Part 6 Learn Institutional Trading

38
Black-Scholes Model

A widely used formula to calculate option prices using:

Stock price

Strike price

Time to expiry

Volatility

Risk-free interest rate

Greeks

Delta: Measures sensitivity of option price to underlying price changes.

Gamma: Measures delta’s rate of change.

Theta: Measures time decay of option.

Vega: Measures sensitivity to volatility.

Rho: Measures sensitivity to interest rates.

Understanding Greeks is critical for managing risk and strategy adjustments.

Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.