Apa itu mode backtest Pembesar Bar

Pemegang akun premium dapat memperoleh pengisian order yang lebih realistis dalam backtest strategi mereka dengan menggunakan opsi Pembesar Bar. Alat ini menggunakan pemeriksaan intrabar untuk mendapatkan perincian yang lebih dalam tentang pergerakan harga di dalam bar, memungkinkan pengisian order yang lebih tepat. Saat dipilih, mode Pembesar Bar menggantikan asumsi yang harus dibuat oleh emulator broker pada pergerakan harga dengan hanya nilai OHLC untuk bar historis.

Kerangka waktu intrabar yang digunakan dengan Pembesar Bar secara dinamis menyesuaikan dengan kerangka waktu chart. Tabel ini mencantumkan kerangka waktu intrabar yang digunakan untuk kerangka waktu chart secara progresif:

Chart timeframe, T	Intrabar timeframe used
1S < T < 30S	1S
30S <= T < 5	5S
5 <= T < 30	15S
30 <= T < 60	1
60 <= T < 240	5
240 <= T < D	15
D <= T < W	60
W <= T < 2W	120
T >= 2W	D

Tabel 1. Kerangka waktu intrabar yang digunakan

Berikut contoh strategi yang menggunakan stop order tanpa menggunakan opsi Pembesar Bar:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Emulator broker menempatkan stop order pada bar #10381 dan mengisi order dengan harga 157.0 pada bar berikutnya segera setelah kondisi stop = 157.0 terpenuhi. Emulator broker memperkirakan bahwa di dalam bar itu sendiri, harga berubah dari "penutupan" ke "terendah", lalu ke "tertinggi" (memicu entri), lalu ke "penutupan". Setelah beberapa bar (11 hari untuk kerangka waktu saat ini), kondisi untuk keluar dari posisi dengan harga stop = 156.0 dipicu:

Saat pembesar Bar diaktifkan (parameter use_bar_magnifier = true), harga keluar dan masuk tidak berubah; namun, keluar dari posisi terjadi di dalam bar yang sama di mana entri terjadi:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Jika kita memeriksa chart dengan kerangka waktu lebih rendah untuk simbol yang sama (chart 60 menit, menurut tabel kerangka waktu intrabar) dan menemukan rentang waktu yang berkoresponden ke bar 10382, kita dapat melihat bahwa pada kerangka waktu satu jam, setelah mencapai 157.0 dan memicu entri, harga turun kebawah 156.0, dan memenuhi kondisi stop = 156.0:

Dengan Pembesar Bar yang aktif, emulator broker mendapatkan akses ke perubahan harga dari kerangka waktu yang lebih rendah selama backtesting, membuat perilakunya lebih mirip dengan apa yang akan terjadi selama pengujian ke depan strategi untuk periode waktu yang sama.

Opsi pembesar Bar dapat diaktifkan dengan mengaktifkan input yang sesuai di jendela “Pengaturan/Properti” strategi:

Perhatikan bahwa opsi ini memiliki batasan: strategi dapat meminta tidak lebih dari 100.000 bar dari kerangka waktu yang lebih rendah. Ini bisa untuk simbol dengan banyak data historis (di mana Jumlah Bar pada Chart * Jumlah Bar Kerangka Waktu Lebih Rendah per Bar Chart > 100000), perdagangan pertama pada chart mungkin tidak terpengaruh oleh pembesar bar. Jumlah bar, mulai dari akhir chart, yang dapat dipengaruhi oleh Pembesar Bar dapat dihitung secara kasar sebagai:

last_bar_index - (100000 / ( 1 / Num of Lower Timeframe Bars per Chart Bar)

Nilai yang dihasilkan akan menjadi perkiraan kasar, karena jumlah bar kerangka waktu yang lebih rendah dapat berbeda dari satu bar ke bar lainnya.