Bagaimana nilai Laporan Penguji Strategi dikalkulasikan dan apa artinya?

Tab Ikhtisar Performa

Tab ini menampilkan semua metrik kinerja yang tersedia untuk strategi termasuk Laba Bersih, Laba Kotor, Drawdown Maks, dan lainnya. Ini terlihat seperti ini:

Metrik kinerja yang dihitung untuk semua perdagangan akan ditampilkan di kolom Seluruhnya. Nilai yang dihitung hanya untuk perdagangan pembelian dan penjualan ditunjukkan masing-masing di kolom Pembelian dan Penjualan. Sekarang mari kita selami apa arti setiap metrik kinerja.

Keuntungan Bersih

Keseluruhan untung atau rugi (dalam mata uang yang dipilih) yang dicapai oleh strategi trading dalam periode pengujian. Nilai adalah jumlah dari semua nilai dari kolom Profit (pada tab Daftar dari Trade), dengan mempertimbangkan tandanya.

Keuntungan Bruto

Total profit dari seluruh trade yang memperoleh keuntungan yang dibuat oleh sebuah strategi.
Kerugian Bruto
Total kerugian untuk semua trade yang dihasilkan oleh strategi. Menganalisis dan mengurangi kerugian trading adalah bagian yang sangat penting dari analisis strategi trading. Itulah sebabnya karakteristik strategi ini adalah yang paling penting. Perlu dicatat bahwa keuntungan bersih meningkat tidak hanya ketika keuntungan bruto meningkat, tetapi juga ketika kerugian brutonya berkurang.

Drawdown Maks

Menampilkan drawdown terbesar, mulai dari kenaikan ekuitas tertinggi sebelumnya, memperhitungkan seluruh trade, selama periode pengujian. Jika terjadi kenaikan ekuitas baru, nilai ekuitas rendah diatur ulang ke 0 sehingga drawdown maksimum berikutnya dapat dihitung dari titik tersebut. Anda dapat secara kasar melihat nilai ini pada grafik kurva ekuitas dengan melihat dari puncak tertinggi ke titik terendah kedepan. Persentase dan nilai absolut drawdown adalah dua metrik yang berbeda. Mereka dihitung secara independen. Sebagai contoh, katakanlah modal awal adalah $100. Setelah serangkaian trade yang mengalami loss, ekuitas menurun menjadi $50. Drawdown akan berjumlah $50 secara absolut dan 50% secara relatif. Kemudian, setelah serangkaian trade yang menguntungkan, ekuitas meningkat menjadi $300 dan kemudian turun menjadi $200. Dalam hal ini, drawdown absolut adalah $100, dan drawdown relatif, 33%. Drawdown absolut maksimum keseluruhan strategi adalah $100, dan drawdown relatif maksimum akan menjadi 50%.

Hasil Beli & Tahan

Pengembalian dicapai jika semua dana (Modal Awal) digunakan untuk membeli sekuritas ketika trade pertama dimasukkan, dan posisi itu ditahan selama periode pengujian.

Rasio Sharpe

Peraih Nobel, William Sharpe, memperkenalkan Rasio Sharpe pada tahun 1966 dengan nama “rasio hasil-ke-variabilitas”. Rasio Sharpe banyak digunakan oleh manajer portofolio dan trader individu untuk menunjukkan berapa banyak risiko yang diambil untuk mencapai suatu pengembalian yang spesifik. Rumus untuk rasio Sharpe adalah SR = (MR - RFR) / SD, di mana MR adalah pengembalian rata-rata untuk suatu periode (bulanan untuk periode trading 3 bulan atau lebih atau setiap hari untuk periode trading 3 hari atau lebih), dan RFR adalah tingkat pengembalian bebas risiko (secara bawaan, 2% setiap tahun). SD adalah standar deviasi pengembalian. Dengan demikian, rumus ini menghasilkan nilai yang dapat secara umum didefinisikan sebagai pengembalian per unit yang dirisikokan jika kita menerima premis bahwa variabilitas adalah sebuah risiko. Semakin tinggi rasio Sharpe, semakin halus kurva ekuitas. Memiliki kurva ekuitas yang halus adalah tujuan penting bagi sebagian besar trader.

Faktor Profit

Jumlah uang yang dibuat strategi trading  untuk setiap unit uang yang hilang (dalam mata uang yang dipilih). Nilai ini dihitung dengan membagi keuntungan bruto dengan kerugian bruto.

