리스크리밋에 대해서...(아무도 이야기 안해줘서 내가 함)

31 Agu 2022

바이비트 기준
리스크 리밋은 고래들이 너무 많은 수량을 진입하여 선물시장을 교란시키지 못하도록 만든 시스템인데,
나처럼 고배율로 크로스(교차)로 설정해서 배율을 관리하면서 매매하는 약간의 큰 개미들은 어쨌든 이걸 이용해야 함.

일단 내가 이걸 알게 된 계기는 주로 크로스 100배로 매매하다가 자산이 늘어서 물을 열심히 탔는데,
갑자기 어느 이상 되니까 내가 가진 금액 보다 적게 들고 있는데도 이상하게 더 진입이 안되서 그냥 산술적으로 계산해서 알아낸거 공유해드림.

--------------------------------------------일단 이걸 이해해야 됨------------------------------------------------------
100배로 진입 가능한 최대 금액은 2,000,000USDT -> 자산이 20,000USDT이상 있으면 100배로 다 진입이 안됨.
57배로 진입 가능한 최대 금액은 4,000,000USDT -> 자산이 약 70,000USDT이상 있으면 57배로 다 진입이 안됨.

여기까지만 보면 최대 배율을 크로스로 진입하고 싶을 때, 자산이 20,000USDT이상이면,
무조건 리스크 리밋을 높여서 배율을 낮추면 된다고 생각할 수 있지만 그렇지 않음.
결국엔 배율 조정 과정에서 중간에 뜬 가격이 존재함.

자산이 20,000USDT이상이면 무조건 100배로 다 진입이 안되니까 리스크리밋을 높여서 57배로 하면 된다고 생각하겠지만 그렇지 않음.
예를 들면 20,000USDT의 100배는 2,000,000USDT지만, 57배는 1,140,000USDT밖에 안되기 때문임.
그래서 중간에 뜬 가격때문에 최대로 진입가능한 배율을 잘 설정하려면 다음을 따라서 하면 된다는 결론을 얻음.
(아 그리고 배율을 바꿔서 진입할 때에는 적응하는 시간이 필요함 - 바이비트는 100배로 10%이익이 50배에서는 5%라고 나오는 것 등)

----------------------------정리 (100% 정확할 필요가 없어서 대충 계산함)-----------------------------------
USDT(원/환율고려해야됨) / 최대 매수가능 BTC개수(20k일 때)
0~3.5만(0.5억까지) : 100배 (risk limit 2,000,000USDT로 설정) / 100개
3.5만~10만(1.3억까지) : 50배 (risk limit 4,000,000USDT로 설정) / 200개
10만~24만(3.2억까지) : 40배 (risk limit 6,000,000USDT로 설정) / 300개
24만~100만(13.5억까지) : 25배 (risk limit 10,000,000USDT로 설정) / 500개
100만~520만(68억까지) : 10배 (risk limit 26,000,000USDT로 설정) / 1,300개
520만~(68억이상) : 5배 (risk limit 52,000,000USDT로 설정) / 2,600개

고려해야 할 사항 : 만약 평단이 멀고 손해 중에 추매를 해야되는 상황이면 가진 돈 중 마진을 제외한 사용가능한 금액이 적어져서 다 못들어 갈 수 있음.