Цены ходят против тебя. Почему?
Привлек меня комментарий, который набрал больше всех лайков. Это ведь интересная тема для поста.
linfessa23
сейчас я прекращу коррекцию зайдя в шорт на остатки депозита )
В сети очень распространен подобный прикол. Типа "Я знаю когда цена пойдет вниз, вот когда я куплю - тогда и пойдет". А на Youtube полно юмористических видеороликов с тем же смыслом. Типа как Doomer что-то из крипты покупает, и цена тут же летит камнем вниз. Пост о том почему эта "мистика" происходит. Причин этому несколько.
Экстремумы образуют большинство
И минимум цены и максимум цены называют термином экстремум, если кто не знал.
Итак, для простоты понимания предположим что на всем рынке всего 6 игроков. Один из них решил почему-то купить актив. Из-за его покупки цена разумеется поднялась. Это заметили двое других игроков, они думают что возможно это начало тренда, и тоже покупают. От их покупок цена снова поднялась и поднялась еще сильнее (предположим что все покупают на равные суммы). Но тогда это заметили трое оставшихся игроков, и они тоже покупают, раз уж тут явно есть тренд. А ранее они рост может и видели, но не были уверены что это уже тренд. Кто будет покупать после них? - А больше некому, все 6 игроков уже вошли. Тут то и образовался пик цены. Когда зашли большинство.
Далее развивается обратная ситуация. Те кто заходили последние не хотят продавать пока что, так как вроде бы только же купил, да и мини-убыток сразу фиксировать не хочется (а стоило бы - в данном примере). Более вероятно, что первым продаст первый игрок, который первым покупал. Он же получит прибыль. Но сильно ему завидовать тоже не надо. Ведь это только в этой сделке он был первым игроком и получил прибыль, а в пяти других сделок он был в числе последних.
Так как экстремуму образуют большинство, то шанс купить на пике вообще то выше, чем шанс купить в начале роста.
Тейк больше стопа
У большинства игроков есть цена для тейк-профита и для стоп-лосса, при этом у большинства тейк больше стопа и больше в разы. Если покупать в случайную дату и время, то количество прибыльных трейдов станет обратно пропорциональным. Проще говоря: если тейк в 3 раза больше стопа, то убыточных сделок будет в 3 раза больше чем прибыльных. Это если в случайную дату и время, бессистемно.
Стремление к убыткам
Абсолютное большинство игроков торгуют в сторону тренду (трендовые стратегии). А математически выгоднее всего чтобы количество прибыльных трейдов было 38,2%, а остальные - убыточные. Зачастую игрок этого не знает и не понимает. Да и вообще я вижу как они делают круглые глаза :) "Как так?!" :) Но то что он этого не понимает не означает что это не влияет. Игрок в любом случае стремится к прибыли, таким образом, он стремится к тому чтобы большинство его сделок, а именно 61,8% были убыточные, но сам этого зачастую не понимает. Мысленно он может ставить цель "хочу чтобы большинство моих сделок были прибыльным", но так как в конечном итоге он хочет получить прибыль за множество сделок, то его действия всё равно ведут его к оптимальному соотношению прибыли/убытки.
Решение
Нужно понять и смириться с этими вещами:
1) В большинстве случаев цена ходит против тебя, и вот так у всех, а не только у тебя.
2) Нет ничего плохого в том что цена в большинстве случаев против тебя, так как оптимальное число прибыльных сделок 38,2%
3) Бизнесмены смотрят так же - у бизнесмена почти всегда сумма расходов больше чем то что осталось. Типа получил с клиентов 100к, из них 80к заплатил поставщикам и сотрудникам, а 20к осталось ему - это не повод плакать.
4) % прибыльных сделок ничего не значит, не нужно сосредотачивать на этом свое внимание вовсе. Лучше смотреть итоги месяцев. Типа у тебя 7 месяцев в плюс было, и 5 месяц в минус - круто же. И пофиг что это было достигнуто при том что прибыльных сделок было всего 35% - это то не важно совсем.
5) Убыточных трейдов у тебя больше чем прибыльных не потому что ты придурок или неудачник, а потому что у тебя тейк больше стопа!
Альтернатива
38,2% прибыльных сделок это оптимальное число только для трендовых стратегий. А для контр-трендовых число обратное, и составляет 61,8%. Ведь 100 - 38,2 = 61,8%.
