Сплошное надувательство.

23 Feb 2018

Я пересмотрела кое-какие свои идеи и вот вывод. Редко вижу, как кто-то пользуется шикарным индексом волатильности. А если от него посчитать среднее скользящее... В общем, мы постепенно входим в состояние, которое было до т.н. "пузыря". Волатильности больше не будет. Ликует Уолл-Стрит и кидают в воздух чепчики японцы: Биткоин - вполне себе платежное средство через пару месяцев.
До свидания, дневные свечки по 1000$

Теория крайне неприятная, но имеет право на жизнь. Зато с хеппи-эндом. Будет отрастать.

24 Feb 2018

Catatan

Поступил вопрос от Alingur в духе "что это вообще за зверь?"
Умные дяди и тети зовут это "средний истинный диапазон" и злорадно подмечают, что это бесполезная хрень. Показывает среднюю волатильность за период, грубо говоря.
Действительно является бесполезным на малой выборке данных. Больше шести месяцев считаю норм.

Вычисляется этот ATR от TR как среднее арифметическое, а TR - наибольшая из разниц в свече или последних двух.
Про MA молчу, мы люди образованные. Ну так вот. Если они слиплись, то цена рисует аккуратные дожики.



Этот график говорит о падении, судя по скорости изменения, смотрящей под отметку, но наш чудо-индикатор ограничивает это падение на ~1100$ в день максимум. Вот можно посчитать. 10400-1100=9300$ - должен закрыться сегодняшний день.
Вообще целилась на 9150, где поддержка, но так и будет скорее всего: по индикаторам, а не желанию моей левой пятки :)

25 Feb 2018

Catatan

Отработали с отклонением по времени 9300. Погрешность пять баксов. Красота.

Тест стртегии дальше. Ждем новую цену 9500+250=9750$

25 Feb 2018

Catatan

На дневном отработали касание. Волатильность будет падать дальше. Весной, возможно, у нас будет 500$ за день к цене 9-10K$, что составит отклонение в 0,5%
Как у Газпрома, чего там!

26 Feb 2018

Catatan

Пробуем дальше. Падение продлится до ~9150$, после чего резкий разворот(ну или провал, если все совсем фигово, в чем сомневаюсь)

26 Feb 2018

Catatan

"плохой" вариант

27 Feb 2018

Catatan

Либо мы падем, либо мой "Большой медвежий коллайдер" сломался. Хорошо точки входа он показывает на даунтренде, так что вариант с переломом тоже остается.


Строить так: наложить PPO на PPO от ATR. Работает даже на акциях и прочих вялых, если подкрутить периоды. Главное - приличный таймфрейм. Этакий МАКДи 2.0 анализирующий волатильность.
Суть в том, что на аптренде при разогнавшемся рынке котировка выстреливает в зону перекупленности.