Mulai

Pergerakan Rata-rata/Moving Average


Definisi

Pergerakan Rata-rata/Moving Average (MA) adalah indikator yang berdasarkan harga, lagging (reaktif) yang menampilkan rata-rata harga dari sebuah aset atau sekuritas pada sebuah periode waktu. Moving Average adalah cara yang baik untuk mengukur momentum serta mengkonfirmasi tren, dan menentukan area support dan resistance. Pada dasarnya, Moving Average memuluskan "noise" saat mencoba menginterpretasikan chart. Noise tersebut terdiri dari fluktuasi harga dan volume. Karena Moving Average adalah indikator lagging dan bereaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi, maka ia tidak digunakan sebagai indikator prediktif melainkan sebagai interpretatif, digunakan untuk konfirmasi dan analisis. Faktanya, Moving Average membentuk dasar dari beberapa peralatan analisis teknikal terkenal lainnya seperti Bollinger Band dan MACD. Terdapat beberapa jenis Moving Average yang semuanya mengambil premis dasar yang sama dan menambahkan variasi. Yang paling terkenal adalah Pergerakan Rata-rata Sederhana/Simple Moving Average (SMA), Pergerakan Rata-rata Eksponensial/Exponential Moving Average (EMA) dan Pergerakan Rata-rata Terbebani/Weighted Moving Average (WMA).

Jenis

Moving Average memvisualisasikan harga rata-rata sebuah instrumen keuangan selama periode waktu tertentu. Namun, terdapat beberapa jenis moving average. Mereka biasanya berbeda dalam cara poin data diberi bobot atau diberikan signifikansi.

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average adalah Moving Average tanpa bobot. Ini berarti bahwa setiap hari dalam kumpulan data memiliki tingkat kepentingan yang sama dan diberi bobot yang sama. Ketika setiap hari baru berakhir, titik data terlama dihapus dan yang terbaru ditambahkan ke awal.

PERHITUNGAN

Sebuah contoh SMA 3 periode
Jumlah Nilai Periode / Angka Periode

Harga Penutupan yang akan digunakan: 5, 6, 7, 8, 9

Hari Pertama SMA 3 Periode: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Hari Kedua SMA 3 Periode: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Hari Ketiga SMA 3 Periode: (7 + 8 + 9) /3 = 8
Weighted Moving Average (WMA)

Pergerakan Rata-rata Terbebani/Weighted Moving Average mirip dengan SMA, namun WMA menambah signifikansi poin data yang lebih baru. Setiap titik dalam periode diberi pengali (pengganda terbesar untuk titik data terbaru dan kemudian turun secara berurutan) yang mengubah bobot atau signifikansi titik data tertentu tersebut. Kemudian, seperti halnya SMA, setelah titik data baru ditambahkan ke awal, titik data terlama akan dibuang.

PERHITUNGAN

Mirip dengan SMA kecuali menambahkan bobot (pengali) untuk setiap periode. Periode terbaru memiliki bobot paling besar). Contoh WMA 5 periode

  Jumlah Nilai Periode / Angka Periode 

Harga Penutupan yang akan digunakan: 5, 6, 7, 8, 9

Periode       Bobot          Harga      Rata-rata Terbebani
    1           1        X      5              5
    2           2        X      6              12
    3           3        X      7              21
    4           4        X      8              32
    5           5        X      9              45

TOTAL    =      15       X      35      =      525

WMA = (Jumlah Rata-rata Terbebani) / (Jumlah Bobot)

WMA   115 / 15 = 7.6667
Exponential Moving Average (EMA)

Pergerakan Rata-rata Eksponensial/Exponential Moving Average sangat mirip dengan (dan merupakan salah satu jenis) WMA. Perbedaan utama dengan EMA adalah titik data lama tidak pernah meninggalkan rata-rata. Untuk memperjelasnya, titik data lama mempertahankan pengali (walaupun hampir tidak ada penurunan) bahkan jika berada di luar panjang seri data yang dipilih.

PERHITUNGAN

Terdapat tiga langkah untuk menghitung EMA. Berikut adalah rumus untuk EMA 5 Periode

1. Hitung SMA

(Nilai Periode / Angka Periode)

2. Hitung Pengali-nya

(2 / (Angka Periode + 1) sehingga menjadi (2 / (5+1) = 33.333%

3. Hitung EMA

Untuk EMA pertama, kami menggunakan SMA(hari sebelumnya), bukan EMA(hari sebelumnya).