Контр-трендовые стратегии имеют свои плюсы и минусы. Плюс возможно в том что это более комфортно (особенно для начинающих, кто до сих еще бесится от убыточных трейдов) - так как большинство сделок будет в плюс. Перекрывается это тем что убытки будут большими от убыточных сделок, большие просадки, а прибыль от профитом не велики, зато часто. Психологически это более комфортно. Второй минус в том что у контр-трендовых стратегий сигналы обычно редкие. А так же часто лавинообразно это происходит. Типа 3 месяца просидел вообще без сигналов, а потом за пару дней получил более 30 сигналов. У трендовых (особенно реверсивно) сигналы будут каждый день примерно равномерно (если на часовом ТФ торговать).
Часто говорят: "В трейдинге самое сложное - это не торговать". То есть когда не надо нужно ничего не делать. Вот контр-трендовые стратегии как и требовательны к этой способности. А сможешь ли ты за 3 месяца не совершить не одной сделки раз уж нет сигналов? :)
Часто трейдеры комбинируют оба подхода на разных счетах. Есть счет для трендовой торговли - там сделки постоянно и это успокаивает. И есть счет для контр-трендовых сделок, где они очень редкие, зато меткие. Это тоже во многом полезный подход. Так как трендовые стратегии теряют деньги на флете, а контр-трендовые наоборот на флете зарабатывают. Верно и обратно. Так одно компенсирует другое и график прироста капитала становится более гладким, более стабильным. А так же появляется возможность самому выбирать насколько стабильным/доходным будет у тебя результат. Т.е. можно больше денег отдать на трендовые стратегии, и тогда прибыль станет больше, а череда убыточных месяцев - длиннее. А можно и наоборот урегулировать в сторону "почти каждый месяц в плюс, пофиг что мало". По настроению :) Оптимальных рекомендаций тут быть не может, терпимость к рискам очень разная, цели разные. Одно дело если трейдеру 20 лет и другое дело если 40. Одно дело если вложил 1000 долларов, и другое дело если это 100.000, которые копились 5 предыдущих лет. Поэтому "подгонять под себя" - тут только так.
linfessa23
сейчас я прекращу коррекцию зайдя в шорт на остатки депозита )
В сети очень распространен подобный прикол. Типа "Я знаю когда цена пойдет вниз, вот когда я куплю - тогда и пойдет". А на Youtube полно юмористических видеороликов с тем же смыслом. Типа как Doomer что-то из крипты покупает, и цена тут же летит камнем вниз. Пост о том почему эта "мистика" происходит. Причин этому несколько.
Экстремумы образуют большинство
И минимум цены и максимум цены называют термином экстремум, если кто не знал.
Итак, для простоты понимания предположим что на всем рынке всего 6 игроков. Один из них решил почему-то купить актив. Из-за его покупки цена разумеется поднялась. Это заметили двое других игроков, они думают что возможно это начало тренда, и тоже покупают. От их покупок цена снова поднялась и поднялась еще сильнее (предположим что все покупают на равные суммы). Но тогда это заметили трое оставшихся игроков, и они тоже покупают, раз уж тут явно есть тренд. А ранее они рост может и видели, но не были уверены что это уже тренд. Кто будет покупать после них? - А больше некому, все 6 игроков уже вошли. Тут то и образовался пик цены. Когда зашли большинство.
Далее развивается обратная ситуация. Те кто заходили последние не хотят продавать пока что, так как вроде бы только же купил, да и мини-убыток сразу фиксировать не хочется (а стоило бы - в данном примере). Более вероятно, что первым продаст первый игрок, который первым покупал. Он же получит прибыль. Но сильно ему завидовать тоже не надо. Ведь это только в этой сделке он был первым игроком и получил прибыль, а в пяти других сделок он был в числе последних.
Так как экстремуму образуют большинство, то шанс купить на пике вообще то выше, чем шанс купить в начале роста.
Тейк больше стопа
У большинства игроков есть цена для тейк-профита и для стоп-лосса, при этом у большинства тейк больше стопа и больше в разы. Если покупать в случайную дату и время, то количество прибыльных трейдов станет обратно пропорциональным. Проще говоря: если тейк в 3 раза больше стопа, то убыточных сделок будет в 3 раза больше чем прибыльных. Это если в случайную дату и время, бессистемно.
