理解。
一个完整的策略应该由这几部分组成：开仓模型，止盈止损模型，仓位管理模型，风控模型。
开仓模型。不用多说，是交易策略的核心。它是你进入市场的理由。
止盈止损模型。它告诉你在何时了结交易。
仓位管理模型。它告诉你，开仓开多少，盈利亏损追加多少，总仓位不大于多少是安全的。
风控模型。它告诉你，如何识别极端情况并且规避止损。
接下来我教给大家一些神奇的策略（仅供娱乐）
1.胜率为99.99%的无敌策略
设置开单方向为随机，盈利0.1%止盈，亏损9999.9%止损。
你是不是经常看见一些人所有交割的订单都是盈利并此为之感到神奇跃跃欲试？你可以再问问他的未平仓订单！虽然大多数订单都是止盈的。不过你会发现你并不能从容提现，因为你存在大量的浮亏订单！而且一旦触及止损就是不可逆转的大亏损。加上巨大的手续费，这个模型是净亏损的。
2.年化收益为100000%的无敌策略
这类策略你会发现有一个特点：最大回撤都很大。意味着它用了非常高的杠杆。而在现实中，这是致命的。（爆过仓的都知道。）所以通过这个案例你可以发现收益率，最大回撤需要结合了一起看。
3.年化收益很高，回撤也不大。但是使用于牛市的策略。比如比特币死持币策略。
如果你可以时刻告诉自己处于牛市还是熊市，你很快就可以成为世界首富。牛熊分界线一定是模糊的，后知后觉的。（第二次世界大战快结束，所有国家才意识到这是二战）所以你需要一个参数来反映，脱离行情之后，你的策略的收益稳定性。这个指标叫做夏普率。夏普率越高越好，但仅限于在收益率和最大回撤相近情况下做横向比较。一般来说高频多因子策略夏普率会比较高。也就是说单因子的低频策略夏普率可能不高。
4.年化收益很高，回撤也不大，夏普率奇高，胜率百分之百。
你可以在tv编写一个这样的策略：识别所有涨幅大于5%的阳线，在阳线前一根放置多单，在阳线收线平仓。你会有种错觉，你可以快速成为世界上最富有的人。但问题是，在现实操作中你并不能知道何时会出现阳线，这样的策略是没有任何意义的。我们把这种未来可以影响过去的参数叫做“未来函数”。这是一种未来倒退过去的算法。很多新手在制作策略时会无心放入未来函数。有一个检验方法：打开深度不好的一分钟线，如果依然非常精准，说明可能存在未来函数，没有使用价值。
5.整体数据都不错，但是用的时候一直亏，不能换品种。
当很多人写完策略之后，会不断调试数据，直到数据最优。但是你要知道，你的最优是“最适合该品种该周期的过去某一时段行情”。未来等于过去吗？我想不是的。这个现象叫做“过度拟合”。当然，大多数过度拟合也是无心之过。所以我们的策略一定要有一个适用区域。通过一个区域篮子，来确保你的策略没有过度贴合某一个品种的过去行情。
看到这里是否有些明白：一个好的策略一定是由收益率，夏普率和最大回撤三个指标组成的。
它一定是不依靠未来函数和过度拟合的。
它也不是通过人眼短时间内验证的。（当然运行非常长的时间，拥有5000+的平仓单还是有些说明力的，小样本只会带来结果的偏差）
你要清楚：没有完全正确的策略，所有的策略的盈亏都要在一个周期内被洞察。
作为一个趋势策略，往往会在震荡行情频频亏损。我们可以因此说它是失败的策略吗？不能，我们需要看看它在单边行情的表现。因为它本身只是趋势策略。
作为一个震荡策略，往往会在趋势行情频频亏损。我们可以因此说它是失败的策略吗？不能，我们需要看看它在震荡行情的表现。因为它本身只是震荡策略。
策略化/程序化 并不是我们要解决的问题根本。
你的策略思路才是根本的内核。一个不擅长人工交易的人很难设计出非常棒的策略。
希望对你有所帮助
：）
有一天国王发布告示，他要全国最好的裁缝给他的女儿做一件最漂亮的裙子。如果做成，赏金万两，一辈子的荣华富贵。
如果做的不漂亮，立即沦为阶下囚，满门抄斩。
请问聪明的你，你会怎么选。
------->是，我愿意发家致富
------->否，我担心它的风险
我相信大多数人是害怕的。因为什么是最好的裁缝呢？什么是最漂亮的裙子呢？这个定义很困难。
如果此时假设利欲熏心的你接下了这个差使。你会怎么做裙子呢？
------->我在家里安心做裙子
------->我去问问国王的意见
聪明的你应该知道，所谓的漂亮，美丽。都是相对的。你需要听听国王的意见。
国王饱经沧桑，眼神坚定：“请一定给我的公主做一条红裙子。”
接下来作为裁缝的你会怎么做？回去做一条漂亮的红裙子吗？
这时走在回家路上的你突然想到：如果国王喜欢，公主不喜欢，似乎任务还是不能完成。人头不保。
于是你战战兢兢的来到公主大殿之前。公主告诉你，她一直希望有一条华丽的白裙子。
那你究竟要做一条什么颜色的裙子呢？
------->白裙子
------->红裙子
------->又白又红裙子
------->不白不红裙子
做白裙子的，恭喜你，你得罪了国王。
做红裙子的，恭喜你，你得罪了公主。