Kontrak Maksimum yang Dipegang

Jumlah maksimum kontrak yang diadakan pada satu waktu.

PL Terbuka

Keuntungan atau kerugian untuk posisi terbuka saat ini. Jika tidak ada posisi terbuka, nilai yang dikembalikan adalah N / A.

Komisi Terbayar

Jumlah (dalam mata uang yang dipilih) dari komisi yang dibayarkan. Slippage tidak termasuk.

Total Trade Telah Ditutup

Jumlah total trade yang telah tertutup (baik yang menang maupun yang kalah) yang dihasilkan oleh suatu strategi. Jumlah total trade adalah penting karena sejumlah alasan. Pertama, jumlahnya harus cukup besar agar hasil strategi memiliki signifikansi statistik. Kedua, angka tersebut dapat membantu memvalidasi bahwa strategitrading anda memiliki frekuensi yang anda harapkan.

Total Trade Terbuka

Jumlah entri terbuka saat ini.

Jumlah Trading Berhasil

Jumlah total perdagangan yang memiliki keuntungan yang dihasilkan oleh suatu strategi.

Jumlah Trading Gagal

Jumlah total perdagangan yang mengalami loss yang dihasilkan oleh suatu strategi.

Persentase Keuntungan

Persentase perdagangan yang melaba yang dihasilkan oleh strategi. Dihitung dengan membagi jumlah trade yang berhasil dengan jumlah total trade tertutup yang dihasilkan oleh suatu strategi. Persentase keuntungan bukanlah sebuah ukuran yang andal secara tunggal. Sebuah strategi dapat memiliki banyak trade kecil yang berhasil, membuat persentase keuntungan menjadi tinggi dengan trade rata-rata hasil yang kecil, atau beberapa trade berlaba besar dengan persentase keuntungan kecil tapi memiliki rata-rata hasil yang besar. Beberapa strategi yang sukses memiliki persentase profitabilitas di bawah 50% tetapi masih menguntungkan karena pengendalian loss yang tepat.

Trade Rata-Rata

Jumlah uang yang didapat atau hilang oleh rata-rata trade yang dihasilkan oleh suatu strategi. Dihitung dengan membagi Keuntungan Bersih dengan jumlah keseluruhan trade yang telah tertutup. Sebuah nilai yang penting karena harus cukup besar untuk menutupi biaya komisi dan slippage dari strategi trading serta tetap menghasilkan keuntungan.

Rata-Rata Trade Berhasil

Keuntungan Bruto dibagi dengan jumlah Trade Berhasil yang dihasilkan oleh suatu strategi.

Rata-Rata Trade Gagal

Kerugian Bruto dibagi dengan jumlah Trade Gagal yang dihasilkan oleh suatu strategi.

Rasio Rata-Rata Keberhasilan / Kegagalan

Nilai rata-rata dari berapa banyak unit mata uang yang anda hasilkan untuk setiap unit yang anda hilangkan (dalam mata uang yang dipilih). Ini dihitung dengan membagi rata-rata trade yang berhasil dengan rata-rata trade yang gagal. Bidang ini bukan nilai yang sangat berarti dengan sendirinya karena tidak memperhitungkan rasio jumlah trade yang berhasil vs yang gagal, dan strategi dapat memiliki pendekatan yang berbeda terhadap profitabilitas. Suatu strategi dapat melakukan trade di setiap kemungkinan untuk mendapatkan banyak keuntungan kecil, namun memiliki rata-rata trade yang memiliki kerugian yang lebih besar dari rata-rata trade yang berhasil. Semakin tinggi nilai ini, semakin baik, tetapi harus dipertimbangkan bersama dengan persentase trade yang berhasil dan keuntungan bersihnya.

Trade dengan Keberhasilan Terbesar

Trade paling menguntungkan dalam periode pengujian.

Trade dengan Kegagalan Terbesar

Trade yang paling merugi dalam periode pengujian.

# Bar Rata-Rata dalam Trade

Jumlah rata-rata bar yang berlalu selama perdagangan untuk semua trade yang telah tertutup.

# Bar Rata-Rata dalam Trade Berhasil

Jumlah rata-rata bar yang berlalu selama trade untuk semua trade yang berhasil.

# Bar Rata-Rata dalam Trade Gagal

Jumlah rata-rata bar yang berlalu selama trade untuk semua trade yang gagal.

Tab ikhtisar

Tab ini memberikan metrik kinerja utama untuk strategi.

