Deskripsi
⋅ 依然、裏ではZigZagの研究中ですが、
こちらではシンプルなVWAPのストラテジーを試してみたいと思います。
今、考えている基本ロジックは以下のような感じです。
・VWAPとcloseのクロスで途転
・１日の終わりに利確
ここで問題になるのは、
VWAPとcloseの乖離が大きいときです。
クロスしたからといって、
乖離が大きい状態でエントリーしてしまうと
反対に動いたときの損切りが大きくなってしまいます。
・乖離が大きいときはお休みする
・乖離が出やすい時間帯を避ける
などの回避策が必要かなと考えています。
何にしてもまずは形にして、
少しずつ改善していきたいと思います。