做其他颜色的，恭喜你，你两个都得罪了。
似乎怎么选都是死路一条。
这时你忽然想到:每一个父母希望孩子的漂漂亮亮的，孩子喜欢就好，为什么要坚持一定要红色裙子呢？
于是你又来到你国王面前。
“国王啊国王，为什么您要给公主准备一条红色的裙子呢？”
“我国领土有一个强大的王国。他们的王子英俊而有教养，我想让他看上我的女儿。”
你带着真相又一次踏上了去邻国的旅途。
“王子啊王子，您喜欢什么颜色的裙子呢？”
“我喜欢紫色。”王子有些心不在焉。
那你接下来会做：
------->白裙子
------->红裙子
------->紫裙子
------->又白又红又紫裙子
------->不白不红不紫裙子
现在的你是不是有点难以选择。你的耐心和逻辑已经在事态的不可控中逐渐消失了。
你在纠结什么？
又有谁会因为一条裙子而爱上一个人呢？
同理，又有谁会因为所谓“收益率”“胜率”去判断一个策略好坏呢？
现在我们很多人都走入了一个误区。收益率越高的策略越牛。或者胜率越高越牛。这是不妥当的，在这里我先简单介绍一下一个策略的组成，方便后续的理解。
一个完整的策略应该由这几部分组成：开仓模型，止盈止损模型，仓位管理模型，风控模型。
开仓模型。不用多说，是交易策略的核心。它是你进入市场的理由。
止盈止损模型。它告诉你在何时了结交易。
仓位管理模型。它告诉你，开仓开多少，盈利亏损追加多少，总仓位不大于多少是安全的。
风控模型。它告诉你，如何识别极端情况并且规避止损。
接下来我教给大家一些神奇的策略（仅供娱乐）
1.胜率为99.99%的无敌策略
设置开单方向为随机，盈利0.1%止盈，亏损9999.9%止损。
你是不是经常看见一些人所有交割的订单都是盈利并此为之感到神奇跃跃欲试？你可以再问问他的未平仓订单！虽然大多数订单都是止盈的。不过你会发现你并不能从容提现，因为你存在大量的浮亏订单！而且一旦触及止损就是不可逆转的大亏损。加上巨大的手续费，这个模型是净亏损的。
2.年化收益为100000%的无敌策略
这类策略你会发现有一个特点：最大回撤都很大。意味着它用了非常高的杠杆。而在现实中，这是致命的。（爆过仓的都知道。）所以通过这个案例你可以发现收益率，最大回撤需要结合了一起看。
3.年化收益很高，回撤也不大。但是使用于牛市的策略。比如比特币死持币策略。
如果你可以时刻告诉自己处于牛市还是熊市，你很快就可以成为世界首富。牛熊分界线一定是模糊的，后知后觉的。（第二次世界大战快结束，所有国家才意识到这是二战）所以你需要一个参数来反映，脱离行情之后，你的策略的收益稳定性。这个指标叫做夏普率。夏普率越高越好，但仅限于在收益率和最大回撤相近情况下做横向比较。一般来说高频多因子策略夏普率会比较高。也就是说单因子的低频策略夏普率可能不高。
4.年化收益很高，回撤也不大，夏普率奇高，胜率百分之百。
你可以在tv编写一个这样的策略：识别所有涨幅大于5%的阳线，在阳线前一根放置多单，在阳线收线平仓。你会有种错觉，你可以快速成为世界上最富有的人。但问题是，在现实操作中你并不能知道何时会出现阳线，这样的策略是没有任何意义的。我们把这种未来可以影响过去的参数叫做“未来函数”。这是一种未来倒退过去的算法。很多新手在制作策略时会无心放入未来函数。有一个检验方法：打开深度不好的一分钟线，如果依然非常精准，说明可能存在未来函数，没有使用价值。
5.整体数据都不错，但是用的时候一直亏，不能换品种。
当很多人写完策略之后，会不断调试数据，直到数据最优。但是你要知道，你的最优是“最适合该品种该周期的过去某一时段行情”。未来等于过去吗？我想不是的。这个现象叫做“过度拟合”。当然，大多数过度拟合也是无心之过。所以我们的策略一定要有一个适用区域。通过一个区域篮子，来确保你的策略没有过度贴合某一个品种的过去行情。
看到这里是否有些明白：一个好的策略一定是由收益率，夏普率和最大回撤三个指标组成的。
它一定是不依靠未来函数和过度拟合的。
它也不是通过人眼短时间内验证的。（当然运行非常长的时间，拥有5000+的平仓单还是有些说明力的，小样本只会带来结果的偏差）
你要清楚：没有完全正确的策略，所有的策略的盈亏都要在一个周期内被洞察。
作为一个趋势策略，往往会在震荡行情频频亏损。我们可以因此说它是失败的策略吗？不能，我们需要看看它在单边行情的表现。因为它本身只是趋势策略。
作为一个震荡策略，往往会在趋势行情频频亏损。我们可以因此说它是失败的策略吗？不能，我们需要看看它在震荡行情的表现。因为它本身只是震荡策略。
策略化/程序化 并不是我们要解决的问题根本。
你的策略思路才是根本的内核。一个不擅长人工交易的人很难设计出非常棒的策略。
希望对你有所帮助
：）
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.