Moving CO-covariance (covariance on covariance) — Indikator oleh Rashad

volatility covariance probability indicators

This is Covariance on Covariance. It shows you how much a given covariance period has deviated from it mean over another defined period. Because it is a time series, It can allow you to spot changes in how covariance changes. You can apply trend lines, Fibonacci retracements, etc. This is also volume weighting covariance.

This is not a directional indicator nor is moving covariance. This is used for forecasting volatility. This must be used in conjunction with moving covariance.

Skrip open-source

Dalam semangat TradingView, penulis dari skrip ini telah mempublikasikannya ke sumber-terbuka, maka trader dapat mengerti dan memverifikasinya. Semangat untuk penulis! Anda dapat menggunakannya secara gratis, namun penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib. Anda dapat memfavoritkannya untuk digunakan pada chart

Pernyataan Penyangkalan

Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.

Inggin menggunakan skrip ini pada chart?

//Moving Co-Covariance
study(title="Co-Covariance", shorttitle="MCCV", overlay=false)
src = vwap, len = input(30, minval=1, title="covariance length"), len2 = input(7, minval=1, title="Co-covariance look back length")
mean = vwma(src, len)
stdev = stdev(src, len)
covariance = (stdev/mean)
covariancemean = vwma(covariance, len2)
cstdev = stdev(covariance, len2)
cocovariance = (cstdev/covariancemean)
plot(cocovariance, title="covariance on covariance", style = line, color = aqua)