Стремление к убыткам
Абсолютное большинство игроков торгуют в сторону тренду (трендовые стратегии). А математически выгоднее всего чтобы количество прибыльных трейдов было 38,2%, а остальные - убыточные. Зачастую игрок этого не знает и не понимает. Да и вообще я вижу как они делают круглые глаза :) "Как так?!" :) Но то что он этого не понимает не означает что это не влияет. Игрок в любом случае стремится к прибыли, таким образом, он стремится к тому чтобы большинство его сделок, а именно 61,8% были убыточные, но сам этого зачастую не понимает. Мысленно он может ставить цель "хочу чтобы большинство моих сделок были прибыльным", но так как в конечном итоге он хочет получить прибыль за множество сделок, то его действия всё равно ведут его к оптимальному соотношению прибыли/убытки.
Решение
Нужно понять и смириться с этими вещами:
1) В большинстве случаев цена ходит против тебя, и вот так у всех, а не только у тебя.
2) Нет ничего плохого в том что цена в большинстве случаев против тебя, так как оптимальное число прибыльных сделок 38,2%
3) Бизнесмены смотрят так же - у бизнесмена почти всегда сумма расходов больше чем то что осталось. Типа получил с клиентов 100к, из них 80к заплатил поставщикам и сотрудникам, а 20к осталось ему - это не повод плакать.
4) % прибыльных сделок ничего не значит, не нужно сосредотачивать на этом свое внимание вовсе. Лучше смотреть итоги месяцев. Типа у тебя 7 месяцев в плюс было, и 5 месяц в минус - круто же. И пофиг что это было достигнуто при том что прибыльных сделок было всего 35% - это то не важно совсем.
5) Убыточных трейдов у тебя больше чем прибыльных не потому что ты придурок или неудачник, а потому что у тебя тейк больше стопа!
Альтернатива
38,2% прибыльных сделок это оптимальное число только для трендовых стратегий. А для контр-трендовых число обратное, и составляет 61,8%. Ведь 100 - 38,2 = 61,8%.
Контр-трендовые стратегии имеют свои плюсы и минусы. Плюс возможно в том что это более комфортно (особенно для начинающих, кто до сих еще бесится от убыточных трейдов) - так как большинство сделок будет в плюс. Перекрывается это тем что убытки будут большими от убыточных сделок, большие просадки, а прибыль от профитом не велики, зато часто. Психологически это более комфортно. Второй минус в том что у контр-трендовых стратегий сигналы обычно редкие. А так же часто лавинообразно это происходит. Типа 3 месяца просидел вообще без сигналов, а потом за пару дней получил более 30 сигналов. У трендовых (особенно реверсивно) сигналы будут каждый день примерно равномерно (если на часовом ТФ торговать).
Часто говорят: "В трейдинге самое сложное - это не торговать". То есть когда не надо нужно ничего не делать. Вот контр-трендовые стратегии как и требовательны к этой способности. А сможешь ли ты за 3 месяца не совершить не одной сделки раз уж нет сигналов? :)
Часто трейдеры комбинируют оба подхода на разных счетах. Есть счет для трендовой торговли - там сделки постоянно и это успокаивает. И есть счет для контр-трендовых сделок, где они очень редкие, зато меткие. Это тоже во многом полезный подход. Так как трендовые стратегии теряют деньги на флете, а контр-трендовые наоборот на флете зарабатывают. Верно и обратно. Так одно компенсирует другое и график прироста капитала становится более гладким, более стабильным. А так же появляется возможность самому выбирать насколько стабильным/доходным будет у тебя результат. Т.е. можно больше денег отдать на трендовые стратегии, и тогда прибыль станет больше, а череда убыточных месяцев - длиннее. А можно и наоборот урегулировать в сторону "почти каждый месяц в плюс, пофиг что мало". По настроению :) Оптимальных рекомендаций тут быть не может, терпимость к рискам очень разная, цели разные. Одно дело если трейдеру 20 лет и другое дело если 40. Одно дело если вложил 1000 долларов, и другое дело если это 100.000, которые копились 5 предыдущих лет. Поэтому "подгонять под себя" - тут только так.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.