EMA = {Penutupan - EMA(hari sebelumnya)} x Pengali + EMA(hari sebelumnyay)
Double Exponential Moving Average
PERHITUNGAN
Double EMA = 2*EMA – EMA (EMA)
Triple Exponential Moving Average
PERHITUNGAN
Triple EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

Dasar

Moving Average mengambil sekumpulan data (harga penutupan selama periode waktu tertentu) dan menampilkan harga rata-ratanya. Sekarang, tidak seperti osilator, Moving Average tidak terbatas pada angka di dalam pita atau rentang angka tertentu. MA dapat bergerak seiring dengan harga.

Kerangka waktu atau periode yang digunakan bisa sangat bervariasi tergantung dari jenis analisis teknikal yang dilakukan. Namun, satu fakta yang paling selalu diingat adalah bahwa Moving Average memiliki kelambatan/lag bawaan di dalamnya. Yang berarti ini sebenarnya cukup sederhana. Semakin lama kerangka waktu yang digunakan, maka semakin banyak lag yang terjadi. Demikian pula, semakin pendek kerangka waktunya, semakin sedikit lag yang terjadi. Pada dasarnya, Moving Average dengan jangka waktu yang lebih pendek cenderung akan tetap dekat dengan harga dan akan bergerak tepat setelah harga bergerak. Kerangka waktu yang lebih lama memiliki data yang jauh lebih rumit dan pergerakannya tertinggal jauh di belakang pergerakan pasar secara signifikan. Adapun kerangka waktu apa yang harus digunakan, itu tergantung pada keputusan trader. Biasanya setiap periode di bawah 20 hari akan dianggap jangka pendek, jika di antara 20 dan 60 akan menjadi jangka menengah dan tentu saja lebih dari 60 hari akan dianggap sebagai jangka panjang.

Opsi lain yang bermuara pada preferensi trader adalah jenis Moving Average mana yang akan digunakan. Sementara semua jenis Moving Average juga agak mirip, mereka memiliki beberapa perbedaan yang harus diperhatikan oleh trader. Misalnya, EMA memiliki lag yang jauh lebih sedikit daripada SMA (karena EMA lebih mementingkan harga yang lebih baru) dan karena itu bergerak lebih cepat daripada SMA. Namun, karena SMA memberikan bobot yang sama untuk semua poin data, tidak peduli seberapa baru, SMA memiliki hubungan yang lebih dekat dengan area penting seperti Support dan Resistance tradisional.

Apa yang dicari

Saat memeriksa beberapa kegunaan umum Moving Average, perlu diingat bahwa adalah keputusan trader yang secara khusus tentang Moving Average mana yang ingin digunakan. Dalam contoh berikut, akan ada contoh tertulis dari; Moving Averages (MA), Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Averages (EMA) dan Weighted Moving Averages (WMA). Kecuali dengan ketentuan lain, indikator-indikator ini bisa dianggap dapat dipertukarkan dalam hal prinsip-prinsip yang mengatur di balik penggunaan dasarnya.

Identifikasi Tren Dasar

Menggunakan Moving Average untuk mengkonfirmasi tren harga benar-benar merupakan salah satu cara yang paling mendasar, namun berpengaruh dalam menggunakan indikator. Mengingat desainnya, Moving Averages "melaporkan" apa yang telah terjadi dan bahwa mereka juga mempertimbangkan berbagai peristiwa masa lalu saat menghitung rumusnya. Inilah yang membuat Moving Average menjadi alat analisis teknikal yang bagus untuk konfirmasi tren.

Aturan umum praktis adalah sebagai berikut:

  • Moving Average Jangka Panjang yang jelas sedang naik adalah konfirmasi Tren Bullish.
  • Moving Average Jangka Panjang yang jelas-jelas sedang menurun adalah konfirmasi Tren Bearish.

Karena banyaknya data yang dipertimbangkan saat menghitung Moving Average Jangka Panjang, diperlukan sejumlah besar pergerakan di pasar untuk menyebabkan MA mengubah jalurnya. MA Jangka Panjang tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga yang cepat sehubungan dengan tren keseluruhan.


Support dan Resistance

Penggunaan lain yang cukup mendasar untuk Moving Average adalah mengidentifikasi area support dan resistance. Secara umum, Moving Average dapat memberikan support dalam tren naik dan juga dapat memberikan resistance dalam tren turun. Meskipun ini dapat bekerja untuk periode jangka pendek (20 hari atau kurang), support dan resistance yang diberikan oleh Moving Average, dapat menjadi lebih mudah terlihat dalam situasi jangka panjang.


Persilangan

Persilangan membutuhkan penggunaan dua Moving Average dengan panjang yang bervariasi pada chart yang sama. Dua Moving Average harus memiliki dua panjang yang berbeda. Misalnya Simple Moving Average 50 Hari (jangka menengah) dan Simple Moving Average 200 Hari (jangka panjang) Sinyal atau peluang trading potensial terjadi ketika SMA jangka pendek memotong ke atas atau ke bawah SMA jangka panjang.

Persilangan Bullish/Bullish Crossover – Terjadi ketika SMA jangka pendek memotong ke atas SMA jangka panjang. Juga dikenal sebagai Golden Cross.

Persilangan Bearish/Bearish Crossover – Terjadi ketika SMA jangka pendek memotong ke bawah SMA jangka panjang. Juga dikenal sebagai Dead Cross;.

Namun sangat penting, bahwa trader harus menyadari kekurangan yang melekat pada sinyal ini. Ini adalah sistem yang dibuat dengan menggabungkan tidak hanya satu namun dua indikator yang lagging. Kedua indikator ini hanya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi dan tidak dirancang untuk membuat prediksi. Sistem seperti ini pasti bekerja paling baik dalam tren yang sangat kuat. Saat dalam tren yang kuat, sistem seperti ini atau yang serupa sebenarnya bisa sangat berharga.

Persilangan harga

Jika anda mengambil dua pengaturan Moving Average yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dan menambahkan elemen ketiga yaitu harga, terdapat jenis pengaturan lain yang disebut Persilangan Harga. Dengan Persilangan Harga anda mulai dengan dua Moving Average dengan panjang yang berbeda (seperti dengan Persilangan yang disebutkan sebelumnya). Anda pada dasarnya menggunakan Moving Average jangka panjang untuk mengkonfirmasi tren jangka panjang. Sinyal tersebut kemudian muncul ketika Harga memotong ke atas atau ke bawah Moving Average jangka pendek menuju arah yang sama dengan tren utama jangka panjang. Sama seperti pada contoh sebelumnya, mari gunakan Simple Moving Average 50 Hari dan Simple Moving Average 200 Hari.

Persilangan Harga Bullish/Bullish Price Crossover – Harga memotong ke atas SMA 50 sementara SMA 50 berada di atas SMA 200. SMA 200 mengkonfirmasi tren. Harga dan SMA jangka pendek menghasilkan sinyal dengan arah yang sama dengan tren.

Persilangan Harga Bearish/Bearish Price Crossover - Harga memotong ke bawah SMA 50 sedangkan SMA 50 di bawah SMA 200. SMA 200 mengkonfirmasi tren. Harga dan SMA jangka pendek menghasilkan sinyal dengan arah yang sama dengan tren.

kesimpulan

Analis teknikal berpengalaman akan mengetahui bahwa mereka harus berhati-hati saat menggunakan Moving Average (Sama seperti indikator lainnya). Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa mereka adalah pengidentifikasi tren. Itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga. Namun, penting untuk selalu menyadari bahwa itu adalah indikator yang lagging atau reaktif. Moving Average tidak akan pernah menjadi yang unggul dalam hal memprediksi pergerakan pasar. Apa yang dapat mereka lakukan, sama seperti banyak indikator lain yang telah bertahan dalam ujian waktu, memberikan tingkat kepercayaan tambahan pada strategi atau sistem trading. Ketika digunakan bersamaan dengan indikator yang lebih aktif, anda setidaknya dapat memastikan bahwa sehubungan dengan tren jangka panjang, anda ingin melakukan trading ke arah yang benar.

Input

Panjang

Periode waktu yang akan digunakan dalam menghitung Moving Average. 9 hari adalah bawaannya.

Sumber

Menentukan data apa dari setiap bar yang akan digunakan dalam perhitungan. Penutupan adalah bawaanya.

Offset

Mengubah angka ini akan menggerakkan Moving Average baik Maju atau Mundur relatif terhadap pasar saat ini. 0 adalah bawaannya.

Corak

MA

Dapat mengubah visibilitas MA serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual MA saat ini. Bisa juga memilih warna MA, ketebalan garis dan corak garis.