Меня тут в личных сообщениях спросили как проверить существует ли закономерность "После двух свечей чаще разворот" или я её просто выдумал. Она существует, и теперь можно в этом наглядно убедиться. Пришлось еще скрипт сделать, прикрепил.
Доходность стратегии скрипта в данном случае не имеет значения, так как тут хотим выяснить есть закономерность рынка крипты или нет её. Поэтому тут важен только % прибыльных сделок. Если он больше 50% значит закономерность есть. Если меньше 50% значит нет. Кроме того, с такими же настройками должна быть не только на одной паре, иначе это может быть просто совпадением, а на всех или на большинстве однотипных пар. А еще таких тестов (сделок) должно быть более 1000 штук, чтобы свести вероятность просто совпадения к минимуму.
Тесты
Вот что у меня получилось, если покупаем после двух красных и продаем после двух зеленых на часовом:
В среднем в 62% закономерность срабатывает (сделка прибыльная). Так же обращаю внимание что для шортов и лонгов были отдельные тесты, а значит нельзя объяснить эту закономерность фразой "Да это просто рынок рос", иначе бы у шортов не было такой положительной цифры.
Этим скриптом можно проверить есть такая закономерность или нет.
"Если меньше 50% значит нет" - думается, если явно меньше 50%, то закономерность есть, только обратная
ROBO_Trading
⋅
@MasterHamster, нет, это ошибка. Все так по началу думают, и я так думал. Если убыточную стратегию копировать в обратную то в большинстве случаев получится еще более убыточная стратегия :) Часто бывает казус наоборот, если прибылную копировать в обратную иногда получается еще более прибыльная :)