Bitcoin. Данные ВВП США. Увеличение объемов у бирж

29 Sep 2022

Всем привет. Пару коротких данных про текущее состояние на рынках:

Только что были опубликованы окончательные данные о ВВП США.
В итоге ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно третьей и окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год. Напомню, что здесь описывал первые, предварительные данные. Первая предварительная оценка оказалась хуже ожидания: - 0.9%. Вторая с немного более оптимичтиными показателями: - 0.6%
Ну и окончательные данные оказались такими, какие и прогнозировали: - 0.6%


Реакция рынков:


Коротко о биткоине:

Биткоин уже 103 дня находится в флетовом движении, с довольно скучной и напряженной динамикой, о чем, в принципе, говорит протяженность состояния "Страха". Сейчас мы можем наблюдать самый длинный период состояния "Страха" в истории на криптовалютном рынке - 180 дней


Интересно, что на Споте на Бинансе мы видим повышение активности. Средний спотовый объем за 7 дней составляет 10,9 млрд $. При этом в сентябре мы видим максимальный спотовый объем в размере 12,7 млрд $.
И теперь внимание вопрос: С ЧЕМ ИМЕННО связан такой всплеск объемов на бинансе? Если объемы реальные и это действительно проявление интереса и набор позиций - то это очень позитивный сигнал для биткоина.


Немного графиков с Glassnode

Оценивая структуру распределения монет, разделенную на группы Краткосрочных и Долгосрочных холдеров, мы можно сделать 3 ключевых вывода:

• Практически все монеты, приобретенные на уровне выше 30 тысяч $, успешно переходят в статус монет Долгосрочных холдеров, которые статистически с наименьшей вероятностью будут потрачены в условиях дальнейшей волатильности - то есть монеты, которые были куплены выше 30 тысяч $ не тратятся и становятся монетами "долгосрочными".
  
  
• Большая часть оттока монет происходит вокруг текущей рыночной цены, когда Краткосрочные холдеры борются за лучшую цену входа. Это отражает недавнюю капитуляцию и равный приток/отток спроса в текущем ценовом диапазоне консолидации - то есть все движение и продажи идут со стороны краткосрочников, которые продают, в надежде купить ниже.
  
  
• Отсутствие значительного объема ниже 18 тысяч $ до диапазона 11-12 тысяч $. Торговля ниже минимума текущего цикла приведет к значительным нереализованным убыткам огромного объема монет краткосрочных холдеров, что может усугубить негативную реакцию и спровоцировать еще одну широкомасштабную капитуляцию. При том, что долгосрочные держатели не будут продавать свои монеты и держат убытки. А краткосрочные накупили сейчас монет и если цена уйдет ниже, то эти краткосрочники будут продавать купленные по текущему курсу монеты, тем самым создавая еще большее предложение и давление на рынок.

Биткоин уперся в глобальную трендовую линию, на недельном таймфрейме находится под 200MA, как раз на 300MA. При чем фактически цена повторно тестирует 300MA


Локально картинка выглядит следующим образом:

Биткоин уже довольно длительное время торгуется в скучнейшем боковике, в котором преобладают панические настроения. В последние дни мы видим рост объемов около трендовой и объемы эти были довольно существенные (о чем писал выше). Если цены не удержатся и спустятся ниже предыдущего минимума, то это спровоцирует следующую большую волну снижения и панических продаж (в основном от краткосрочных трейдеров). Что добавит существенно предложения на рынок и давления на цену.

Но появившиеся высокие объемы свидетельствуют о возросшем спросе, который выкупил все предложение, не изменив цены. Это позитивный сигнал для рынка.

Короче основной вывод такой: если поддержка не устоит и пробъется - полетим вниз. Если реакция покупок и хорошего объема продолжится - цена будет расти

4 Okt 2022

Catatan

Рынок продолжает находится в скучном боковике особо никаких сильных движений на рынке за эти дни не происходило. Текущая цена биткоина находится на отметке $20.000, показав рост за последние 2 дня на 5%. Здесь же находится и трендовая линия, которая служит сопротивлением для цены.

Последние 2 недели биткоин показывает рост, единственное, что не нравится - это тени вверху на свечах. При этом они еще проходят с повышением объемов.

Тем не менее, сейчас индекс доллара находится в коррекционном движении, что даст возможность еще подрасти биткоину.

И кстати, на истории, если посмотреть на график, можно увидеть, что месяц октябрь довольно часто был "зеленым" месяцем.

Индекс Страха и Жадности все еще находится на отметке "Чрезвычайный страх" - 20

11 Okt 2022

Catatan

В данный момент биткоин находится в районе $19.000 и весь рынок, в принципе, низковолатильный и неактивный.