Di bagian atas tab adalah metrik dengan nama yang sama dari tab Ikhtisar Kinerja. chart berikut terletak di tengah:

Drawdown

Chart ini menggambarkan setiap drawdown trade vs jumlah trade untuk semua trade yang telah tertutup.

Ekuitas

Bagan ini menampilkan ekuitas (dalam mata uang yang dipilih) vs jumlah trade untuk semua trade tertutup. Chart garis kurva ekuitas menyajikan kinerja trade berdasarkan trade per trade. Bagan ekuitas serba guna ini paling baik digunakan untuk analisis umum mengenai kinerja trade.

Beli & tahan

Bagan ini menampilkan pengembalian yang dicapai jika semua dana (Modal Awal) digunakan untuk membeli sekuritas ketika trade pertama dimasukkan, dan posisi itu ditahan selama periode pengujian. Anda dapat menyembunyikan / menampilkan elemen chart dengan mengklik tombol yang sesuai di bagian bawah tab.

Tab Daftar dari Trade

Tab ini menampilkan informasi rinci tentang setiap tradenya.

Sebuah trade adalah sepasang order: order entri dan order keluar. Trade akan diatur secara kronologis berdasarkan dari eksekusi akan order entri. Trade yang paling awal akan diletakkan di urutan paling atas.

Trading#

Berisi nomor urut dari trade.

Tipe

Arah trade (pembelian atau penjualan).

Sinyal

Pengidentifikasi order yang digunakan untuk membuka atau menutup trade. Identifier adalah nilai string yang ditetapkan ke argumen id dari salah satu fungsi berikut: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close dan strategy.close_all.

Tanggal/Waktu

Waktu transaksi di zona waktu chart.

Harga

Harga eksekusi.

Kontrak

Jumlah unit yang dibeli atau dijual.

Keuntungan

Keuntungan per perdagangan dan persentase untung / rugi dari trade tersebut.

Profit Kumulatif

Keuntungan atau kerugian kumulatif dari strategi setelah menutup trade dan persentase keuntungan / kerugian dari strategi dari waktu ke waktu.

Run-up

Keuntungan maksimum yang mungkin dicapai oleh trade sesuai dengan strategi, serta persentase keuntungan maksimum.

Drawdown

Kehilangan maksimum yang mungkin terjadi dari trade yang sesuai dengan strategi, serta persentase kerugian maksimum.

Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai untuk kolom Keuntungan, Profit Kumulaitf, RunUp, dan Drawdown dihitung:

Dalam contoh ini, kami membeli 1 saham AAPL pada pembukaan pada 28 Januari dan menjualnya pada pembukaan 30 Januari. Modal awal adalah $1000.

Keuntungan

Kami membeli saham pada $312.60 dan menjual untuk $320.54, yaitu laba sebesar (320.54-312.60) = $7.94, atau dalam persentase (7.94 / (312.60 * 1)) * 100% = 2.54%.

Profit Kumulatif

$1000 + $7,94 = $1007,94, atau sebagai persentase (7,94 / 1000) * 100% = 0,79%. Profit kumulatif dikaitkan dengan Keuntungan Bersih dengan rasio: Profit. Cum = Modal Awal + Keuntungan Bersih.

Run-Up

Harga maksimum yang dicapai selama trade adalah $327,85 pada tanggal 29 Januari, jadi kemungkinan laba maksimum dalam transaksi ini adalah $327,85 - $312,6 = $15,25, untuk persentase (15,25 / (312.60 * 1)) * 100% = 4,88%.

Drawdown

Nilai minimum yang harga sahamnya telah turun sejak pembelian adalah $312,19 pada 28 Januari, oleh karena itu kemungkinan kerugian maksimum dalam transaksi ini adalah $312.60 - $312.19 = $0,41, untuk persentase (0,41 / (312.60 * 1)) * 100% = 0,13%.

Beranda Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Crypto Kalender Ekonomi Bagaimana Cara Kerjanya Fitur-Fitur Chart Harga Akun Refer seorang teman Tata Tertib Pusat Bantuan Solusi Website & Broker Widget-Widget Solusi Charting Perpustakaan Charting Ringan Blog & Berita Twitter
Profil Pengaturan Profil Akun dan Penagihan Refer seorang teman Tiket Dukungan Saya Pusat Bantuan Ide Terpublikasikan Pengikut Mengikuti Pesan Pribadi Obrolan Keluar