Menguasai Penggunaan Pencari Strategi Option

Pencari Strategi Option adalah alat yang membantu Anda menemukan strategi option yang paling sesuai dengan pandangan Anda tentang bagaimana pasar akan menentukan harga suatu sekuritas di masa depan.

Misalnya, Anda memperkirakan Nvidia akan melonjak selama bulan depan, diperdagangkan setidaknya 10% di atas harga saat ini. Anda ingin memilih spread option yang paling baik dalam mengekspresikan prospek bullish ini dari berbagai strategi yang tersedia.

Pencari Strategi Option dapat mencantumkan dan memberi peringkat spread yang sesuai dengan ekspektasi pasar Anda menggunakan rasio reward terhadap risiko. Metrik ini mewakili reward yang diharapkan relatif terhadap risiko maksimum, di mana risiko maksimum diperkirakan sebagai drawdown historis selama horizon trading untuk instrumen tertentu, diukur pada tingkat kepercayaan 99%.

Tampilan Pencari Strategi Option

Setelah Anda membuka tab Pencari Strategi Option untuk pertama kalinya, instrumen bawaan akan dipilih. Anda akan melihat tabel yang menunjukkan strategi option untuk bulan depan, berdasarkan perubahan harga yang diharapkan sebesar +5% hingga +10%.

Strategi diurutkan berdasarkan rasio reward terhadap risiko dalam urutan menurun (terbaik hingga terburuk). Anda dapat mengubah pengurutan kapan saja. Selain itu, Anda dapat meninjau imbal hasil yang diharapkan (dihitung dari fungsi imbal hasil), risiko maksimum (probabilitas 1%), dan metrik kunci lainnya.

Mirip dengan Chain Option, Anda dapat memperluas baris mana pun untuk meninjau metrik secara lebih detail dan meluncurkan pembangun strategi.

Prediksi dan filter

Untuk menemukan strategi Anda, pertama-tama Anda perlu memilih filter. Dua filter selalu wajib, sementara yang lain bersifat opsional. Menggunakan filter opsional dapat mempersempit hasil untuk presisi yang lebih tinggi.

Dua parameter yang wajib:

Rentang harga instrumen dasar yang diprediksi
Rentang waktu di mana Anda mengharapkan rentang tersebut tercapai

Filter jenis strategi memungkinkan Anda untuk hanya menyertakan strategi pilihan Anda. Misalnya, strategi dasar (call dan put) serta strategi yang lebih rumit seperti iron condor dan butterfly.

Untuk membatasi jarak antar strike dalam suatu strategi, sesuaikan filter Lebar Spread dan pilih lebar yang sesuai, diukur dalam jumlah strike. Filter ini langsung diterapkan untuk semua strategi option yang menggunakan parameter lebar.

Untuk memfilter option yang digunakan dalam strategi berdasarkan moneyness (ATM/OTM/ITM), atur filter Moneyness.

Untuk memilih hanya strike simetris, aktifkan tombol Strike Simetris.

Simetri hanya berlaku untuk strategi empat kaki. Suatu strategi dianggap simetris jika jarak (dalam jumlah strike) antara strike tepi dan tetangga dalamnya sama besar di kedua sisi.

Anda dapat menerapkan beberapa filter secara bersamaan atau hanya menggunakan filter yang relevan.