Это обусловленно тем, что все трейдеры на сейчас выжидают, когда биткоин либо пробьёт поддержку и тогда будут открываться шортовые позиции, либо ожидают позитива и закрепления, для дальнейшего открытия лонга.

Но по факту, очевидно, что на рынке сейчас ситуация неопределенности и никто не хочет рисковать, открывая позиции. Поэтому мы и видим такую низкую активность и низкие объемы.

❗️ Важные инфляционные показатели, которые будут в ближайшие дни, добавят волатильности на рынок:

▪️ 12 октября - Индекс цен производителей (США)
▪️ 13 октября - Индекс потребительских цен (США)

График:

13 Okt 2022

Catatan

Как и ожидалось, публикации инфляционных данных США, которые оказались хуже, чем прогнозировали аналитики, сразу же активизировало движение рынков. Курс биткоина снизился более чем на 5%, индексы SP500, Nasdaq так же в моменте показали снижение.

Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом исчислении, при ожиданиях 8.1%. Тем не менее, в августе показатель составлял 8,3%.

На заседании в сентябре ФРС уже третий раз подряд повысила процентные ставки на 75 б. п., стремясь снизить инфляцию.
И в итоге в 2022 ФРС повысила процентные ставки пять раз, в общей сложности на 300 б.п.

Учетная ставка сейчас находится в диапазоне 3−3,25%, что является самым высоким показателем с 2008 года. И еще одно повышение ставки на 75 б.п. ожидается по итогам следующего заседания, которое запланировано на 2 ноября.

18 Okt 2022

Catatan

Всем привет.

Сейчас видим уменьшение объемов вместе со снижением волатильности. Уже практически месяц цена не показывает никакого сильного, внятного движения, находясь примерно на одном и том же уровне, только изредка происходят выносы в разные стороны, для сбора ликвидности.

Такое сужение диапазона, уменьшение волатильности и снижение объемов обычно предшествуют взрывному, широкому движению. Все знают, что волатильность является цикличной и перед сильным импульсным движением мы будем видеть ее снижение и консолидацию цены.

И плюс, если мы посмотрим на дневной график, цена уже вышла за глобальную трендовую линию. Но честно говоря, картина сейчас не однозначная.
Так как в такой неопределенной ситуации можно увидеть и ложный пробой, с резким уходом вниз до следующих уровней. Так и закрепление над трендовой, ретест и рост к следующим уровням.

В общем, объективно, такой рынок торговать очень трудно и рисковано. Поэтому сейчас лучше всего старайтесь оценивать риски и не входить бездумно. Мы уже прямо у развязки, поэтому скоро будет ясность и хорошее движение для торговли.

26 Okt 2022

Catatan

Ровно за один день биткоин вырос на 9%, таким образом, цена пробила трендовую линию и доходила до $21.000. Цена перебила октябрьский максимум, который был на отметке $20.400

При этом с 25 октября ликвидаций шортовых позиций было на общую сумму около $1,3 млдр.

Весь месяц биткоин был крайне неволатильным, показывая лишь маленький диапазон движений. На данные 25 октября, 30-дневная волатильность составляла 1,4%, а 7-дневная волатильность так же держалась на уровне 1%. Такие супер-низкие значения являются предшественниками увеличения волатильности и хорошего всплеска движения. Биткоин был менее волатилен, чем акции. Что случается крайне редко.

Далее, текущий рост произошел на небольшом увеличении объемов и для дальнейшего движения, цена должна двигаться широкими, длинными движениями. Большими полнотелыми свечами цена должна дойти до отметки $22.000 и закрепиться там. В таком случае это будет очень позитивным фактором для дальнейшего продолжения движения вверх.

График:

28 Okt 2022

Catatan

С прошлого обзора биткоин корректировался примерно на 4.7%, спустившись к отметке $20 000.
В данный момент цена находится на отметке $20 669.

Для дальнейшего движения вверх мы должны очень четко видеть увеличение объемов именно на растущих свечах. При этом коррекционные движения должны сопровождаться уменьшением объемов. В таком случае можно быть уверенным в том, что биткоин действительно разворачивается и в ближайшем будущем можно будет прогнозировать локальный рост.

Это обязательное условие такого характера и конструкции. Если объемов на росте не будет, то это можно трактовать как обычный вынос шортистов. И таком случае мы сразу же увидим увеличение объемов на свечах снижения. Что будет плохим сигналом.

В любом случае флетовое движение по биткоину подходит к концу, и выход из него вверх обязательно должен сопровождаться большим спредом с увеличением объемов.

График: