Koefisien Korelasi/Correlation Coefficient (CC)

Definisi

Koefisien Korelasi/Correlation Coefficient (CC) digunakan dalam statistik untuk mengukur korelasi antara dua set data. Di dunia perdagangan, set data akan menjadi saham, ETF atau instrumen keuangan lainnya. Korelasi antara dua instrumen keuangan, sederhananya, adalah derajat di mana mereka terkait. Korelasi didasarkan pada skala 1 hingga -1. Semakin dekat Koefisien Korelasi ke 1, semakin tinggi korelasi positifnya. Instrumen akan bergerak naik dan turun bersama. Semakin tinggi efisiensi Korelasi ke -1, semakin mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi.

Korelasi Positif Tinggi

Sejarah

Koefisien Korelasi digunakan tidak hanya dalam bidang keuangan, tetapi juga dalam analisis statistik yang mencakup banyak topik berbeda. Ini telah digunakan selama ratusan tahun.

Kalkulasi

Perhitungan Koefisien Korelasi menggunakan Harga Penutupan. Contoh di bawah ini akan dibuat menggunakan Harga Penutupan selama 12 periode untuk SPY dan JPM:

angka dapat sedikit berbeda karena pembulatan

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2

 


 


 


 


 

Date
SPYJPM




18/1/2013
170.66 56.54 
28/2/2013
170.95 56.40 
38/5/2013
170.70 56.10 
48/6/2013
169.73
55.49 
58/7/2013
169.18 55.30 
68/8/2013
169.80 54.83 
78/9/2013
169.31 54.52 
88/12/2013
169.11 54.09 
98/13/2013
169.61 54.29 
108/14/2013
168.74 54.15 
118/15/2013
166.38 53.29 
128/16/2013
165.83 51.83 

Semua data yang diperlukan perlu diatur (lebih disukai dalam tabel) yang dapat dilakukan dalam tiga langkah.

1. Pertama, setiap periode harus dikuadratkan untuk kedua sekuritas.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2








Date
SPY
JPM
SPY Squared 
JPM Squared






18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
78/9/2013
169.31
54.52 28665.88
2972.43 
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 

2. Kalikan nilai periode setiap SPY dengan setiap periode JPM. Perhatikan kolom terakhir.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2











Date
SPY
JPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM







18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.31 54.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

3. Temukan Nilai Rata-rata untuk setiap kolom.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2











Date
SPYJPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM







18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.3154.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.1154.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.6154.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.7454.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

Average
169.1667
54.7358
28619.6762
2997.7049
9261.3142

Sekarang semua data telah diatur dengan benar dalam sebuah tabel, sisa rumus dapat diselesaikan. Bagian ini dapat dilakukan dalam tiga langkah juga.

  1. Hitung Varians untuk kedua sekuritas. Varians = Rata-Rata Kuadrat - (Nilai Rata-Rata * Nilai Rata-Rata)Varians SPY: 2.3151Varians JPM: 1.697
  2. Hitung Kovarian sekuritas. Kovarian = (Nilai Rata-rata Sekuritas 1x Sekuritas 2) - (Nilai Rata-rata Sekuritas 1x Nilai Rata-rata Sekuritas 2)SPY & JPM Kovarian= 1.8395
  3. Hitung Koefisien Korelasi. Koefisien Korelasi = Kovarian / SQRT (Variasi Sekuritas 1 x Variasi Sekuritas 2)Koefisien Korelasi SPY & JPM = 0,9432

Dasar-Dasar

Meskipun Koefisien Korelasi (CC) bergerak dalam ikatan 1 hingga -1, itu tidak dianggap sebagai osilator. Nilai-nilai berfluktuasi antara korelasi positif dan negatif, menunjukkan seberapa dekat harga mereka bergerak bersama. Koefisien Korelasi +1 adalah korelasi positif sempurna dan mereka bergerak dalam sinkronisasi sempurna. Koefisien Korelasi -1 adalah korelasi negatif sempurna dan bergerak dalam arah yang berlawanan. Kedua ekstrim ini jarang terjadi dan Koefisien Korelasi akan sering berfluktuasi di suatu tempat di antara keduanya. Koefisien Korelasi 0 adalah titik tengah yang menunjukkan bahwa saat ini tidak ada korelasi antara kedua instrumen.

Korelasi Negatif Tinggi

Apa yang dicari

Berbeda dengan banyak indikator analisis teknis, Koefisien Korelasi ideal untuk investasi jangka panjang. Jika seorang investor mencari portofolio yang benar-benar terdiversifikasi, maka Koefisien Korelasi bisa sangat berguna. Ini dapat membantu anda menentukan beragam aset dalam portofolio anda satu sama lainnya. Dengan kata lain, dengan memiliki instrumen dengan korelasi rendah, risiko duplikasi yang tidak perlu dapat dihindari.

Kesimpulan

Seperti disebutkan sebelumnya, Koefisien Korelasi dapat menjadi alat yang berguna dalam menyusun portofolio yang beragam. Namun satu hal yang harus selalu diingat, adalah korelasi antara dua instrumen yang dapat dan memang berubah dari waktu ke waktu. Indikator ini akan membantu pedagang untuk menyadari perubahan tersebut dan mengubah investasinya.

Input

Simbol

Instrumen kedua yang mana akan dikomparasikan dengan instrumen asalnya pada chart.

Panjang

Periode waktu yang digunakan dalam mengkalkulasi korelasinya. 20 adalah bawaannya.

Sumber

Menentukan data apa dari tiap bar yang akan digunakan dalam kalkulasinya. Penutupan adalah bawaannya.

Corak

Korelasi

Dapat mengubah visibilitas Koefisien Korelasi serta visibilitas garis harga yang menunjukkan nilai aktual Koefisien Korelasi. Dapat juga memilih warna Koefisien Korelasi, ketebalan garis dan gaya visual (Area adalah Bawaannya).

Beranda Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Crypto Kalender Ekonomi Bagaimana Cara Kerjanya Fitur-Fitur Chart Harga Akun Refer seorang teman Tata Tertib Pusat Bantuan Solusi Website & Broker Widget-Widget Solusi Charting Perpustakaan Charting Ringan Blog & Berita Twitter
Profil Pengaturan Profil Akun dan Penagihan Teman yang di refer Koin Tiket Dukungan Saya Pusat Bantuan Pesan Pribadi Obrolan Keluar